Cesta REVERSAL neutra em dólar e transversal diária, com ~10 grandes ativos estabelecidos da Binance USD-M com histórico completo confirmado (BTC, ETH, SOL, BNB, XRP, DOGE, ADA, LTC, LINK, BCH) — a diversificação natural para a carteira concentrada em momentum. A cada rebalanceamento, classifica os grandes ativos pelo retorno recente de VOLATILITY-NORMALIZED em ≈5 dias, opera LONG os de maior LOSERS relativo e SHORT os de maior WINNERS relativo, com valores nominais iguais em dólar, apostando que a reação exagerada de curto prazo se reverterá. Esta é deliberadamente a forma STRUCTURALLY-SAFE de reversão à média: todas as estratégias de séries temporais MR que esta fábrica tentou (15m z-fade, 4H volume-climax) fracassaram catastroficamente (-99.96%, -97.7%) devido ao peso das taxas e às perdas de cauda causadas por gaps em um único ativo, mas uma reversão CROSS-SECTIONAL, neutra em dólar e baseada em RANK é fundamentalmente diferente — ela se protege por construção (a posição comprada no perdedor e vendida no vencedor neutraliza os movimentos do mercado), não tem NO stop de ativo único que possa ser ultrapassado por um gap e rebalanceia WEEKLY (não intradiariamente) para controlar as taxas. Há evidências positivas de que essa classe funciona aqui: CrossSectional7DayReversalV3 está na carteira e consta como NOT na lista de falhas (ao contrário de todas as estratégias de séries temporais MR). Mantém a segurança dos dados (apenas grandes ativos estabelecidos — cestas amplas de altcoins/HL fracassam por causa dos dados), neutralidade de mercado (melhorando a assimetria de 87% comprado) e foi projetada para evitar BOTH falhas recorrentes de dimensionamento: NO escalar de alavancagem com alvo de volatilidade e NO pesos de volatilidade inversa sem limite — dimensionamento quase igual com limite e exposição bruta limitada a 1.0× (a correção para a explosão da alavancagem), além de um único período de análise congelado (a correção para o sobreajuste). Complementa, em vez de duplicar, a reversão existente de 7 dias, usando período de formação mais curto, de ≈5 dias, normalizado pela volatilidade e rebalanceamento semanal. É realmente ortogonal ao fator de momentum validado da fábrica (sinal oposto), a estratégia de diversificação de maior valor disponível entre as que podem ser validadas.