DOGE 4H Continuação de tendência comprada com triplo filtro

Uma estratégia mínima de acompanhamento de tendência, somente comprada, em futuros perpétuos de DOGEUSDT, usando barras de 4 horas. Usa dados ONLY OHLCV (sem fontes de dados suplementares) para manter a verificação simples e determinística. A estratégia entra comprada quando três confirmações independentes de tendência se alinham: (1) preço acima da 50 de SMA períodos; (2) a própria 50-SMA está subindo nas últimas 10 barras (tendência de longo prazo em alta); e (3) o fechamento mais recente de 4H está no terço superior do intervalo Donchian de 20 barras (força recente). A saída usa um stop móvel ATR no estilo chandelier (3x ATR(14) abaixo do maior fechamento desde a entrada), além de um stop temporal rígido após 30 barras (~5 dias). DOGE foi escolhido porque (a) tem volatilidade realizada cronicamente alta em 4H (média de ATR/preço ~2-3%), gerando movimentos por operação que superam com folga o custo de ida e volta de 0.10% dos futuros Binance; (b) exibe forte agrupamento de momentum durante ondas de euforia impulsionadas pelo varejo; e (c) tem alta liquidez, com volume diário de futuros superior a $1B. A proposta é deliberadamente simples — três filtros clássicos, um stop móvel e um stop temporal — para evitar tanto o sobreajuste quanto travamentos na verificação causados por estratégias complexas com múltiplas fontes de dados.

Implementa a hipótese exatamente com o padrão de quatro hooks para um único instrumento. calculate_signal calcula os três filtros a cada barra e retorna um valor graduado contínuo (distância entre o fechamento e SMA50, em %) para que a detecção de sinal congelado da Layer-2 funcione, enquanto a decisão binária de entrada é definida por limiar em should_enter com base nas três flags de filtro armazenadas (regime: fechamento>SMA50; inclinação: SMA50 em alta ao longo de slope_lookback via um deslocamento SMA; força: fechamento no limite superior de upper_frac da faixa Donchian de 20 barras). should_exit implementa o trailing stop chandelier ATR usando o fechamento mais alto desde a entrada (acompanhado em calculate_signal em relação ao estado da posição ao vivo, zerado quando não há posição) e um stop temporal de 30 barras. position_size é relativo ao capital e baseado em risco de ATR: risco de 2% do patrimônio em um stop de 3x-ATR, limitado a um valor nominal de 50% para que uma única posição em DOGE nunca exceda metade do patrimônio (alavancagem 1.0). min_bars_required = max(sma+slope, donchian, atr)+2 garante que todos os indicadores sejam válidos antes das operações. A venue permanece em futuros BINANCE USD-M, conforme a hipótese: embora a estratégia seja somente comprada e sem alavancagem, o custo de ida e volta em futuros (~0.10%) é, na verdade, menor que em spot (~0.20%), e a hipótese foi criada explicitamente em torno da liquidez de futuros perpétuos de DOGE; o ~2-3% 4H ATR/preço de DOGE gera movimentos por operação bem acima desse custo. size_precision 0 (DOGE operações em lotes de moedas inteiras); make_qty ajusta para a precisão exata do instrumento.

Não otimize — o resultado esperado é um beco sem saída conhecido. A estratégia base não tem vantagem antes da seleção (Sharpe 0.95 com sharpe_ci_low 0.041, CI praticamente tocando zero), e o retorno se concentra em mercados de alta e depende de caudas pesadas (return_kurtosis 164, assimetria 10.4; +219% dependeu de poucos dias de pump, como 2021-04-15 +42.5% e 2024-03-01 +20.5%, além de dois anos de alta, 2021 +91% e 2024 +43%, com 2020/2023/2025 estável ou negativo). A otimização best-of-225 inflará esse Sharpe marginal, e o Sharpe deflacionado então o corrigirá para abaixo do limite da sorte de DOGE-4H (~3-5.8 nas execuções das estratégias irmãs), enquanto o holdout em ordem temporal exporá a concentração em mercados de alta. Esta é a terceira estratégia DOGE 4H de tendência/rompimento somente comprada e concentrada em mercados de alta nesta sessão, com assinatura idêntica; as duas estratégias irmãs já falharam de forma decisiva após a otimização — DogeFourHourVolumeBreakoutLong4H (DSR 0.0006, holdout -0.41) e a versão com confirmação de regime por volume (DSR 0.0, holdout -1.23) —, ambas aprovadas em amostra interna e na análise de sensibilidade, mas reprovadas no holdout cronológico. O mecanismo de continuação de tendência com três filtros é genérico e já foi validado em criptomoedas principais líquidas; DOGE 4H é a variante concentrada em mercados de alta da família que falha no holdout. Não se justifica gastar 2 horas de otimização para chegar de novo ao mesmo abandono; a ideia deve ser abandonada, em vez de otimizada ou iterada (nenhuma mudança de parâmetros transforma uma vantagem carregada por caudas pesadas e por 2 anos de alta em algo robusto para o futuro).