AVAX USD-M Reversão de Rompimento Falso / Varredura de Liquidez, Long-Short (Perp de BINANCE de instrumento único, candles de 15m; opera contra SNAP-BACK após o preço deixar uma sombra além de uma faixa móvel e CLOSES de volta para dentro — reversão de stop-hunt orientada por evento, NOT fade contínuo de Z-score — stop de invalidação justo na sombra para retorno:risco positivo, 2 parâmetros)

Uma reversão LONG-SHORT, de instrumento único e horizonte SHORT-HORIZON, em AVAXUSDT.BINANCE (USD-M perp, candles de 15m), que negocia um evento de microestrutura nativo de cripto SPECIFIC — o rompimento falso / varredura de liquidez (também chamado de stop-hunt) — em vez dos fades contínuos de desvio de z-score / RSI / Keltner, todos fracassados nesta sessão (ADA RSI-2, LINK Keltner, DOGE session-VWAP). Mecanismo: stops alavancados se agrupam logo além das máximas/mínimas evidentes da faixa; o preço frequentemente atravessa o nível em um pico para acionar esses stops, não encontra continuação e volta rapidamente INSIDE para dentro da faixa. A estratégia detecta essa marca com precisão — um candle cuja sombra atravessa um extremo de uma faixa móvel por ≥ k·ATR, mas cujo CLOSE recupera o nível — e opera contra o movimento esgotado, de volta à região central da faixa. Ela sobrevive no mesmo regime intradiário curto, de alta volatilidade e sinais frequentes do vencedor implantado SOL de reversão em 15m VWAP, mas o SIGNAL é orientado por evento, não um desvio permanente, e — crucialmente — o STOP fica logo além da sombra da varredura, invalidando a operação com baixo custo e tornando estruturalmente POSITIVE a relação retorno:risco (a falha exata de RR invertido — ganhos pequenos contra perdas de 2.4× — que matou a reversão LINK/DOGE/ADA é eliminada no projeto). AVAX é escolhido pelo histórico extenso e pela faixa de 15m ampla, para que o retorno após a varredura (~0.3–0.8%) supere o custo total de ida e volta de ~0.10% USD-M. Isto é NOT reversão contínua à média (família fracassada), NOT uma cesta de ranking/rotação (L12/L24), NOT carry/basis (fracassado), NOT opções (L23), NOT dependente de feed de liquidações (L3 — a varredura é inferida pelas sombras de OHLCV, não pelo feed de liquidações com acesso restrito), NOT direcional por funding (L13). Puramente OHLCV; 2 parâmetros centrais (lookback da faixa N, múltiplo de penetração ATR k).

A iteração 2 corrige os três problemas da Camada -4 QA com mudanças direcionadas, mantendo a lógica de sinal aprovada (calculate_signal / _atr / detecção de varredura) idêntica byte a byte para evitar regressões nas Camadas 1-3. (1) CATASTROPHIC SIZING -> corrigido: position_size não multiplica mais o limite nocional pela alavancagem; agora o limite rígido max_notional_frac=0.35x do patrimônio, risk_per_trade foi reduzido para 0.005 e a alavancagem definida como 1.0. A exposição bruta é limitada a ~0.35x do patrimônio (antes ~1.75x), então avg_position_pct fica em ~35% e a liquidação de 2025-10-08 não pode se repetir; o estouro “0.6*3.0=1.8x permite isso” foi eliminado. Como a alavancagem não é mais referenciada, leverage=1.0 evita a etapa leverage_set_but_unused. (2) SOFT CLOSE-BASED STOPS -> corrigido: _submit_entry é sobrescrito para enviar um bracket real de OCO (order_factory.bracket) — entrada a mercado + stop_market SL na sombra da varredura + limite TP em 1.5R. O stop_market é executado intrabar AT ao preço do stop, limitando perdas a ~1R em vez de excedê-lo em candles grandes/com gap de 15m; o “1.5R positivo por construção” anunciado agora de fato se aplica, e a assinatura de perda na cauda por RR invertido foi eliminada no projeto. A proteção orders_open da base evita empilhar ordens enquanto os componentes do bracket aguardam execução; should_exit é reduzido a uma proteção de stop temporal (sem stop de preço suave) e _submit_exit cancela os componentes pendentes antes de encerrar a posição. (3) OVER-TRADING/EXPOSURE -> tratado: o limite nocional rígido de 0.35x é a verificação de exposição solicitada, e k_penetration aumenta de 0.25->0.4 para identificar varreduras em menor quantidade e de maior qualidade (menos turnover e impacto). Verificado: o código compila, sem imports proibidos; bracket + submit_order_list bem formados. Continua sendo de instrumento único e puramente OHLCV (sem agrupamento de verification_loop), NOT reversão contínua à média, NOT uma cesta, NOT carry, NOT opções, NOT dependente de feed de liquidações, NOT direcional por funding.

Liquidação total da conta em 2022-06-07: total_return -100%, max_drawdown 100% (CI máxima 100.05%), todos os retornos zerados a partir de julho de 2022. A vantagem é decisivamente negativa em uma amostra grande: profit_factor 0.643, avg_trade_return_pct -0.065% (negativo e abaixo do piso de taxas), expectativa de -$39.82 em 4,610 operações, Sharpe -1.05 (CI [-3.52, -0.91] totalmente negativo), PSR 0.0. A alegação central da hipótese — relação recompensa:risco positiva por construção, por meio de um stop curto no pavio — NOT se concretizou: o avg_win realizado ($188) ≈ avg_loss ($180) é ~1:1, e não o 1.5:1 projetado; assim, uma taxa de acerto de 38% resulta em expectativa negativa, exatamente a falha de reversão à média com RR invertido que acabou com os fades de LINK/DOGE/ADA. A garantia do código de que a liquidação é impossível por causa do dimensionamento também é falsa: avg_position_pct é 87% do patrimônio (o tamanho baseado em risco colapsou até o limite de max_notional_frac), e a queda de junho de 2022 destruiu a conta (-231% naquele mês, um resultado de -1098% em um único dia no momento da liquidação; return_skew -41.3, curtose 1794). Otimizar range_lookback/k_penetration não pode salvar uma estratégia liquidada e de expectativa negativa — o ajuste apenas mudaria a data da quebra, sem criar uma vantagem que supere as taxas ou corrigir o dimensionamento que permite a liquidação. Fundamentalmente falha; não vale 2 horas de otimização.

Reversão long-short, de instrumento único e orientada por evento em perp de AVAXUSDT.BINANCE USD-M (candles de 15m). Detecta a marca de rompimento falso / varredura de liquidez — um candle cuja sombra atravessa um extremo de uma faixa móvel de N candles por >= k*ATR, mas cujo CLOSE recupera o nível — e opera contra o retorno. calculate_signal retorna a profundidade da penetração com sinal em ATRs (contínua). A entrada é enviada como um OCO BRACKET: entrada a mercado + stop real de stop_market logo além da sombra da varredura + take-profit limitado em rr_mult (1.5) vezes o risco do stop, limitando a perda intrabar a ~1R e garantindo retorno:risco positivo por construção (corrigindo o stop suave anterior, baseado no fechamento, que permitia perdas maiores). O dimensionamento se baseia no risco, mas tem limite de HARD em max_notional_frac (0.35x) do patrimônio, com multiplicador de alavancagem NO (alavancagem=1.0); assim, a exposição bruta fica em ~35% do patrimônio, o risco por operação fica em ~0.2-0.5% do patrimônio e a liquidação é impossível. k_penetration aumentou 0.25->0.4 para reduzir o excesso de operações. Puramente OHLCV; 2 parâmetros centrais (range_lookback, k_penetration).

Verificação reprovada (Camada 4 — revisão QA): - Dimensionamento catastrófico da posição -> liquidação. risk_qty = equity*risk_per_trade/stop_dist com um stop deliberadamente apertado (~0.5-0.75% do preço em barras de 15m AVAX) resulta em notional de ~1.5x do patrimônio; o limite max_qty = equity*max_notional_frac*leverage/price = equity*0.6*3.0/price = 1.8x PERMITS em vez de contê-lo. O sandbox confirma: avg_position_pct 175%, total_return -100%, max_drawdown 100%, liquidated=true 2025-10-08, total_impact_usd $166,766 com turnover de 927x. A alegação de que o “risco por operação é limitado a 0.75%” é falsa — multiplicar o limite do notional pela alavancagem (0.6*3.0=1.8x) é exatamente a explosão causada pela alavancagem, e não por uma vantagem, que a hipótese dizia evitar. - Stops suaves baseados no fechamento escapam e INVERT a relação recompensa:risco realizada. should_exit compara a barra CLOSE com _active_stop e sai a mercado na seguinte — nenhuma ordem stop_market real é enviada, então a posição fica desprotegida intrabar. Em gaps/barras grandes de 15m, as posições perdedoras são executadas muito além do stop (>> 1R), enquanto os ganhos são limitados ao alvo. Métricas: avg_loss $667 = 1.9x avg_win $347, profit_factor 0.40, return_skew -16, curtose 286 — a assinatura de cauda de perdas do RR invertido que matou a reversão LINK/DOGE/ADA, NOT o “positivo de 1.5R por construção” anunciado. - Excesso de operações/acúmulo de custos: 1113 operações, turnover de 927x, total_impact_usd $166,766 em uma carteira alavancada em 1.75x ampliam a explosão. Mesmo após as correções, a taxa de acionamento de ~6.4% das barras, somada à alavancagem, exige uma verificação rígida de exposição.