Rompimento de faixa Donchian multiativo 4H da Hyperliquid, carteira apenas comprada

Estratégia de rompimento apenas comprada com vários ativos nos futuros perpétuos da Hyperliquid (HL plataforma, taxa de ida e volta de ~0.09%) — uma plataforma ENTIRELY ABSENT do pipeline atual e de todo o registro de falhas. Todas as estratégias testadas nesta sessão foram na Binance USD-M, na Binance Spot ou em BINANCE_CM. A Hyperliquid é uma plataforma fundamentalmente distinta: livro de ofertas descentralizado on-chain, dominado por fluxo de varejo/degen em vez de formadores de mercado institucionais, ciclos horários de funding (contra 8 horas na Binance) e uma base de participantes completamente diferente, cujo comportamento de microestrutura NOT foi arbitrado na mesma medida que o da Binance. A estratégia usa barras de 4-HOUR em uma cesta de 3 símbolos: BTC-USD.HYPERLIQUID, ETH-USD.HYPERLIQUID, SOL-USD.HYPERLIQUID — os três perps HL de maior volume e com o histórico disponível mais longo. O mecanismo é um rompimento clássico do canal Donchian de 20 barras: no fechamento de cada barra de 4H, para cada símbolo, se o fechamento > máxima anterior de 20 barras (~janela de 3.3 dias), AND o símbolo ainda não estiver comprado AND menos de 2 posições da carteira estiverem abertas, entrar comprado com tamanho de 5% do patrimônio por posição (15% de exposição bruta máxima). As saídas usam um stop móvel na mínima anterior de 10 barras (~janela de 1.7 dias), um stop fixo em -7% da entrada e um stop temporal após 24 barras (~4 dias) se o PnL estiver abaixo de +2%. Sem filtro de volume (NO), sem filtro de regime de tendência (NO), sem NO ADX, sem confirmação de NO EMA — apenas Donchian baseado em preço, o mecanismo de rompimento mais simples possível. Apenas dois parâmetros livres (período de entrada=20, período de saída=10) — o menor número entre todas as hipóteses desta sessão. Esta hipótese é estruturalmente ortogonal a todos os padrões de falha confirmados: (1) NOT uma estratégia BTC na Binance (evitando o padrão de “decadência de regime de microestrutura após BTC-2024” que eliminou 4 estratégias BTC independentes na Binance — sazonalidade, momentum, reversão à média, pico de volatilidade); (2) NOT um rompimento diário de altcoin com um único instrumento (3 símbolos na carteira agregam a frequência de operações 3x AND usam período de 4H, evitando multiplicativamente as falhas de rompimento diário de altcoin única 9); (3) NOT um padrão de barra única de 4H (Donchian agrega contexto de máxima/mínima de 20 barras, não apenas as propriedades da barra atual); (4) NOT uma entrada em recuo durante tendência de alta (entrada por rompimento puro, mecanismo oposto); (5) NOT reversão à média com filtros técnicos (sem Bandas de Bollinger/RSI/SMA); (6) NOT uma estratégia de sazonalidade (sem lógica de horário do dia ou dia da semana); (7) NOT depende de dados suplementares relativos à razão OI/L-S (evitando a falha de nenhuma operação da estrutura de verificação). O teste transversal entre plataformas é o ponto central do experimento: se mecanismos validados na Binance decaem devido a mudanças de microestrutura específicas da Binance após 2024+ (adoção institucional, fluxos de ETF, concentração de formadores de mercado), então a Hyperliquid — uma plataforma com ecossistema fundamentalmente diferente e mais recente — ainda deve apresentar o prêmio original de continuação de momentum. Se não apresentar, isso será por si só um resultado negativo relevante, que orienta a seleção de hipóteses futuras. Frequência esperada de operações: 3 símbolos × ~30-40 rompimentos Donchian/ano/símbolo em barras de 4H × 50% taxa de entrada sem sobreposição ≈ 90-120 operações/ano, bem acima do limite mínimo de viabilidade da validação walk-forward.