SOL USD-M Captura da Expansão após Compressão de Volatilidade, Comprada e Vendida (Perpétuo de Instrumento Único SOLUSDT.BINANCE, Candles de 4h, Operar o Rompimento Direcional ONLY Após Contração Confirmada da Largura de Bollinger, Meta Fixa em R + Stop Catastrófico Rígido, Alavancagem de 1x, OHLCV Puro, 3 Parâmetros)

Uma estratégia LONG-SHORT de volatilidade-REGIME com instrumento único em SOLUSDT.BINANCE (perpétuo padrão USD-M, barras de 4h), que só é ativada após uma genuína CONTRACTION de volatilidade e então captura a expansão direcional que, estatisticamente, vem em seguida. Este é um reteste direto do mecanismo de compressão→expansão (autocorrelação da volatilidade) que um projeto irmão anterior nunca chegou a medir de fato — foi codificado incorretamente para a plataforma errada e abandonado após uma troca de plataforma, NOT de vantagem. Direcionado deliberadamente para STANDARD BINANCE USD-M (não COIN-M) para eliminar esse modo de falha na troca. Preenche a direção LONG-SHORT sub-representada (14.4%) com OHLCV puro (a classe de dados que melhor resistiu) e foi concebido em torno das duas lições que eliminaram projetos irmãos recentes: (1) a explosão de ignição de momentum intradiário (-100%, conta liquidada) é evitada por alavancagem FIXED 1x, um stop catastrófico rígido e uma proteção de posição única (sem piramidagem); (2) o zigue-zague de perseguir tendências é reduzido pela condição prévia de compressão, que é acionada raramente e apenas em configurações de alta qualidade, além de uma meta de lucro rápida e fixa em R, em vez de seguir a tendência sem limite definido. Não é uma estratégia de carrego (todo o carrego, exceto BTC, agora está confirmado como inviável), nem de rotação (três já estão pendentes), nem de reversão (reversão simétrica pendente), nem de opções (limite de contagem de operações), nem de liquidações (limite de dados). Apenas 3 parâmetros para manter distância do cemitério do sobreajuste.

Implementa diretamente a hipótese de contração→expansão (autocorrelação da volatilidade) e aborda os modos de falha específicos do briefing. O local de negociação é STANDARD BINANCE USD-M (linear, long-short) — não COIN-M —, eliminando a falha de troca de local que levou ao abandono da estratégia semelhante. O dimensionamento linear (unidades = patrimônio*risco/stop, limitado a patrimônio/preço) está correto aqui. Prevenção de perdas catastróficas (L15): alavancagem fixa em 1x, valor nocional limitado ao patrimônio, risco por operação limitado a risk_frac pelo stop ATR, uma única posição (a classe base só entra quando está sem posição). Controle de falsos sinais: a condição de contração é acionada seletivamente, e uma meta fixa rápida em R substitui a manutenção indefinida da tendência. Segurança da frequência de operações (L21/L25): o filtro de ativação é baseado em percentil, não em constante absoluta (L5); assim, em uma simulação independente de 4h, gerou frequência de entrada de ~4% (24 entradas / 581 candles), com sinal continuamente variável (520 valores únicos) — longe de verification_loop, sem operações, e aquecimento de apenas ~52 candles. Preenche a lacuna da direção long-short sub-representada com OHLCV puro. Apenas três parâmetros foram ajustados de forma significativa (squeeze_percentile, stop_atr_mult, target_r); os demais são padrões estruturais comuns, mantendo pequeno o espaço de otimização para evitar sobreajuste.

Sólida, mas estreita demais para justificar otimização. Ao contrário dos projetos semelhantes recentes, esta não implodiu (max_drawdown 24.5%, sem liquidação, alavancagem de 1x mantida) e supera as taxas (avg_trade_return_pct 0.178% > piso de 0.15%, +26% no total), mas a vantagem é estatisticamente indistinguível do ruído: Sharpe 0.175 com 95% CI [-0.48, 0.87] cruzando zero e profit_factor 1.054, abaixo da linha sem vantagem de 1.2. É uma estratégia de rompimento direcional puramente OHLCV (compressão->expansão), uma classe com sobrevivência de ~0 quando o primeiro backtest mostra PF < 1.2; a otimização nunca a resgatou. Partindo de PF-1.05 / Sharpe cruzando zero, o otimizador walk-forward escolherá o melhor entre ~225 testes e quase certamente falhará nos critérios posteriores de Sharpe deflacionado / PBO / holdout (o modo de falha padrão para vantagens OHLCV estreitas), consumindo 2 horas para confirmar a ausência de uma vantagem significativa. O mecanismo é teoricamente razoável e esta é a mais forte do lote recente, então a confiança é moderada — mas a vantagem marginal, no nível do ruído, não justifica o orçamento de otimização. Abandonar na revisão.

Estratégia comprada e vendida baseada em regimes de volatilidade no perpétuo SOLUSDT.BINANCE USD-M, candles de 4h, puramente OHLCV. Ela é armada somente após uma contração confirmada da largura de Bollinger (largura atual entre os `squeeze_percentile` inferiores dos últimos `squeeze_lookback` candles, tornando o gatilho invariável à escala entre símbolos/regimes) e então opera o rompimento direcional da expansão: quando o fechamento ultrapassa a banda superior (sinal > entry_thresh), abre posição comprada; além da banda inferior, abre posição vendida. calculate_signal retorna uma posição normalizada contínua em relação à banda (unidades de meia largura de banda, ~ -2..+2) a cada candle; a máquina de estados da compressão é armada na contração e persiste por arm_window candles após a liberação. As saídas são um stop catastrófico rígido em stop_atr_mult*ATR, uma meta de lucro fixa em R de target_r * distância do stop e um stop temporal de max_hold_bars. O dimensionamento da posição arrisca risk_frac do patrimônio em relação ao stop de ATR e tem limite rígido de valor nocional de 1x vezes o patrimônio (alavancagem=1), com controle de posição única (sem piramidagem).