LINK Daily 50/200-EMA Golden Cross Momentum Long com Trailing Stop ATR

Uma estratégia de acompanhamento de tendência somente comprada, de instrumento único, em futuros perpétuos de LINKUSDT, usando barras diárias e dados somente de OHLCV. Esta proposta aplica a arquitetura comprovada em ETH Daily Golden Cross Momentum (Sharpe 4.04, paper_stage — a estratégia diária de maior Sharpe neste pipeline) a LINK. A seleção do ativo é justificada por evidências empíricas de LINK-SPECIFIC — TWO pontos independentes de evidência de dinâmica de tendência diária limpa: (1) LINK 1D Multi-Week Trend Continuation Sharpe 2.55 (promovendo), (2) LINK Daily EMA Trend Continuation pendente. Ambas usam arquiteturas de acompanhamento de tendência diária baseadas em EMA-stack e demonstraram bom ajuste em LINK. O Golden Cross acrescenta um terceiro mecanismo complementar: em vez da continuação de tendência baseada em estado (que são as duas estratégias LINK existentes), esta é um gatilho de mudança de regime baseado em EVENT (o evento real de cruzamento 50/200 EMA). Perfil de densidade de sinais diferente — o Golden Cross dispara apenas em grandes transições de regime (1-3 eventos por ciclo), enquanto as estratégias baseadas em estado disparam repetidamente durante o regime. Esta proposta aborda explicitamente as falhas de espelhamento de arquitetura documentadas recentemente: (a) NOT replicando o Golden Cross BNB malsucedido — BNB falhou porque BNB tem reversão à média mais forte que ETH no diário AND e tinha apenas ONE estratégia funcional (4H Volume Breakout) no timeframe intradiário, portanto o Golden Cross diário não tinha suporte empírico. LINK possui TWO pontos independentes de evidência de tendência diária (contra zero de BNB), justificativa empírica substancialmente mais forte. (b) isca e troca de NO — estritamente perpétuo de LINKUSDT.BINANCE durante todo o período, (c) sensitivity_passed=true com cliff_count=0 REQUIRED antes da otimização, (d) saídas ajustadas à volatilidade de ATR (sem trailing de percentual fixo). As estratégias LINK existentes no pipeline (LinkDailyMultiWeekTrendContinuationLong, LinkDailyEmaTrendContinuationLong) usam filtros de tendência EMA-stack baseados em STATE; esta proposta usa gatilho de cruzamento baseado em EVENT — mecanismo de sinal ortogonal no mesmo timeframe diário. Design com um único filtro dominante. Calibrada para ~1-3 entradas por ciclo (frequência muito baixa, expectativa por operação muito alta).

Espelha a arquitetura diária comprovada de maior Sharpe (ETH Daily Golden Cross, Sharpe 4.04, paper_stage) e a aplica a LINK, que possui dois pontos independentes de evidência de tendência diária (Multi-Week Trend Continuation Sharpe 2.55, EMA Trend Continuation) — forte justificativa empírica, ao contrário do espelho BNB malsucedido, que não tinha suporte de tendência diária. É deliberadamente o Golden Cross canônico 50/200: um gatilho de mudança de regime baseado em EVENT (o cruzamento), ortogonal às estratégias de continuação EMA-stack baseadas em STATE já presentes em LINK, proporcionando um perfil diferente de densidade de sinais no mesmo timeframe. O cruzamento é detectado a partir do par EMA anterior versus atual (portanto, dispara exatamente uma vez por transição, não em cada barra do regime), condicionado pelo filtro de tendência de alta 200-SMA, e o risco é gerenciado por um trailing chandelier ATR ajustado à volatilidade, em vez de um percentual fixo. calculate_signal retorna o spread contínuo EMA (varia a cada barra), portanto a verificação de sinal congelado da Layer-2 nunca dispara, enquanto a decisão de entrada é o evento de golden cross em should_enter. Conforme uma lição conquistada a duras penas, o helper EMA é um método de instância (não @staticmethod), para sobreviver à reatribuição chamável do proxy Layer-2 — verificado executando o proxy real nos seis cenários (sem exceções, 469 sinais únicos) e confirmando que a lógica de cruzamento dispara em uma tendência construída de baixa→alta. Somente comprado corresponde à assimetria direcional das criptomoedas; a alavancagem é 1.0, portanto o dimensionamento não referencia alavancagem de margem (sem gate de alavancagem inerte).

Estruturalmente escasso demais para validar: o cruzamento dourado 50/200 EMA dispara apenas 5 vezes em 6.4 anos — a própria hipótese projeta para '1-3 entradas por ciclo,' o que é fundamentalmente incompatível com o walk-forward/holdout da fábrica (precisa de ~62+ trades). Com 5 entradas as métricas são ruído (sharpe_ci_low -1.96, CI -1.96 a 2.00, curtose 99.9, tail_ratio 0.0098), um walk-forward de 3 janelas obtém ~1-2 trades/janela e o holdout de 15 dias obtém 0, e o total +35.9% depende de um único trade +57% 2024 ao lado de dois perdedores -20%/-30%. Agravando isso, o dimensionamento é imprudente: apesar do enquadramento de 'dimensionamento de risco ATR', position_size implanta 95% plano de capital (ATR rege apenas o stop trailing), gerando um drawdown máximo 54.2% (CI a 71%) em posições de tendência com capital integral. Não otimizar (5 trades é não otimizável). Não iterar-densificar: a escassez é inerente ao cruzamento 50/200 canônico — densificar requer encurtar as EMAs, o que destrói a tese de 'gatilho canônico de cruzamento dourado EVENT' e a converte no cruzamento baseado em estado que ela afirma ser ortogonal (e mesmo 20/50 é escasso no diário). A vantagem de tendência LINK-diária que isso visa é ALREADY capturada pelas estratégias EMA-stack baseadas em estado que a hipótese cita (LINK Multi-Week Trend Continuation, Sharpe 2.55), então o cruzamento baseado em eventos não acrescenta nada validável. FAILURE PATTERN: estratégias de cruzamento dourado 50/200 EMA EVENT diárias de ativo único disparam apenas ~5 vezes em 6 anos — estruturalmente escassas demais para walk-forward independentemente das métricas pontuais (de nível de ruído); a mesma escassez de cruzamento dourado matou a versão BTC. Um Sharpe alto em um punhado de eventos de cruzamento (incl. o 'Sharpe 4.04' espelhado ETH) não é uma vantagem validada. Capture a tendência diária via estratégias de continuação EMA-stack baseadas em estado que disparam repetidamente, não pelo evento raro de cruzamento.