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SOL Continuação do rompimento da faixa de abertura intradiária, long-short (Binance USD-M, 1H, 00:00 UTC ancorada à sessão, posição zerada no fim do dia, entrada com buffer de ATR, capital com limite discreto)

SOL Intraday Opening-Range Breakout Continuation, Long-Short (Binance USD-M, 1H, Session-Anchored 00:00 UTC, Flat End-of-Day, ATR-Buffered Entry, Discrete Capital-Capped)

A estratégia de continuação LONG-SHORT, em um único instrumento e baseada apenas em OHLCV INTRADAY SESSION-MOMENTUM, opera SOLUSDT.BINANCE USD-M perpétuo com barras de 1-HOUR. A cada dia UTC, define uma OPENING RANGE…

Hipótese

A estratégia de continuação LONG-SHORT, em um único instrumento e baseada apenas em OHLCV INTRADAY SESSION-MOMENTUM, opera SOLUSDT.BINANCE USD-M perpétuo com barras de 1-HOUR. A cada dia UTC, define uma OPENING RANGE nas primeiras horas a partir do limite diário/horário de funding 00:00 UTC, entra na direção do rompimento confirmado FIRST dessa faixa, acompanha a continuação intradiária e encerra a posição no fim do dia. Combina deliberadamente os dois fatos empiricamente mais fortes estabelecidos pela fábrica:……Mostrar maisMostrar menos

A estratégia de continuação LONG-SHORT, em um único instrumento e baseada apenas em OHLCV INTRADAY SESSION-MOMENTUM, opera SOLUSDT.BINANCE USD-M perpétuo com barras de 1-HOUR. A cada dia UTC, define uma OPENING RANGE nas primeiras horas a partir do limite diário/horário de funding 00:00 UTC, entra na direção do rompimento confirmado FIRST dessa faixa, acompanha a continuação intradiária e encerra a posição no fim do dia. Combina deliberadamente os dois fatos empiricamente mais fortes estabelecidos pela fábrica: (1) CONTINUATION intradiário em um ativo PROVEN — SOL é o segundo instrumento validado para continuação intradiária (seu equivalente de continuação por impulso atingiu paper_stage ~0.69), então seus impulsos direcionais limpos de alto beta continuam; e (2) um gatilho DISTINCT da barra de impulso único já usada em SOL (rompimento de faixa de abertura ancorada no tempo, capturando movimentos direcionais documentados de momentum de sessão cripto/Ásia-US, em vez de uma barra com magnitude atípica) → população de operações diferente, menor correlação com a instância de impulso SOL, contribuição realmente adicional. O alvo é especificamente SOL porque o limite da família de continuação por impulso já foi mapeado — funciona em ETH/SOL, mas FAILS em BTC (piora fora da amostra), LINK e XRP —, então um ativo comprovado (SOL) tem probabilidade prévia muito maior que outra variante de BTC ou um mecanismo novo (todos os mecanismos novos deste lote — carry de funding, momentum relativo e entre corretoras — fracassaram). Evita os caminhos mortos/bloqueados EVERY: carry de funding NOT (toda a família é dominada por taxas e tem poucos eventos), entre corretoras NOT (piso de taxas), reversão NOT (inativa), uma cesta de principais ativos com tendência diária ou momentum relativo NOT (reformulações correlacionadas de AbsoluteMomentum promovido), opções NOT (motor), intradiário NOT HL (~limite de dados de 7 meses), abaixo de -1H NOT (inviável por taxas) e confluência/camada adicional NOT (filtros pioraram todos os resultados). É distinta do rompimento de faixa de abertura ETH em andamento (outro ativo) e da instância de impulso SOL (outro gatilho). Viável após taxas (até 1 operação/dia, encerramento no fim do dia → ~250 operações/ano, poucas incidências de taxas; um rompimento confirmado de sessão se estende bem além de ~0.10% RT) e validável (histórico profundo de 1H da Binance SOL USD-M → ~1500 operações em ~6 anos para compor a validação walk-forward). Compatível com o motor: entrada e saída discretas, uma vez cada, posição única, valor nocional com limite rígido, sem rebalanceamento contínuo nem ajuste de escala por volatilidade. Três parâmetros principais.

Stratmill é uma ferramenta de pesquisa e paper trading, não uma consultoria financeira ou corretora. Resultados de backtest e paper trading são hipotéticos. Negociar envolve risco de perda.