Estratégia long-only de um único instrumento CALENDAR-ANOMALY em futuros perpétuos de BNBUSDT, com barras diárias e dados apenas de OHLCV, além de filtro de regime de alta 200-SMA. O gatilho é o efeito clássico da “virada do mês” (TOM), documentado primeiro por Lakonishok & Smidt (“Are Seasonal Anomalies Real? A Ninety-Year Perspective”, 1988) e Ariel (“A Monthly Effect in Stock Returns”, 1987): os ativos apresentam sistematicamente retornos acima da média numa janela que abrange os últimos dias de negociação de um mês e os primeiros do seguinte. O mecanismo é mecanicamente NOVEL na carteira: toda estratégia existente usa gatilhos PRICE-BASED (geometria do corpo de candles, expansão de faixa, fractais de pivô, dominância posicional, rompimentos, extremos de osciladores). NONE usa um sinal puro de calendário/tempo. TOM é fundamentalmente diferente: o gatilho é o próprio dia do calendário, condicionado apenas por um filtro de regime estrutural. O mecanismo econômico em cripto: (a) fluxos mensais de contribuições para aposentadoria (401k, com contribuições de IRA chegando nos ciclos de pagamento) compram cripto por meio de posições diretas ou de ETFs que rebalanceiam para BTC, com pressão compradora também sobre outras moedas principais, incluindo BNB; (b) o rebalanceamento de fundos institucionais costuma ocorrer no fim do mês, com novos fluxos entrando no início do mês seguinte; (c) a emissão e o resgate de stablecoins têm ciclicidade mensal (ciclos de emissão/queima de USDT/USDC), o que se traduz em pressão de demanda à vista; (d) campanhas de marketing da Binance específicas sobre “Last Price” e eventos de queima de BNB costumam ser programados para o fim do mês. BNB foi escolhido especificamente porque (a) BNB agora é o ativo mais UNDERUTILIZED na carteira (só BnbFourHourVolumeBreakoutLong permanece após a falha de Morning Star — estratégia 1 contra 2-3 para cada outro ativo acompanhado); (b) BNB tem dinâmicas cíclicas mensais específicas da Binance (eventos trimestrais de queima de BNB parcialmente ancorados no fim do mês); (c) o caminho de dados diários de futuros de BNB foi testado empiricamente antes (Morning Star falhou apenas na infraestrutura do auditor, não na disponibilidade dos dados). O filtro de regime de alta 200-SMA evita o principal modo de falha de TOM (entradas por anomalia de calendário durante mercados estruturalmente baixistas, em que a deterioração da tendência supera todos os sinais de entrada). Apenas 3 parâmetros explícitos (período de regime SMA, dia de entrada do mês, dia de saída do mês) — é a estratégia com menos parâmetros de toda a carteira.