Uma estratégia de reversão à média VELOCITY-BASED somente-compra (long-only) de instrumento único em futuros perpétuos BNBUSDT, usando barras de 4 horas e dados somente de OHLCV, com um filtro de regime de alta (bull) em barra diária. Este é um mecanismo STRUCTURALLY DIFFERENT em relação a toda outra estratégia no pipeline: 6 de 10 são de momentum/breakout (continuação), 1 é reversão à média por distância BB (SOL 4H BB — dispara com preço FAR em relação à média), 3 são de tendência diária ou acumulação. Nenhuma usa um gatilho de extremo-RSI baseado em velocidade. RSI(2) é um gatilho clássico de reversão à média de curto prazo de Larry Connors (documentado ~2008, robusto entre classes de ativos por ~17 anos): ele captura a SPEED do declínio recente, em vez da distância absoluta em relação à média, disparando em condições de microestrutura de mercado diferentes das Bandas de Bollinger. Os dois disparam em barras majoritariamente não sobrepostas: BB dispara quando o preço está múltiplos desvios-padrão abaixo da média móvel (quedas lentas, guiadas por drift); RSI(2) dispara quando o preço caiu bruscamente em apenas 2 barras (movimentos rápidos, guiados por pânico). Isso torna SOL-4H-BB e BNB-4H-RSI(2) um par verdadeiramente ortogonal de reversão à média dentro do portfólio, e não uma cobertura redundante. BNB é escolhido especificamente porque (a) BNB tem apenas ONE estratégia promovida no portfólio (BnbFourHourVolumeBreakoutLong), então isso preenche a lacuna de diversificação de mecanismo de BNB, (b) o caminho de dados de futuros 4H de BNB é empiricamente confiável (comprovado pela estratégia de breakout já promovida), (c) BNB tem uma dinâmica distinta de sobrevenda seguida de repique impulsionada por varejo em timeframes intradiários (token do ecossistema Binance, pânico de varejo em FUD específico de BNB tipicamente reverte dentro de 4-12 horas), (d) a volatilidade de BNB (~3-4% ATR diário) é alta o suficiente para produzir retornos por operação significativos acima do limiar de taxas de 0.10%, mas baixa o suficiente para evitar as oscilações violentas (whipsaws) de ativos meme. Fundamentalmente, esta estratégia AVOIDS dependências de barra diária (que produziram 10+ falhas de infraestrutura de Camada 3) ao usar barras de 4H e um filtro de regime em barra diária, no qual as barras diárias precisam fornecer apenas o fechamento mais recente (uma dependência de dados muito mais leve). Apenas 4 parâmetros no total (RSI período=2, limiar de sobrevenda de RSI, período de regime diário EMA, percentual de stop-loss), todos economicamente significativos e com interpretações estáveis.