Cesta de momentum neutra em dólares da Binance CROSS-SECTIONAL (força relativa) entre cerca de 10 ESTABLISHED, majors da Binance USD-M com histórico completo confirmado (BTC, ETH, SOL, BNB, XRP, DOGE, ADA, LTC, LINK, BCH). A cada rebalanceamento, classifica as majors pelo retorno ajustado ao risco acumulado em relação à média cross-sectional, fica LONG nos ativos de melhor desempenho relativo e SHORT nos de pior desempenho, com valor nocional em dólares igual. Esta é a alternativa segura em termos de dados para as cestas amplas de altcoins com momentum cross-sectional/duplo, que falharam exclusivamente por causa de data_unavailable (faltam barras diárias de ATOM/APT/ARB). Restringir o universo ao conjunto de majors estabelecidas que a cesta promovida demonstrou ser confiavelmente testável em backtest elimina o modo exato de falha, preservando a lógica. É um fator realmente distinto da cesta de momentum (absoluto) TIME-SERIES promovida pela fábrica: o momentum cross-sectional é neutro em dólares ALWAYS (compra os mais fortes em termos relativos e vende os mais fracos), independentemente da direção do mercado amplo. Assim, em uma alta sincronizada, mantém-se neutro ao mercado, enquanto a cesta de momentum absoluto fica com posição líquida comprada — o que a torna uma alocação complementar, com baixa correlação, e não uma duplicata. Evita todas as classes refutadas (sem base/razão MR, funding/carry, rompimento intradiário ou opções) e todas as áreas bloqueadas (lacunas em dados alternativos, Hyperliquid, COIN-M, Deribit, liquidações ou funding com múltiplas pernas), usando apenas dados diários de OHLCV das majors. A construção neutra ao mercado melhora a dimensão mais enviesada da carteira (87% apenas comprada); o escopo de vários instrumentos é sub-representado em relação ao de símbolo único (72.6%), e o rebalanceamento semanal mantém as taxas baixas. Poucos parâmetros ajudam a resistir ao sobreajuste.