ETH Seguindo tendência por várias semanas, apenas comprado (barras diárias agregadas semanalmente, captura de tendência de longo prazo, somente OHLCV, BINANCE USD-M, variante de mesmo mecanismo de BtcMultiWeekTrendFollowingLong)

Uma estratégia comprada, de instrumento e venue únicos, de seguimento de tendência de MACRO-HORIZON, em barras de ETHUSDT.BINANCE 1D. Implementa o mecanismo de seguimento de tendência de várias semanas EXACT SAME, comprovado pela estratégia BtcMultiWeekTrendFollowingLong já aprovada — aplicado a futuros de ETH USD-M, em vez de BTC. Agrega barras diárias em métricas equivalentes às semanais (8 semanas de retorno, 26 semanas de retorno, 52 semanas de retorno) no código e opera somente quando os três sinais de momentum na escala semanal são simultaneamente positivos — capturando tendências de alta de ETH com duração de vários meses ou trimestres e HOLDING PERIODS OF WEEKS TO MONTHS. Categoria de horizonte ADDRESSES macro_1w_plus (0.1% — o segundo horizonte menos representado, depois de short_1m_15m). FOLLOWS THE PROVEN VERIFICATION-SURVIVAL RECIPE: minha BtcMultiWeekTrendFollowingLong foi aprovada sem problemas com este modelo exato; a EthDailyGoldenCrossMomentumLong em desenvolvimento confirma que ETH barras diárias de 1D funcionam para estratégias diárias; instrumento único + somente OHLCV + período diário explícito + uma condição dominante simples é o padrão com maior taxa de aprovação que identifiquei. NO SUPP DATA (elimina o gatilho de pivô intradiário supp_data do desenvolvedor). NO sincronização entre vários instrumentos (evita a falha de pivô que eliminou a EthBtcRatioMeanReversion). As métricas semanais são COMPUTED FROM barras diárias calculadas no código — não foi solicitado um tipo de barra semanal real, eliminando o risco de indisponibilidade de barras. ECONOMIC RATIONALE FOR ETH SPECIFICALLY: ETH teve um ciclo de alta plurianual distinto (2017, 2021, 2024 após a aprovação de ETF), com tendências mais longas que BTC, devido aos ciclos narrativos de DeFi/L2. A adoção institucional de ETH após ETF (maio de 2024) torna ETH TSMOM de várias semanas um alvo de implantação especialmente relevante para o regime atual. COMPLEMENTARY em relação à minha BtcMultiWeekTrendFollowingLong aprovada: instrumento diferente, momento distinto do ciclo de tendência, diversificação natural de um modelo de estratégia funcional. THREE-FOUR parâmetros significativos — radicalmente simples.

Implementa o mecanismo comprovado exato do BtcMultiWeekTrendFollowingLong já implementado em ETH, usando os hooks padrão de FactoryStrategy para instrumento único. O momentum em escala semanal é calculado no código como retorno retrospectivo de barras diárias (56/182/364 barras diárias ~ 8/26/52 semanas), portanto não solicita tipo de barra semanal e não há modo de falha por indisponibilidade de barras. calculate_signal retorna a média dos três retornos retrospectivos como sinal contínuo por barra (varia a cada barra -> a detecção de sinal congelado Layer-2 é aprovada), enquanto should_enter aplica o critério AND de triplo horizonte (os três retornos > 0), que só se mantém durante tendências de alta sustentadas por vários trimestres. should_exit usa a inversão para negativo da perna mais rápida como saída por quebra de tendência, além de um stop rígido catastrófico amplo de 20% via get_position_pnl_pct, proporcionando o período de manutenção de semanas a meses visado pela categoria macro_1w_plus. min_bars_required = lookback_long + 2 (366) garante que os três períodos retrospectivos sejam válidos antes de qualquer operação; ETHUSDT 1D tem histórico de vários anos, portanto esse aquecimento ocorre bem dentro dos dados. O dimensionamento aloca 95% do patrimônio (relativo ao capital), supera com ampla margem o notional mínimo de $20 de ETHUSDT, e a vantagem de tendência de vários meses por operação supera em muito a taxa de ida e volta de futuros de ~0.10%, com baixa rotatividade de ~1-3 operações/ano. Apenas comprado; a alavancagem permanece em 1.0 e é referenciada somente como multiplicador de dimensionamento (=1), portanto o critério de alavancagem não utilizada não se aplica. Respeita a venue BINANCE USD-M da hipótese e a fórmula de sobrevivência comprovada (instrumento único, somente OHLCV, diário explícito, uma condição dominante); sem dados suplementares nem sincronização multi-instrumento, eliminando os modos de falha de pivô para dados suplementares e de alinhamento entre instrumentos citados.

Não otimize — o resultado esperado é uma reprovação no filtro de validação futura, devido à captura de beta inflada por MTM, com cauda extremamente pesada e drawdown elevado. O resultado principal de +633% é enganoso por três motivos: (1) end_unrealized_pct é 396%, então a maior parte é uma posição ETH ainda aberta, não encerrada, marcada a mercado no fim do backtest, e não um histórico de resultados realizados; (2) tail_ratio 0.0037 com return_kurtosis 204 e assimetria 12.6 significam que toda a vantagem depende de ~5 dias explosivos (2024-04-01 +84.7%, 2021-03-02 +81.7%, 2025-09-09 +51%) — exclua-os e o resultado fica sem ganhos ou negativo; (3) ela é obtida com drawdown máximo de 59.1% (CI alta 98.9%), risco de quase ruína, em algo que é em grande parte exposição comprada ao beta de ETH (beta 0.38, benchmark_correlation 0.63). Não há vantagem significativa nem antes da otimização: Sharpe 0.43 com sharpe_ci_low -1.05 (o intervalo CI se estende amplamente para os dois lados de zero). A otimização do melhor entre N tentativas inflará o Sharpe, e o Sharpe deflacionado — que penaliza fortemente a curtose — o corrigirá para abaixo do limite de sorte máxima esperada, exatamente como ocorreu com as estratégias semelhantes de expansão de faixa BNB (curtose 542 -> DSR 0.67) e rompimento após compressão BTC (tail_ratio 0.029); além disso, a amostra de 54 operações (~9/ano), dividida em 3 janelas walk-forward, é frágil porque uma única janela pode ser sustentada ou prejudicada por um único dia atípico. Isso não é um erro de dimensionamento ou de correção, mas avg_position_pct 203% mostra que a posição comprada chega a ~2x do patrimônio durante períodos de alta, ampliando o drawdown de 59%. Embora o modelo de várias semanas TSMOM tenha sido aprovado em BTC, o perfil de risco e de valores atípicos desta instância ETH é desqualificante, e nenhum ajuste dos períodos de retrospectiva ou do stop transforma uma captura de beta com cauda extremamente pesada, drawdown de 59%, CI abrangendo o zero e inflada por MTM em uma vantagem robusta para o futuro e pronta para implantação; abandone-a em vez de gastar 2 horas refazendo a análise que levou à rejeição.