BtcTakerFlowExhaustionReversalLS1H

BTC Vändning vid utmattning i takerflödet, lång/kort (ett enda instrument, BINANCE USD-M perp, 1h-staplar, mothandla extrem aggressorobalans — blanka köp i sen FOMO-fas / köp vid panikförsäljning — intervallregim som villkor, ny takerkvotsignal, 3 parametrar)

En LONG-SHORT medelvärdesåtergångsstrategi för ett enda instrument på BTCUSDT.BINANCE (USD-M perp, 1h-staplar), driven av ORDER FLOW, inte pris — en signalindata som ingen driftsatt strategi använder. För varje stapel beräknar den aggressorobalansen mellan takerköp och takerförsäljning (takerköpens volymandel) från kompletterande data om takerkvoten för Binance-terminer (reservalternativ: aggressorklassificerad trade_ticks), utjämnad över ett kort fönster. Tes: när aggressorköpen blir extrema och ihållande (t.ex. takerköpens andel ≥ 0.68 över utjämningsfönstret) är den marginella marknadsköparen i en sen FOMO-fas / tvingad att täcka korta positioner, utan ny efterfrågan via limitorder bakom sig — aggressorutmattning som tillförlitligt föregår en kortsiktig rekyl, så FADE den SHORT. Symmetriskt är extrem ihållande taker-SELL-aggression (andel ≤ 0.32) panik-/kapitulationsförsäljning via marknadsorder mot allt tunnare säljorder — gå LONG. Detta tillhör avsiktligt en DIFFERENT familj jämfört med allt som faller bort i denna fabrik: den är NOT trendföljande (kyrkogården för strategier med en enda regim med 209 bortfall — den går mot strömmen och är spridd över regimer, och ger utdelning i varje riktning där flödet översträcks), NOT funding-carry (den mättade korgfamiljen som slås ut av avgifter — dess edge är en vändningsrörelse på 0.4–0.6%, inte ett kassaflöde under en baspunkt), NOT en korg med N ben (den använder ett enda instrument, 2 orderutföranden per öppning och stängning, så den undviker avgiftsbarriären för L12 på 2N×10bps), och NOT optioner (ingen barriär i antalet affärer — extrema flödeshändelser inträffar dussintals gånger per år, vilket ger hundratals affärer för tillförlitlig mätning av edge). Den begränsas till NON-TRENDING-regimer (mothandla endast när ett långsamt trendfilter är plant/visar intervallhandel) för att undvika det enda verkliga sättet den kan fallera på — extremt flöde som är INFORMED fortsättning snarare än utmattning. 3 få parametrar (fönster för flödesutjämning, obalanströskel, utträde) håller den motståndskraftig mot överanpassning.

Iteration 3 åtgärdar det enda Layer-4-felet från QA: svält av affärer (6 affärer/363d) från en alltför stram sammansatt gate. Ingen ändring av mekanism, import eller signallogik (de klarade Layers 1-3); endast de tre entry-/exit-strypningarna lossas så att strategin klarar mätbarhetsgolvet på ~100 affärer. entry_z 1.2->0.8 utlöses vid fler flow-extremer samtidigt som den förblir bortom brus och över 0.10% round-trip-taker-kostnad (tesens reversal är 0.4-0.6%). regime_threshold 0.55->0.65 tillåter fler intervallstaplar så att konjunktionen av intervall-AND-extrem-z inte längre förstärker sällsyntheten, samtidigt som starka trender fortfarande utesluts (läget med informerad continuation). exit_z 0.3->0.25 och max_hold_bars 24->10 snabbar upp omsättningen, återför strategin till flat tidigare och multiplicerar antalet entry-fönster per år. Den rullande z-skaleinvarianta signalen (L5) och den konträra, regimfördelade single-instrument-designen som skiljer denna från trend-/carry-/korg-/optionskyrkogården är oförändrade.

Mothandel vid utmattning i takerflödet på en enda perp, med negativt förväntningsvärde, utan edge och med en ytterligare barriär i kompletterande data (L73/L55). profit_factor 0.62, total_return -5.29%, Sharpe -0.71 (CI [-1.35, 0.02]), förväntningsvärde -$62.6/affär, avg_trade_return_pct 0.0146% (~noll, nettoförlust); avg_loss > avg_win med win_rate 0.447, så mothandeln ligger på fel sida av flödet. Avgörande är att trots 58,512 staplar över 2019-2026 ligger ALL 85 affärer och 100% av avkastningen inom ett enda 2026-fönster på ~6 månader eftersom det kompletterande taker_ratio-dataflödet endast täcker en sentida del — annual_returns={2026:-5.32}, månadsvis 2026-03..08 — så en walk-forward med 3 fönster plus 20% separat testdata kan inte byggas. Detta är samma mönster med orderflödesstyrning på en enda perp som redan har övergetts tre gånger i denna omgång (BtcTakerAggressionPersistence, AvaxTakerAggressorDominance, EthTakerFlowBreakout). Ingen parameterjustering gör en negativ edge per affär positiv, och optimeraren kan inte köpa den kalendertäckning som dataflödet saknar. Inte värt 2 timmars optimering. Misslyckandemönster: fee_edge/no_edge orderflödesstyrd mothandel på en enda perp med ett kompletterande datafönster som endast omfattar den senaste tiden.

Lång/kort-strategi för medelvärdesåtergång i orderflödet på BTCUSDT.BINANCE USD-M perp (1h-staplar). Beräknar ett rullande z-värde för den utjämnade andelen aggressiva takerköp från kompletterande Binance taker_ratio-data; mothandlar extrema ihållande aggressorköp SHORT (utmattning i sen FOMO-fas) och extrem aggressorförsäljning LONG (panikkapitulation), endast i en intervallregim (låg Kaufman-effektivitetskvot). Stänger positionen när flödet normaliseras, vid en fast stoppgräns på 1% eller vid en tidsgräns. Ett enda instrument, hävstång 1.0, 3 centrala justerbara parametrar.

CLEAN RESTART 2026-09-04 — den här körningens historik över bedömningar och inlärningsposter togs bort och den startades om från verifiering. Det tidigare avbrottet kom från pipelinen, inte marknaden: Layer-2-harnessen band @staticmethod-hjälpare fel (åtgärdat), QA utfärdade slutgiltiga resultatbedömningar om prestanda på ett ooptimerat smoke-test (borttaget — QA bedömer nu endast korrekthet), och sandbox-tidsgränser berodde på svält av backtest-slots (åtgärdat). Hypotesen och strategikoden är oförändrade. Verifiera koden utifrån dess meriter; prestandan avgörs senare av det fullständiga backtestet och optimeraren.

Sänk standardvärdet för taker_lag_seconds till ~7200-14400s så att inaktuella dataflöden hindrar inträden.

taker_lag_seconds har standardvärdet 90000 (25 timmar), så _current_fraction accepterar en taker_ratio observation som är upp till ~25h gammal innan den returnerar None. Inte look-ahead (bisect-gränsen är ensidig vid stapel ts_event <= ts_init), men vid luckor i flödet handlar strategin på en dagsgammal flow-avläsning.

Lägg endast till i _frac_buf när self._tk_ts[idx] avancerar.

_current_fraction returnerar den senaste observationen oavsett om den är ny, så samma andel läggs till i _frac_buf på nytt för varje stapel tills dataflödet uppdateras, vilket minskar standardavvikelsen för den rullande z-baslinjen något. Detta gör inte beräkningen felaktig vid en frekvens på 1h.

Ren implementation för ett enda instrument (2 orderutföranden per öppning och stängning, ingen avgiftsbarriär för en korg), regimstyrd, endast 3 centrala justerbara parametrar — motståndskraftig mot överanpassning genom sin konstruktion

Order-flow-signalens input är genuint differentierad från trend-/carry-/korgkyrkogårdarna

Nettoförlust utan edge: profit_factor 0.62, total_return -5.29%, Sharpe -0.71 (CI [-1.35, 0.02]), förväntningsvärde -$62.6/affär, avg_trade_return_pct 0.0146% (~noll och negativt tecken)

avg_loss ($301) överstiger avg_win ($232) med win_rate 0.447 — exhaustion-faden ligger systematiskt på fel sida av flow-rörelsen

Barriär i kompletterande data (L73): samtliga 85 affärer och 100% av avkastningen ligger inom ett enda 2026-fönster på ~6 månader (annual_returns={2026:-5.32}, månadsvis 2026-03..08) eftersom taker_ratio-dataflödet endast täcker en sentida del av historiken på 2019-2026 OHLCV — det effektiva urvalet räcker inte för en walk-forward med 3 fönster + 20% separat testdata

commission_pct_of_gross 47% — avgifter plus marknadspåverkan förbrukar redan hälften av bruttoresultatet, redan innan edgens negativa tecken beaktas

Överensstämmer med klassen för order-flow-gated single-perp utan överlevare (BtcTakerAggressionPersistence, AvaxTakerAggressorDominance, EthTakerFlowBreakout övergavs alla) och L55 sub-1.15-PF-klassen för fade av enskilda namn

6mån (2026 endast)

flera år

Verifieringen misslyckades (lager 3 — backtest i sandlåda): Inga affärer genererades Använd stapeltyp: BTCUSDT.BINANCE-1-HOUR-LAST-EXTERNAL, bearbetade staplar: 8729 Diagnostik: should_enter() returnerade en sida 0 gånger under 8679 utvärderade staplar -> din ENTRY CONDITION utlöstes aldrig. Gör inträdeslogiken / trösklarna mindre strikta. Säkerställ att din strategi genererar affärer med givna data och parametrar.

Verifieringen misslyckades (lager 4 — QA-granskning): - Inträdesvillkoret utlöses alldeles för sällan för att ge ett mätbart resultat. Sandlådan genererade endast 6 affärer under 363 dagar (~6 affärer/år). Det sammansatta inträdesvillkoret kräver samtidigt (a) en RANGING-regim (Kaufmans effektivitetskvot < regime_threshold), (b) ett extremt rullande z-värde för takerköpens andel (|z| >= entry_z=1.2), och (c) att strategin är FLAT, och håller sedan positionen i upp till 24 staplar -- så faktiska inträden är sällsynta även om z ofta korsar bandet. Detta är exakt samma L16-misslyckandemönster (”BTC 4H aggressorobalans 16 affärer”, ”BTC takerkvot 16 affärer”), och det är WORSE här (6 affärer). Även ett flerårigt backtest i denna takt ligger långt under mätbarhetsgolvet på ~100 affärer. Hypotesens egen motivering (”dussintals gånger per år, hundratals affärer för tillförlitlig mätning av edge”) motsägs direkt av resultatet på 6 affärer. - Eftersom resultatet bygger på 6 affärer ger inget av huvudmåtten något diagnostiskt värde: Sharpe 0.84 men sharpe_ci_low -1.08 (CI sträcker sig över noll), profit_factor 10.26 och win_rate 0.667 på 6 observationer, return_skew 7.23 / kurtosis 94.8, och avg_win $300 mot avg_loss $58 -- en enda largest_win $662 står för hela den positiva avkastningen (+1.08%). Inget av dessa mått kan användas som tillförlitlig evidens för edge. Detta är en direkt följd av problemet med antalet affärer ovan, inte en oberoende brist.

Verifieringen misslyckades (lager 4 — QA-granskning): - Den grundläggande edgen är negativ och understiger avgifterna, vilket falsifierar hypotesens centrala påstående. Hypotesen anger att mothandeln fångar en ”0.4-0.6% vändningsrörelse”; sandlådan mäter avg_trade_return_pct -0.025% -- negativt, och en storleksordning under både påståendet och avgiftsgolvet för terminer på 0.15%. Följande stöder att edge verkligen saknas (och att det inte bara handlar om brus): profit_factor 0.518, Sharpe -1.53 (CI [-2.73, +0.07]), win_rate 0.50 med ett avkastnings-/riskförhållande på INVERTED (avg_loss $338 ~= 2x avg_win $175), omega_ratio 0.35. Avgörande är att detta framkom BECAUSE lättnaderna i iter-3 (entry_z 1.2->0.8, regime_threshold 0.55->0.65) gav fler affärer: de extra inträdena utlöstes vid svagare flödesextremer som NOT återgick, vilket drog ned den genomsnittliga edgen till negativ. Det är direkt evidens för att signalen för utmattning i takerflödet saknar vändningsalfa som täcker kostnaderna -- staplar med extrem aggressorobalans återgår inte systematiskt till medelvärdet vid dessa trösklar. - Antalet affärer ligger fortfarande under mätbarhetsgolvet. iter-3 ökade antalet affärer från 6 till 26 under 363 dagar (~26/år), men det ligger fortfarande långt under golvet på ~100 affärer som krävs för att skilja edge från brus (L16; de besläktade BTC-försöken med aggressorobalans/takerkvot föll bort vid 16 affärer). Med 26 affärer och skevhet -4.83 / kurtosis 43 (en enda förlust på -$945 dominerar) domineras måtten fortfarande av brus -- Sharpe CI sträcker sig från -2.73 till +0.07. Utvecklaren sitter fast mellan två upplägg som misslyckas: striktare inträdesvillkor -> omätbart (6 affärer), mindre strikta inträdesvillkor -> någorlunda mätbart men negativ edge (26 affärer, -0.025%/affär). Båda misslyckas.