BTC USD-M Tendência Multitemporal, Comprada e Vendida (Perpétuo BINANCE de Instrumento Único, Entrada Diária Condicionada a Regime Semanal de Prazo Maior, Pura OHLCV, Dimensionamento Seguro para Eventos Extremos, Poucos Parâmetros)

Uma estratégia de tendência LONG-SHORT, SINGLE-INSTRUMENT, MULTI-TIMEFRAME em BTCUSDT.BINANCE (perpétuo USD-M) que opera a vantagem de tendência validada pela fábrica, mas condiciona entradas DAILY a um regime de período maior WEEKLY — só aceita sinais de tendência diários que ALIGN com a tendência semanal dominante e fica sem posição quando divergem. Esta é a escolha imposta pelas evidências após o espaço de design se reduzir a um único ponto viável: o analista restringiu os sinais utilizáveis a OHLCV + financiamento ONLY (liquidações/OI/razão de contas/taker, todos bloqueados por falta de dados), descartou o mercado à vista (artefato de marcação de patrimônio + nenhuma vantagem sobre comprar e manter), encerrou todas as estratégias contrárias/de reversão, mostrou que múltiplos instrumentos/opções têm falhas no motor e que a tendência PRICE de ativo único FAILS em altcoins secundárias, mas WORKS nos principais ativos de tendência (BTC/ETH/SOL, promovido). As expressões validadas de período único (TS-momentum, rompimento, impulso, Bollinger, retração, confirmado por financiamento) já saturam o núcleo-3; a construção de múltiplos períodos é a expressão distinta ainda não coberta. Ela é projetada estritamente dentro do terreno comprovadamente seguro: BTC (o ativo de tendência central mais limpo e líquido — não uma altcoin sem atividade); OHLCV-ONLY (os dados mais profundos sem bloqueios); MOMENTUM/a favor da tendência (não uma reversão); frequência de entrada DAILY (amostra adequada de operações — evita a armadilha de amostra pequena que uma estratégia puramente semanal enfrentaria, enquanto o filtro semanal adiciona robustez); USD-M PERP (não à vista — evita o artefato de marcação de patrimônio; não intradiária — evita falhas em mercados laterais); SINGLE-INSTRUMENT/SINGLE-VENUE/SINGLE-ACCOUNT (sem erro de agregação de múltiplos instrumentos); e controles TAIL-SAFE (alavancagem <=1.5, stop rígido de ATR, limite moderado de valor nocional) para evitar uma quebra ao estilo LINK. O filtro de regime semanal é o verdadeiro diferencial em relação ao momentum diário BTC TS promovido, de período único: ao suprimir sinais diários que contrariam a tendência semanal dominante, reduz a frequência de oscilações bruscas e sinais falsos, buscando aumentar a taxa de acerto, reduzir o drawdown e diversificar a sequência de retornos. Baixa quantidade de parâmetros para resistir ao sobreajuste.

Falhou no Sharpe deflacionado e, decisivamente, no período de validação forward da tentativa de otimização 1. DSR=0.0038 (vs. barra 0.95) com o Sharpe otimizado 0.459 BELOW a barra de sorte do máximo esperado em 225 tentativas, de 0.9277 (is_significant=false, sharpe_ci_low -0.2427 atravessando 0, PBO 0.7354 >0.5) — após a correção por testes múltiplos, a configuração selecionada é estatisticamente indistinguível do ruído de melhor resultado entre -225; probabilistic_sharpe 0.9955 vs. DSR 0.0038 é a armadilha clássica de inflação por seleção. De forma decisiva, o HOLDOUT cronológico e intocado FAILED e é NEGATIVE (holdout_sharpe -0.156, razão -0.422 vs. WF-OOS 0.370). O walk-forward é is_overfitted=TRUE (média IS 0.994 -> média OOS 0.370, uma janela OOS -0.863). A vantagem-base é um outlier de um único dia 2021 (2021-05-11 +88.9% de retorno diário, return_kurtosis 1655, assimetria 39.5, tail_ratio 0.086) — o 2021 anual +90.8% apresenta um destaque cujos outros anos ficam na casa de um dígito. A superfície de sensibilidade com precipício em 0 mede consistência, não significância, e toda a superfície fica em ~0.43 de Sharpe, abaixo da barra de sorte de 0.93. Não iterar (tentativa 1 de 2): as falhas determinantes são um período de validação forward negativo e um walk-forward superajustado, sem região robusta acima da barra de sorte para orientar o ajuste — uma segunda varredura de melhor resultado entre -225 volta a superajustar o outlier 2021. Não deve ser promovida revise_hypothesis: pela regra de abandonar em caso de superajuste, isto é superajuste com IS alto e validação forward negativa; BTC é um bom instrumento, e o portfólio promovido de momentum BTC TS de timeframe único já cobre esse terreno — o filtro de regime semanal não acrescentou uma vantagem que generalize. FAILURE PATTERN: adicionar um filtro de regime semanal de timeframe superior ao daily BTC TS de momentum de timeframe único já promovido não cria NOT uma vantagem distinta passível de promoção — a variante multitimeframe produz a mesma assinatura de deflação de tendência diária em ativo único (DSR 0.004, Sharpe otimizado abaixo da barra de sorte, PBO 0.74, validação forward negativa, is_overfitted), com todo o retorno-base concentrado em um dia 2021 (curtose 1655). Uma grade limpa de sensibilidade ao precipício de 0 e uma média positiva de OOS no walk-forward não salvam uma estratégia diária long-short de ativo único, cujo retorno depende de um outlier e que falha simultaneamente no Sharpe deflacionado e na validação forward.

A verificação falhou (Camada 2 — cenários sintéticos): Parâmetros usados: ['atr_mult', 'risk_pct', 'weekly_ma', 'atr_period', 'daily_fast', 'daily_slow', 'exit_thresh', 'entry_thresh', 'min_notional'] Confira se __init__ define todos os atributos usando self.parameters.get(). - steady_uptrend: TypeError: BtcMultiTimeframeTrendWeeklyGatedLongShort._ema() aceita 2 argumentos posicionais, mas foram fornecidos 3 (horário da barra: 1735692840000) - steady_downtrend: TypeError: BtcMultiTimeframeTrendWeeklyGatedLongShort._ema() aceita 2 argumentos posicionais, mas foram fornecidos 3 (horário da barra: 1735692840000) - flat_ranging: TypeError: BtcMultiTimeframeTrendWeeklyGatedLongShort._ema() aceita 2 argumentos posicionais, mas foram fornecidos 3 (horário da barra: 1735692840000) - volatility_spike: TypeError: BtcMultiTimeframeTrendWeeklyGatedLongShort._ema() aceita 2 argumentos posicionais, mas foram fornecidos 3 (horário da barra: 1735692840000) - zero_volume: TypeError: BtcMultiTimeframeTrendWeeklyGatedLongShort._ema() aceita 2 argumentos posicionais, mas foram fornecidos 3 (horário da barra: 1735692840000) - price_gap: TypeError: BtcMultiTimeframeTrendWeeklyGatedLongShort._ema() aceita 2 argumentos posicionais, mas foram fornecidos 3 (horário da barra: 1735692840000)