Reversão à Média do Pico de Volatilidade de Fim de Semana do SOL

Hipótese

Explorar o comportamento de reversão à média do SOL durante os fins de semana (Sex 22:00 UTC → Dom 22:00 UTC) quando a liquidez institucional está ausente e os picos de volatilidade direcionados pelo varejo tendem a se desviar excessivamente. Entrada em extremos do z-score do retorno puro de 1h usando desvio padrão rolante de 7d. SHORT quando z-score > 2.0, LONG quando z-score < -2.0. Tamanho da posição 3% do patrimônio. Saída na reversão para 24h VWAP, stop loss de 1.2%, ou stop temporal na segunda-feira 00:00 UTC. Instrumento: Futuros de SOLUSDT.BINANCE USD-M (MARGIN). Retorno médio esperado por operação ~0.35-0.50% líquido após taxas, taxa de acerto de 55-60%, ~120-150 operações/ano.