Estratégia estatística de trading em faixa, long-short e de curto prazo, próxima do market making, em DOGEUSDT.BINANCE — testável por confirmação, conforme adições recentes ao pipeline (DOGEVolContractionSqueezeLong, DOGEVolatilityTargetedLong, DOGEADACointegrationPairsReversion60Day, todas usando barras de DOGE com sucesso). Responde DIRECTLY à classe de mecanismo ainda não explorada e repetidamente apontada pelo analista: “Market making / spread capture (no significant exploration yet)”. É estruturalmente distinta de todas as estratégias atuais do portfólio — elas são direcionais em múltiplos timeframes ou usam reversão à média de vários dias; esta faz trading simétrico em faixa no curto prazo (entradas a cada 30 min, posições mantidas por 2-8 hora). Mecanismo (Keltner 1960, Chester Keltner; adaptações sistemáticas de Linda Raschke 1996; pesquisa de microestrutura cripto da AmberData 2023): a maior volatilidade idiossincrática de DOGE em relação à sua taxa de tendência cria um regime intradiário documentado e persistente de trading em faixa. Os canais de Keltner (EMA ± multiplicador × ATR) definem limites superior e inferior ancorados em estatísticas. Provedores de liquidez ganham o spread equivalente à diferença entre compra e venda ao comprar no canal inferior e vender no superior — esta estratégia sistematiza essa abordagem. O timeframe de 30 min é rápido o bastante para capturar reversões intradiárias (vários toques por dia em períodos ativos), mas lento o bastante para evitar o ruído de microestrutura subminuto que encerrou estratégias anteriores de padrões intradiários. Filtro de tendência NO — esta estratégia foi concebida para operar simetricamente em faixa (o filtro de tendência em uma estratégia de market making contraria seu propósito ao reduzir pela metade a frequência de configurações). Usa barras de ONLY DOGEUSDT.BINANCE de 30 min + ATR — a dependência mais simples possível de OHLCV em um instrumento com funcionamento confirmado. Preenche lacunas críticas: (1) classe de mecanismo NEW (market making/trading em faixa, ausente do portfólio), (2) timeframe SHORT-HORIZON (mid_30m_2h em 10.5% — abaixo da cota), (3) direção LONG-SHORT (15.1% → rumo a 45%), (4) instrumento testável por confirmação (evita a praga de audit_stale entre os principais ativos), (5) simplicidade de instrumento único (minimiza dependências de coleta automática).