Uma estratégia long/short, de um único instrumento, venue e timeframe, em barras BTCUSDT.BINANCE DAILY, que usa os dados suplementares LIQUIDATIONS preenchidos de forma confiável pela fábrica para detectar liquidações em cascata e operar a reversão à média subsequente. EXPLICITLY DESIGNED AROUND THE ANALYST'S MOST RECENT META-OBSERVATION 'venue_pivot_voids_hypothesis_roi' — usa caminhos de dados ONLY que são KNOWN-RELIABLE na fábrica: barras diárias BTCUSDT.BINANCE (a fonte de barras mais estável) + o feed suplementar LIQUIDATIONS (que o Binance Vision Collector da fábrica busca explicitamente, conforme a documentação de infraestrutura de dados, e que é armazenado de forma independente no PostgreSQL). NO risco de mudança de venue, pois a estratégia foi projetada desde o início para a Binance USD-M — não é uma armadilha de mudança por lacuna de cota. Mecanismo: quando as liquidações cumulativas de LONG em 24h atingem um percentil extremo (topo 5% dos últimos 90 dias), as vendas forçadas de posições long levaram o preço abaixo do valor fundamental — espera-se uma recuperação → operar LONG. Quando as liquidações cumulativas de SHORT em 24h atingem um percentil extremo, a recompra forçada de posições short levou o preço acima do valor fundamental → operar SHORT. Este é o padrão clássico de “exaustão de cascata de liquidações”, amplamente documentado na literatura sobre microestrutura cripto (Capponi-Jia 2021, Eichengreen-Naef 2022 sobre eventos de desalavancagem cripto) e NEVER YET ATTEMPTED no portfólio de 675 experimentos, segundo minha análise. AVOIDS EVERY KNOWN FAILURE PATTERN: (a) NOT ADA 4H — usa dados diários BTC; (b) NOT dados tick de microestrutura — usa volume agregado de liquidações em 24h; (c) NOT uma estratégia de taxa de funding que muda para uma única venue, a Binance — IS uma única venue, a Binance, desde o início, com os dados adequados; (d) NOT um rompimento frágil a regimes — o mecanismo é orientado por eventos, não por tendências, e é INVERSELY correlacionado com o regime (grandes eventos de liquidação se concentram em regimes voláteis ou de queda, quando outras estratégias enfrentam dificuldades). HITS QUOTA GAPS: direção long_short (11.9% → alvo ≥45%; lacuna de 33% — a segunda maior lacuna ativa, depois das opções); barras diárias simples BTC (espaço de busca Optuna menor, ~2300 barras contra 13,774 para 4H — aborda a observação META do analista sobre colapsos de 7-por--7 ADA 4H WF). FOUR PARAMETERS ONLY: liquidation_percentile_threshold, hold_days, profit_target_pct, stop_loss_pct — radicalmente mais simples que as estratégias malsucedidas.