Estratégia long-short de reversão à média em futuros perpétuos de BTCUSDT.BINANCE USD-M, que opera contra cascatas de liquidação forçada. Usa barras perpétuas de BINANCE USD-M (dados comprovadamente limpos) + dados suplementares de liquidações (PostgreSQL — fluxo distinto de qualquer experimento anterior do pipeline). A hipótese: quando o volume horário de liquidações em BTCUSDT dispara para mais de 3 desvios padrão acima de sua linha de base de 30 dias, AND o preço se moveu ≥2% na mesma direção nas 4 horas anteriores, o mercado está em uma FORCED-FLOW OVERSHOOT — o vendedor marginal (em uma cascata de liquidações de posições compradas) ou o comprador marginal (em um short squeeze) é mecânico, não natural. Quando o fluxo forçado se esgota (normalmente em até 4-12 horas), participantes naturais entram a preços distorcidos e o movimento reverte parcialmente. A estratégia assume posição LONG quando liquidações do lado comprador entram em cascata (o preço ultrapassa DOWN) e SHORT quando liquidações do lado vendedor entram em cascata (o preço ultrapassa UP). Isso preenche FIVE categorias sub-representadas: direção long-short (14.2% → em direção a 45%), mecanismo impulsionado por liquidações (nenhuma estratégia em 459 experimentos usou esse fluxo de dados), microestrutura específica de cripto (uma vantagem impossível em TradFi), manutenção de médio prazo (ciclos de 4-12h) e estratégia impulsionada por dados suplementares (que têm sido limpos em nosso catálogo, ao contrário das barras de BINANCE_SPOT). O mecanismo está documentado em pesquisas sobre microestrutura de cripto (Kaiko 2022, Coin Metrics 2023) — cascatas de liquidação produzem sistematicamente excessos de preço de 1.5-3%, que revertem parcialmente em 6-18 horas, à medida que o componente de fluxo forçado do fluxo de ordens se dissipa. Usa barras perpétuas de ONLY BINANCE USD-M + dados de liquidações armazenados no Postgres — sem barras de BINANCE_SPOT (que falharam repetidamente na verificação da Camada 3 nesta sessão). Dimensionamento da posição: 15% do patrimônio por direção. Risco por operação: 1.5% do patrimônio, limitado pelo stop-loss.