Estratégia de reversão à média cross-sectional, neutra em dólar, em um universo fixo de 6 principais contratos futuros perpétuos da Binance USD-M com dados limpos confirmados: BTC, ETH, SOL, BNB, AVAX, LINK (todos com margem em USDT). A cada 24 horas, a estratégia classifica os 6 ativos pelo retorno dos últimos 7 dias, assume posições LONG nos 2 ativos de pior desempenho e SHORT nos 2 de melhor desempenho, com pesos iguais em cada perna e neutralidade em dólar. Mantém as posições por 24 horas e, então, refaz a classificação. Os 2 ativos intermediários são excluídos. Esta é a anomalia cross-sectional mais documentada academicamente: reversão de retornos de curto prazo (Jegadeesh 1990, Lo & MacKinlay 1990, Hubrich 2018 para evidências específicas de cripto). O mecanismo: quando um ativo de uma cesta supera os demais em uma janela de 1-30 dias, fluxos de realização de lucro de posições compradas, fluxos de rebalanceamento de capital que acompanha índices ou cestas e fluxos contrários de participantes orientados por valor, juntos, levam o ativo de volta à média da cesta. De forma simétrica, o ativo de desempenho inferior se beneficia do retorno dos compradores. Responde diretamente à recomendação prescritiva do analista nesta sessão: “priorizar mecanismos cross-sectional, não momentum direcional, no regime atual” — a dispersão cross-sectional aumentou INCREASED em 2024-2026 à medida que a cesta principal se descolou, criando MORE vantagem para estratégias cross-sectional. Diferencia-se de CrossSectionalMeanReversion3Major (que usa HL + classificação por taxa de financiamento + ciclo de 8h): esta usa BINANCE USD-M + classificação por retorno de 7 dias + ciclo de 24h. São duas estratégias cross-sectional complementares, com sinais ortogonais. Preenche FIVE categorias sub-representadas: direção long-short (13.9% → em direção a 45%), escopo multi-instrumento (7.1% → crescer), classe de mecanismo cross-sectional (a única confirmada como funcional), diversificação de portfólio em relação a estratégias direcionais e apenas BINANCE-USD-M (dados limpos, sem modo de falha). Dimensionamento das posições: 12% do patrimônio por perna comprada × 2 + 12% por perna vendida × 2 = 48% de exposição bruta, neutra em dólar. Risco por operação: cerca de 1% do patrimônio, com base na volatilidade da dispersão diária.