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Trading quantitativo: DOGE semanal/diário | Stratmill

DOGE Multi-Timeframe Weekly-Trend + Daily-Pullback Long (Triple Screen)

Estratégia multi-timeframe de LONG-ONLY em futuros perpétuos de DOGEUSDT.BINANCE (Binance USD-M), usando barras BOTH WEEKLY (filtro de tendência) e barras DAILY (momento de entrada). O mecanismo é o “Triple Screen…

Hipótese

Estratégia multi-timeframe de LONG-ONLY em futuros perpétuos de DOGEUSDT.BINANCE (Binance USD-M), usando barras BOTH WEEKLY (filtro de tendência) e barras DAILY (momento de entrada). O mecanismo é o “Triple Screen Trading System”, de Alexander Elder (Elder 1993 “Trading for a Living”, refinado em “New Trading for a Living” 2014): o timeframe superior define o regime; o inferior determina o momento da entrada. Especificamente: entrar comprado DOGE na barra diária quando (a) a tendência WEEKLY estiver confirmada UP……Mostrar maisMostrar menos

Estratégia multi-timeframe de LONG-ONLY em futuros perpétuos de DOGEUSDT.BINANCE (Binance USD-M), usando barras BOTH WEEKLY (filtro de tendência) e barras DAILY (momento de entrada). O mecanismo é o “Triple Screen Trading System”, de Alexander Elder (Elder 1993 “Trading for a Living”, refinado em “New Trading for a Living” 2014): o timeframe superior define o regime; o inferior determina o momento da entrada. Especificamente: entrar comprado DOGE na barra diária quando (a) a tendência WEEKLY estiver confirmada UP (fechamento semanal > 10-SMA semanal, 10-SMA semanal > 40-SMA), AND (b) o fechamento de hoje DAILY tiver recuado abaixo da 20-SMA diária (sobrevenda de curto prazo dentro de uma tendência de alta de longo prazo). Sair quando o preço recuperar a 20-SMA diária, pelo stop baseado em ATR ou pelo stop temporal de 10 dias. Esta estratégia é estruturalmente diferente de todas as estratégias do pipeline e de todos os mecanismos que falharam na sessão: (1) as estratégias do pipeline ALL 12 usam um timeframe SINGLE — esta é a primeira estratégia multi-timeframe; (2) DOGE tem exposição ZERO no pipeline (diversificação de instrumentos); (3) o sinal combinado de tendência e recuo é fundamentalmente diferente de estratégias puras de seguimento de tendência (Tier 1 falhou 4x), rompimentos puros (Tier 2 falhou 3x), reversão à média pura (MR intradiário falhou) e do recuo XRP 20-SMA (que usa apenas dados diários, sem filtro de tendência semanal). DOGE foi escolhido como instrumento porque: (1) está listado na Binance USD-M desde julho de 2020 (mais de 5 anos de dados plurianuais); (2) NOT foi descontinuado — DOGE é um dos principais criptoativos mais negociados e também está disponível na Binance Options (BTC/ETH/BNB/SOL/XRP/DOGE, conforme a especificação da infraestrutura de dados); (3) DOGE tem uma microestrutura de ciclos explosivos distinta (movimentos impulsionados por Elon e memes), que gera tendências semanais especialmente claras quando ocorrem; (4) a maior volatilidade de DOGE (~80-120% anualizada, ante ~60% de BTC) permite que movimentos significativos de 5-10% por operação se desenvolvam dentro da janela de manutenção de 10 dias, superando com folga o impacto das taxas. O filtro de dois timeframes é a resposta estrutural ao padrão de mecanismos que falharam na sessão: exigir TWO confirmações independentes (tendência semanal + recuo diário) antes de entrar filtra naturalmente os falsos sinais em regimes laterais que prejudicaram as estratégias puras de seguimento de tendência em um único timeframe.

Stratmill é uma ferramenta de pesquisa e paper trading, não uma consultoria financeira ou corretora. Resultados de backtest e paper trading são hipotéticos. Negociar envolve risco de perda.