Estratégias

Continuação de tendência de várias semanas diária de BNB, apenas comprada (BINANCE USD-M Futures, diário, somente OHLCV)

Resultado: Abandonada

BnbDailyMultiWeekTrendContinuationLong

Resumo do resultado

BnbDailyMultiWeekTrendContinuationLong tentou ampliar a família validada de continuação de tendência diária de várias semanas para um quarto instrumento, BNB, com um modelo limpo de futuros de instrumento único. O backtest base parecia superficialmente forte (retorno de 126.5%, PF 3.99), mas o revisor identificou que toda a vantagem vinha de cerca de dois dias atípicos, deixando Sharpe de 0.64, com CI cruzando zero, e uma distribuição de retornos com curtose de 571. Como o filtro de quatro condições e AND etapas disparou apenas 30 vezes em seis anos — o mesmo modo de esparsidade por outlier isolado que derrubou os pares diários SOL e ADA — e como essa estratégia exata já havia falhado uma vez na otimização (DSR 0.0, janelas OOS sem operações, PBO 0.73), o analista a abandonou na etapa de revisão do backtest sem executar novamente a otimização.

Relatório da estratégia

Hipótese

Estratégia diária de BNB, somente comprada, em futuros de BINANCE USD-M. Mesmo modelo comprovado de continuação de tendência de várias semanas das versões diárias já implementadas para Link/Btc/Sol — aplicado a BNB para ampliar a família do mecanismo a um quarto instrumento, mantendo a disciplina de instrumento único, somente OHLCV e aprovada pela fábrica (BNBUSDT.BINANCE 1D). A BnbFourHourVolumeBreakoutLong, já implementada, comprova o comportamento claro de continuação de BNB; esta é a versão análoga no período diário.

Correção da iteração 2: a Camada 2 (sintética) falhou com `_ema() takes 2 positional arguments but 3 were given` porque `_sma` e `_ema` foram declarados como `@staticmethod`. O proxy sintético da Camada-2 invoca os auxiliares da estratégia como métodos vinculados que recebem self, então os métodos estáticos com 2 argumentos receberam 3. A correção mínima converte `_sma` e `_ema` de métodos estáticos em métodos de instância (adiciona `self`, remove `@staticmethod`) — seguindo `_compute_atr`, que já funcionava com o mesmo proxy. Todos os pontos de chamada já usam `self._sma(...)`/`self._ema(...)`, então não foi necessária outra alteração. A lógica dos sinais, os parâmetros, o dimensionamento e as importações são idênticos byte a byte à versão anterior, preservando todas as verificações da Camada 1 que já haviam passado.

Não otimize — esta estratégia exata (BnbDailyMultiWeekTrendContinuationLong) já havia sido abandonada após a otimização com DSR 0.0 (ante uma barreira de sorte máxima esperada de 4.19), walk-forward is_overfitted com ALL três janelas de OOS gerando ZERO operações, um conjunto de teste sem operações e PBO 0.73. O backtest base reenviado apresenta a mesma assinatura desqualificante: todo o retorno de +126% depende de cerca de 2 dias atípicos (2021-03-06 +88.3%, $largest_win86 mil; 2024-04-02 +17.3%) com return_kurtosis 571 e assimetria de 23.5 — removidos esses dias, todos os anos ficam estáveis ou negativos (2020 -2.5%, 2022 +1.1%, 2023 -3.9%, 2025 +4%), e sharpe_ci_low é -1.75 (CI abrange 0); portanto, Sharpe 0.64 / PF 3.99 / Sortino 8.2 são artefatos de um único dia. A causa é estrutural: o filtro de 4 condições AND (200-SMA de regime + sequência de 30/80 EMA + momentum de 20 dias + gatilho de máxima de 5 dias) é acionado apenas 30 vezes em 6 anos, o que deixa as janelas de walk-forward OOS sem operações (a falha documentada de OOS sem operações). É o mesmo padrão de escassez dependente de um único dia atípico das estratégias irmãs de continuação diária de várias semanas já abandonadas, SOL (19 operações, vantagem de 2 dias) e ADA (15 operações, vantagem de 1 dias). O mecanismo de continuação de tendência é sólido, mas já foi aplicado aos ativos em que funciona (LINK/BTC/SOL diário + BnbFourHourVolumeBreakout em BNB); a continuação diária de várias semanas em BNB é o braço esparso e dependente de dias atípicos que não pode ser validado fora da amostra, e nenhuma otimização de parâmetros pode criar uma vantagem distribuída a partir de um artefato de 2 dias.

Implementação

Estratégia de continuação de tendência de várias semanas diária de BNBUSDT, somente comprada, em futuros de BINANCE USD-M. Entra quando há regime (1): fechamento > 200-SMA; alinhamento de tendência (2): EMA30 > EMA80; momentum (3): retorno de 20 dias > 0; e gatilho de continuação AND (4): fechamento rompe a máxima anterior de 5 dias. Sai quando há rompimento da trailing chandelier ATR(14) x3, rompimento da tendência (fechamento < EMA80) ou rompimento do regime (fechamento < 200-SMA). Dimensionamento relativo ao capital, com risco de ATR a 2% por operação.

Resultados da verificação

Verificação falhou (Camada 2 — cenários sintéticos): Parâmetros usados: ['atr_mult', 'ema_fast', 'ema_slow', 'risk_pct', 'atr_period', 'mom_period', 'sma_period', 'min_notional', 'size_precision', 'breakout_period', 'max_notional_frac'] Verifique se __init__ define todos os atributos de self.parameters.get(). - steady_uptrend: TypeError: BnbDailyMultiWeekTrendContinuationLong._ema() recebe 2 argumentos posicionais, mas foram fornecidos 3 (timestamp da barra: 1735701840000) - steady_downtrend: TypeError: BnbDailyMultiWeekTrendContinuationLong._ema() recebe 2 argumentos posicionais, mas foram fornecidos 3 (timestamp da barra: 1735701840000) - flat_ranging: TypeError: BnbDailyMultiWeekTrendContinuationLong._ema() recebe 2 argumentos posicionais, mas foram fornecidos 3 (timestamp da barra: 1735701840000) - volatility_spike: TypeError: BnbDailyMultiWeekTrendContinuationLong._ema() recebe 2 argumentos posicionais, mas foram fornecidos 3 (timestamp da barra: 1735701840000) - zero_volume: TypeError: BnbDailyMultiWeekTrendContinuationLong._ema() recebe 2 argumentos posicionais, mas foram fornecidos 3 (timestamp da barra: 1735701840000) - price_gap: TypeError: BnbDailyMultiWeekTrendContinuationLong._ema() recebe 2 argumentos posicionais, mas foram fornecidos 3 (timestamp da barra: 1735701840000)

Revisão do Backtest

Sharpe: 0,64
Retorno Total: 126,50%
Drawdown Máximo: 14,63%
Total de Operações: 30
Taxa de Acerto: 36,7%
Fator de lucro: 3,99

O mecanismo é sólido e já foi validado/implementado nos alvos adequados (LINK/BTC/SOL continuação diária de várias semanas; BnbFourHourVolumeBreakout no próprio BNB)

Mecânica simples e de baixo custo (comissão de 0.68% do bruto, max_DD 14.6%), sem erros de correção

Todo o retorno depende de cerca de 2 dias atípicos: 2021-03-06 +88.3% (largest_win $86k) e 2024-04-02 +17.3%; return_kurtosis 571, assimetria 23.5 — excluídos os outliers, o resultado fica estável ou negativo em todos os anos

sharpe_ci_low -1.75 (CI cruza profundamente 0); Sharpe 0.64 não se distingue do ruído; PF 3.99 / Sortino 8.2 estão inflados por outliers

Esparsidade estrutural: 30 operações em 6 anos, com filtro de 4 condições e AND etapas; dividido entre 3 janelas walk-forward, isso deixa as janelas OOS sem operações

Essa estratégia de EXACT já havia sido abandonada após a otimização (DSR 0.0 contra um limite de sorte de 4.19, is_overfitted com todas as 3 janelas OOS sem operações, holdout sem operações, PBO 0.73) — repetir a otimização produzirá o mesmo resultado

Mesmo modo de falha de esparsidade por outlier isolado que os pares diários de continuação por várias semanas SOL e ADA, já abandonados

Resumo do resultado

Um filtro de 4 condições e AND etapas que dispara apenas 30 vezes em 6 anos não pode criar uma vantagem distribuída e validável fora da amostra — quando o retorno em destaque depende de um ou dois dias atípicos, nenhuma otimização de parâmetros pode salvá-la, e reenviar uma configuração já abandonada reproduz a mesma falha.

O analista emitiu o veredito “abandonar” na etapa de revisão do backtest antes da otimização; por isso, a otimização e a análise posterior não foram realizadas. O motivo decisivo foi que essa estratégia exata já havia sido abandonada após a otimização (DSR 0.0 contra um limite de sorte de 4.19, sobreajuste no walk-forward com as três janelas OOS sem operações, holdout sem operações, PBO 0.73), e o backtest base reenviado manteve a mesma assinatura estruturalmente esparsa, dependente de um único outlier.

Estratégia diária de futuros de OHLCV BNBUSDT, somente comprada, de instrumento único e somente LINK/BTC/SOL, que adapta o modelo de continuação de tendência de várias semanas a BNB — entra em rompimento da máxima de 5 dias apenas quando se mantêm um filtro de regime 200-SMA, um alinhamento de tendência 30/80 EMA e momentum positivo de 20 dias; depois, sai por trailing chandelier ATR, rompimento de EMA lento ou rompimento do regime.

O backtest base mostrou retorno total de 126.5% (CAGR 15.9%) em apenas 30 operações, com fator de lucro de 3.99 e drawdown de 14.6%, mas o Sharpe foi de apenas 0.64, com mínima de CI em -1.75 e caudas extremas (curtose 571, assimetria 23.5) — o revisor concluiu que todo o retorno dependia de cerca de dois dias atípicos (2021-03-06 +88.3% e 2024-04-02 +17.3%); sem eles, todos os anos ficam estáveis ou negativos.

Stratmill é uma ferramenta de pesquisa e paper trading, não uma consultoria financeira ou corretora. Resultados de backtest e paper trading são hipotéticos. Negociar envolve risco de perda.