Estratégia LONG-SHORT de microestrutura em MICROSTRUCTURE, com um único instrumento SOLUSDT.BINANCE, baseada em TRADE TICKS, não em candles. O sinal estratifica o fluxo agressor de takers por TRADE SIZE e negocia a DIVERGENCE entre as duas coortes: quando os agressores LARGE (trades únicos acima de um nocional fixo de USD — fluxo institucional/de baleias) estão líquidos BUYING enquanto os agressores SMALL (varejo) estão líquidos SELLING, entre LONG; quando os grandes agressores estão líquidos SELLING enquanto o varejo compra, entre SHORT. Isso preenche as duas dimensões de cota mais violadas: horizonte de short_1m_15m (4.7% contra meta de >=10%) e direção que não é apenas comprada (long_only é 84.1% contra limite de <=55%), além de introduzir um DATA PRIMITIVE pouco usado pelo portfólio — ticks brutos de trades com estratificação por tamanho. A corretora é a Binance, apesar de sua alocação acima do peso (74.1%); esta é uma exceção deliberada e justificada: a estratégia precisa de histórico de ticks SUB-HOURLY de vários anos, que a Hyperliquid estruturalmente não pode fornecer (seu candle API atende cerca de 5000 candles por intervalo, dando apenas cerca de 7 semanas para 15m); direcioná-la a uma corretora abaixo do peso garantiria o abandono por histórico insuficiente. SOL é escolhido em vez de BTC/ETH para ter margem nas taxas: o movimento típico por hora de 1-3 equivale a cerca de 2x do de uma moeda principal, então o custo de ida e volta em futuros de ~0.10% consome uma parcela muito menor do movimento-alvo. O desenho é deliberadamente mínimo (4 parâmetros) e, crucialmente, usa um limite de nocional FIXED USD para separar grandes e pequenos, em vez de um percentil móvel de tamanho — um percentil exige reordenar o buffer de tamanhos de trades a cada candle, exatamente o padrão O(n) por candle que causou cinco timeouts consecutivos de Layer-3 300.