Cesta Long-Short de Momentum de Série Temporal Inversa COIN-M (Binance BINANCE_CM, Margem BTC/ETH, OHLCV Puro, Rebalanceamento Semanal, Saída por Inversão de Tendência)

Uma cesta de momentum (absoluto) TIME-SERIES long-short multi-instrumento nos perpétuos inversos COIN-M mais líquidos da Binance (BTCUSD_PERP, ETHUSD_PERP, e contratos _PERP de alts líquidos). Cada ativo é mantido LONG quando sua própria tendência está em alta e SHORT quando sua própria tendência está em baixa — o mecanismo de managed futures que acabou de ser promovido para paper na Binance USD-M (Sharpe 1.48). Este NOT é um clone cosmético de venue: os contratos COIN-M são inversos (P&L e margem denominados na moeda BASE, BTC/ETH), então o payoff é matematicamente não-linear em termos USD, os contratos são margeados em moeda com um regime distinto de liquidação/participantes, e a taxa taker de round-trip é ~0.06% — o venue mais barato da fábrica, bem abaixo de ~0.10% da USD-M. Preenche a cota explícita para edges denominados em BTC/ETH no venue negociável mais sub-representado (BINANCE_CM em 1.7% vs alvo 5%) enquanto reusa um sinal validado e que limpa taxas para reduzir seu risco. Evita deliberadamente todos os mecanismos refutados desta sessão — sem carry de funding, sem base spot-perp ou cross-venue, sem opções (não backtestável). Mesmo venue, ambas as pernas em BINANCE_CM nos mesmos timestamps de barras diárias, então sem artefato de timing de execução cross-exchange. Poucos parâmetros para resistir ao overfitting.