Estratégias

Backtest de estratégia: Golden Cross SOL BINANCE USD-M OHLCV | Stratmill

Resultado: Abandonada

SolDailyGoldenCrossMomentumLong

Resumo do resultado

SolDailyGoldenCrossMomentumLong tentou completar o trio de cruz dourada de BTC/ETH/SOL, transferindo o mecanismo comprovado de 50/200 dias para candles diários de SOL pelo caminho de dados confirmado como seguro pela fábrica. O código negociou conforme esperado, mas o mecanismo é intrinsecamente esparso: disparou apenas 6 vezes em ~5 anos — muito abaixo do piso do walk-forward e o mesmo obstáculo que levou ao abandono das versões irmãs BNB (4 operações) e LINK (5-6 operações). Pior: o histórico deu prejuízo líquido (profit_factor 0.698, drawdown máximo de 75.8%, 5 de 6 operações com grandes perdas), com resultado em destaque distorcido por um dia impossível de +310% e tamanho médio de posição de 115% — suspeita de artefato de exposição excessiva, não de vantagem. O analista abandonou a estratégia na revisão do backtest sem otimizar: não há parâmetro que mantenha uma cruz dourada de 50/200 dias e alcance uma amostra validável, confirmando que transplantes de cruz dourada diária em um único instrumento não se generalizam para os principais ativos com apenas alguns anos de histórico.

Relatório da estratégia

Hipótese

Estratégia seguidora de tendência, somente comprada, com um único instrumento e mercado, OHLCV-ONLY, em candles de SOLUSDT.BINANCE 1D. Mesmo mecanismo comprovado de cruz dourada das estratégias lançadas BtcDailyGoldenCrossMomentumLong + EthDailyGoldenCrossMomentumLong — aplicado a futuros de SOL. Entra comprado quando a 50 dias SMA cruza acima da 200 dias SMA (cruz dourada); sai quando a 50 dias SMA cruza de volta para baixo da 200 dias SMA (cruz da morte). Completa o trio de cruz dourada de BTC/ETH/SOL na Binance USD-M. Conforme a diretriz da fábrica: 'BTCUSDT/ETHUSDT/SOLUSDT.BINANCE em um período de 1H/4H/1D é sempre seguro'. Candles diários de SOL confirmados como confiáveis por várias estratégias lançadas de SOL. Três parâmetros no total.

Replica diretamente em SOL o mecanismo das estratégias lançadas BtcDailyGoldenCrossMomentumLong / EthDailyGoldenCrossMomentumLong, mantendo os três parâmetros em destaque (rápido=50, lento=200, mais dimensionamento). A cruz dourada/cruz da morte é expressa como um regime somente comprado (manter enquanto rápido>lento), em vez de detecção de evento pontual; assim, a entrada ocorre exatamente na cruz dourada e a saída na cruz da morte, mantendo a robustez se a janela do backtest começar no meio do regime. O sinal é contínuo e variável — o spread SMA normalizado que cruza zero nos pontos de cruzamento —, atendendo à regra de 'sinal contínuo, decisão por limiar' e fornecendo ao verificador um sinal não congelado. min_bars_required é 202, então nenhuma operação ocorre antes de a 200 dias SMA estar totalmente definida, e o histórico diário de SOL cobre anos, satisfazendo o período de aquecimento. Mantida em futuros de SOLUSDT.BINANCE USD-M na Binance 1D, conforme especificado (caminho confirmado como seguro, igual ao das versões irmãs de BTC/ETH); alavancagem=1.0, pois a estratégia não usa amplificação por margem (o dimensionamento nunca consulta a alavancagem), evitando o critério leverage_set_but_unused. Um regime de tendência diária de 50/200 mantém a posição por semanas ou meses; assim, a taxa total de negociação de futuros de ~0.10% é insignificante frente à tendência capturada, mantendo a economia por operação confortavelmente positiva.

Escassez estrutural de cruzamentos dourados e resultado deficitário, contaminado por artefato. O cruzamento dourado de 50/200 dias ocorre apenas ~1/ano nos candles diários de um único ativo, gerando somente 6 operações em ~5 anos — muito abaixo do mínimo de ~62 operações para walk-forward; uma otimização com 3 janelas deixaria ~2 operações/janela, portanto a estratégia não pode ser validada. É a mesma falha de escassez estrutural dos cruzamentos dourados semelhantes, já abandonados: BNB (4 operações) e LINK (5-6 operações). Além da escassez, o resultado dá prejuízo líquido: profit_factor 0.698 (<1), expectativa negativa, max_drawdown 75.8%, win_rate 0.167 (5 de 6 operações são perdas de -16% a -41%). O único ano positivo (2024 +310%) é um artefato anômalo de um único dia (return_kurtosis 727, um retorno diário impossível de +310.08% para uma posição comprada de SOL, com avg_position_pct 115.79% ante os 0.95 solicitados — suspeita de exposição excessiva e ganho inflado, sintoma declarado, não verificado de forma independente). Não iterar: o cruzamento dourado em candles diários é inerentemente escasso, e não há ajuste de parâmetros que mantenha um cruzamento dourado de 50/200 e alcance uma amostra adequada (encurtar as SMAs abandona a premissa). Os cruzamentos dourados semelhantes de BTC/ETH ocorreram em históricos mais longos, com tendências mais claras; a amostra de ~5 anos de SOL é escassa demais para o mesmo mecanismo. FAILURE PATTERN: o acompanhamento de tendência por cruzamento dourado de 50/200 dias nos candles diários de um único criptoativo é estruturalmente escasso demais para otimização (~1 cruzamento/ano -> 4-6 operações no histórico disponível), e poucas operações são dominadas pela sorte do regime — não é possível validar a estratégia, independentemente do histórico do mecanismo; um resultado chamativo vem de um único evento de cauda extrema (neste caso, um dia impossível de +310%, artefato de exposição excessiva), não de uma vantagem.

Implementação

Estratégia seguidora de tendência, somente comprada, em um único instrumento: candles diários de futuros de SOLUSDT.BINANCE USD-M, somente OHLCV. Calcula as médias móveis simples de 50 dias e 200 dias e mantém uma posição comprada sempre que a 50 dias SMA está acima da 200 dias SMA: entra na cruz dourada (a rápida cruza acima da lenta) e sai na cruz da morte (a rápida cruza abaixo da lenta). calculate_signal retorna continuamente, em cada candle, o spread SMA normalizado (rápida - lenta)/lenta (cruzamento de zero nos pontos de cruzamento); should_enter compra quando o spread é positivo e should_exit vende quando não é positivo. Dimensiona 95% do patrimônio por posição comprada. Completa o trio de cruz dourada de BTC/ETH/SOL na Binance USD-M.

Revisão do Backtest

Sharpe: 0,24
Retorno Total: -5,12%
Drawdown Máximo: 75,83%
Total de Operações: 6
Taxa de Acerto: 16,7%
Fator de lucro: 0,70

Implementada corretamente e negocia conforme especificado: 6 entradas compradas por cruz dourada, entry_diag limpo (6 sinalizadas = 6 enviadas, 0 descartadas), metrics_reliable=true; corresponde ao mecanismo comprovado de cruz dourada de BTC/ETH

Estruturalmente esparsa demais: apenas 6 operações em ~5 anos (a cruz dourada dispara ~1/ano) — muito abaixo do piso de ~62 do walk-forward; mesma falha das versões irmãs de cruz dourada BNB (4) e LINK (5-6), já abandonadas

Com prejuízo: profit_factor 0.698 (<1), expectativa -7,490 (negativa), total_return -5.1%, max_drawdown 75.8%, win_rate 0.167

Resultado em destaque contaminado por artefatos: return_kurtosis 727, um dia impossível de +310.08% (2024-09-06) e avg_position_pct 115.79% (frente aos 0.95 solicitados) — suspeita de exposição excessiva/acúmulo de ganhos; ainda assim, 5 de 6 operações são grandes perdas

piso de ~62 WF

moderado

negativo (-7,490)

Resumo do resultado

A estratégia seguidora de tendência por cruz dourada de 50/200 dias em candles diários de um único criptoativo é estruturalmente esparsa demais para otimização (~1 cruz/ano → 4-6 operações no histórico disponível) e dominada pela sorte do regime — não pode ser validada, independentemente do histórico do mecanismo; um resultado chamativo (aqui, um dia impossível de artefato de exposição excessiva de +310%) é uma única cauda pesada, não uma vantagem; as versões de BTC/ETH só foram lançadas porque tinham um histórico mais longo e com tendências mais claras.

Na revisão do backtest, o analista deu veredito de abandono devido à escassez estrutural de operações, agravada por um resultado com prejuízo e contaminado por artefatos: a cruz dourada de 50/200 dispara apenas ~1/ano; portanto, 6 operações em ~5 anos ficam muito abaixo do piso de ~62 operações do walk-forward (~2 operações/janela) e não permitem validação. Aumentar a frequência exige encurtar as SMAs, abandonando a premissa da cruz dourada — a mesma falha já vista nas versões irmãs BNB e LINK —, então não há o que iterar.

Estratégia seguidora de tendência, somente comprada, com um único instrumento e somente OHLCV, em candles diários de SOLUSDT.BINANCE (3 parâmetros) — o mesmo mecanismo de cruz dourada de 50/200 dias das versões lançadas BTC e ETH —, mantendo posição comprada enquanto a 50 dias SMA está acima da 200 dias SMA (entra na cruz dourada e sai na cruz da morte), com o objetivo de completar o trio de cruz dourada de BTC/ETH/SOL.

Foi implementada e negociou corretamente, mas teve pouquíssimas operações e deu prejuízo: apenas 6 operações em ~5 anos, profit_factor 0.698, expectativa −7,490, total_return −5.1%, win_rate 16.7% (5 de 6 operações foram −16% para perdas de −41%) e drawdown máximo de 75.8%. O resultado em destaque foi contaminado por artefatos — return_kurtosis 727, um retorno diário impossível de +310.08% (2024-09-06) e avg_position_pct 115.79% frente aos 0.95 solicitados, sugerindo suspeita de exposição excessiva/acúmulo de ganhos (apontado como sintoma, sem verificação independente).

Stratmill é uma ferramenta de pesquisa e paper trading, não uma consultoria financeira ou corretora. Resultados de backtest e paper trading são hipotéticos. Negociar envolve risco de perda.