Estratégia de timing long-only em um único instrumento nos futuros perpétuos de BTCUSDT.BINANCE, usando VOLATILITY CONTRACTION (o “Bollinger squeeze” — Bollinger 1992) como filtro que autoriza a entrada, com confirmação de tendência em 4H como filtro de regime. É estruturalmente distinta de todas as estratégias atuais do portfólio: o breakout multitemporal promovido ETH+SOL usa rompimentos de canais de preço; meu MultiTimeframePullbackBNBAVAXLong em pipeline usa recuos do preço em relação a SMA; meu BollingerBandMeanReversionWithTrendFilterBTCETH em pipeline usa reversões estatísticas de bandas de preço; meu BTCVolatilityTargetedLong em pipeline usa volatilidade para SIZING inverso (contínuo). Esta estratégia usa volatilidade para ENTRY TIMING (discreto) — mecanismo fundamentalmente diferente. O mecanismo (Engle 1982 ARCH, Bollerslev 1986 GARCH, squeeze de Bollinger 1992, extensão cripto de Liu-Tsyvinski-Wu 2022): a volatilidade se agrupa e apresenta persistência. Quando a volatilidade realizada se contrai de forma atípica (o RV recente de 7 dias cai abaixo de 70% da RV de 30 dias anteriores) WITHIN uma tendência de alta confirmada, o mercado está em fase de acumulação/consolidação. Historicamente, essa configuração precede uma continuação direcional, à medida que a energia acumulada é liberada. A estratégia abre posição LONG ONLY com esse sinal (não opera vendido de forma simétrica — a continuação direcional em uma tendência de alta confirmada é estruturalmente assimétrica para cima). Gatilhos de saída: normalização da volatilidade, quebra da tendência, limite máximo de permanência baseado em tempo ou stop fixo de ATR. Usa barras perpétuas de ONLY BINANCE USD-M em 4H e diárias (dados comprovadamente limpos; sem SPOT, sem suplementares, sem HL, sem Deribit). Evita modos de falha de sessão ALL. Preenche FOUR lacunas críticas: (1) NEW MECHANISM CLASS (timing de regime de volatilidade, ausente no portfólio); (2) MULTI-TIMEFRAME com filtro de regime de volatilidade (distinto dos filtros de padrão de preço); (3) dependência exclusiva de dados OHLCV (o único tipo comprovadamente limpo); (4) distinção direta em relação ao BTCVolatilityTargetedLong já no pipeline, apesar de ambos terem “volatilidade” como tema. Dimensionamento da posição: 25% do patrimônio na entrada; stop móvel baseado em ATR. Risco por operação: limitado a 1.5% do patrimônio.