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Rotação dual momentum spot, LONG-ONLY (cesta multi-instrumento BINANCE_SPOT, barras diárias / rebalanceamento semanal, força relativa cross-sectional + filtro de caixa por tendência absoluta, sem alavancagem, baixo giro, poucos parâmetros)

Spot Large-Cap Dual-Momentum Rotation, Long-Only (Multi-Instrument BINANCE_SPOT Basket, Daily Bars / Weekly Rebalance, Cross-Sectional Relative Strength + Absolute-Trend Cash Filter, No Leverage, Low-Turnover, Low-Parameter)

Uma rotação de momentum duplo LONG-ONLY, MULTI-INSTRUMENT entre um pequeno conjunto de principais ativos spot líquidos de grande capitalização em BINANCE_SPOT (BTCUSDT, ETHUSDT, BNBUSDT, SOLUSDT), usando candles…

Hipótese

Uma rotação de momentum duplo LONG-ONLY, MULTI-INSTRUMENT entre um pequeno conjunto de principais ativos spot líquidos de grande capitalização em BINANCE_SPOT (BTCUSDT, ETHUSDT, BNBUSDT, SOLUSDT), usando candles diários e rebalanceamento WEEKLY. Ela combina a única família de vantagem da fábrica validada repetidamente (momentum/tendência) com dois recursos de robustez que faltavam nas falhas recentes: (1) opera na corretora com maior sobrevivência e menor ponderação — BINANCE_SPOT (9.4% ante a meta de ≥15%) —……Mostrar maisMostrar menos

Uma rotação de momentum duplo LONG-ONLY, MULTI-INSTRUMENT entre um pequeno conjunto de principais ativos spot líquidos de grande capitalização em BINANCE_SPOT (BTCUSDT, ETHUSDT, BNBUSDT, SOLUSDT), usando candles diários e rebalanceamento WEEKLY. Ela combina a única família de vantagem da fábrica validada repetidamente (momentum/tendência) com dois recursos de robustez que faltavam nas falhas recentes: (1) opera na corretora com maior sobrevivência e menor ponderação — BINANCE_SPOT (9.4% ante a meta de ≥15%) — onde os principais ativos têm um histórico limpo de vários anos de DEEP (BTC/ETH desde 2017, SOL/BNB desde 2020); assim, o walk-forward e o trecho recente reservado para validação abrangem regimes genuínos de alta, baixa e lateralização, em vez de uma única janela amena de 6 meses (a falha exata que derrubou as estratégias de impulso e compressão HL); e (2) um filtro de caixa por tendência ABSOLUTE que transfere a carteira para USDT (fora do mercado) quando nenhum ativo está em tendência de alta, evitando estruturalmente a sequência de meses negativos que comprometeu as estratégias puras de OHLCV HL. Ela evita deliberadamente qualquer família com armadilhas NOT: NOT opções da Deribit (estrutura de testes quebrada), NOT microestrutura de Hyperliquid OI/liquidações/ticks (limitação de dados), NOT rompimento/reversão intradiária de um único ativo (transfere-se mal para o fluxo de 24h das criptomoedas), NOT carry de funding em principais ativos em declínio. O momentum transversal e absoluto («duplo») está entre as anomalias mais documentadas e robustas a regimes em diversas classes de ativos, e o mercado cripto apresenta forte rotação de liderança entre os principais ativos (BTC-temporada versus temporada de altcoins), capturada por essa abordagem. A baixa rotatividade (semanal, com uma margem de histerese) mantém insignificantes as taxas spot (~0.20% RT), e o número de parâmetros é mínimo (4), para reduzir o sobreajuste recorrente. Execuções BINANCE_SPOT (corretora com menor ponderação) e escopo multi-instrumento (14.4%).

Stratmill é uma ferramenta de pesquisa e paper trading, não uma consultoria financeira ou corretora. Resultados de backtest e paper trading são hipotéticos. Negociar envolve risco de perda.