BtcTakerFlowExhaustionReversalLS1H

BTC Apsisukimas išsekus likvidumą imančių dalyvių srautui, ilgosios ir trumposios pozicijos (vienos priemonės BINANCE USD-M neterminuotas ateities sandoris, 1 val. žvakės, prekyba prieš ekstremalų agresorių disbalansą — trumposios pozicijos vėlyvojo etapo FOMO pirkimo metu / pirkimas panikinio pardavimo metu — filtruojama pagal prekybos diapazone režimą, naujas likvidumą imančių dalyvių santykio signalas, 3 parametrų)

LONG-SHORT, vienos priemonės grįžimo link vidurkio strategija, taikoma BTCUSDT.BINANCE (USD-M neterminuotas ateities sandoris, 1 val. žvakės), grindžiama ORDER FLOW, o ne kaina — signalo įvestimi, kurios nenaudoja jokia įdiegta strategija. Kiekvienai žvakei ji apskaičiuoja likvidumą imančių pirkimo ir pardavimo agresorių disbalansą (likvidumą imančių pirkėjų apimties dalį) iš Binance ateities sandorių papildomų likvidumą imančių dalyvių santykio duomenų (atsarginis variantas: pagal agresorius klasifikuoti trade_ticks), išlygintą per trumpą laikotarpį. Tezė: kai agresyvus pirkimas tampa ekstremalus ir užsitęsęs (pvz., likvidumą imančių pirkėjų dalis ≥ 0.68 per išlyginimo laikotarpį), ribinis rinkos pavedimu perkantis dalyvis yra vėlyvojo etapo FOMO / priverstinis trumpųjų pozicijų uždarymas, už kurio nėra naujos ribinių pavedimų paklausos — tai agresorių išsekimas, patikimai pasireiškiantis prieš trumpalaikį kainos atsitraukimą, todėl FADE jį SHORT. Analogiškai, ekstremali ir užsitęsusi likvidumą imančių SELL agresija (dalis ≤ 0.32) yra panikinis / kapituliacinis pardavimas rinkos pavedimais retėjant pardavimo pasiūlymams — atidaryti LONG poziciją. Tai sąmoningai DIFFERENT šeima, palyginti su viskuo, kas žlunga šioje gamykloje: tai NOT sekimas tendencija (209 žlugimų vieno režimo kapinynas — ši strategija prekiauja prieš vyraujantį judėjimą ir veikia įvairiuose režimuose, uždirbdama abiem kryptimis, kai srautas pernelyg išsiplečia), NOT finansavimo išmokų rinkimas (persotinta krepšelių šeima, žlunganti dėl komisinių — jos pranašumas yra 0.4–0.6% apsisukimo judėjimas, o ne mažesnis nei bazinio punkto pinigų srautas), NOT N dalių krepšelis (tai viena priemonė, 2 pavedimų įvykdymų per visą pozicijos atidarymo ir uždarymo ciklą, todėl išvengiama L12 2N×10 bazinių punktų komisinių kliūties) ir NOT pasirinkimo sandoriai (nėra sandorių skaičiaus kliūties — ekstremalaus srauto įvykiai pasitaiko dešimtis kartų per metus, todėl susidaro šimtai sandorių patikimam pranašumo matavimui). Ji leidžiama tik NON-TRENDING režimuose (prekiaujama prieš srautą tik tada, kai lėtas tendencijos filtras rodo horizontalią rinką / prekybą diapazone), siekiant išvengti vienintelio tikro nesėkmės scenarijaus — ekstremalaus srauto, kuris reiškia INFORMED tęstinumą, o ne išsekimą. Mažas parametrų skaičius — 3 (srauto išlyginimo laikotarpis, disbalanso slenkstis, išėjimas) — padeda išlaikyti atsparumą pertekliniam pritaikymui.

3 iteracija sprendžia vienintelę -4 sluoksnio QA nesėkmę: sandorių stygių (6 sandorių / 363 d.), kurį sukelia pernelyg griežtas sudėtinis filtras. Mechanizmas, importai ir signalo logika nekeičiami (jie praėjo 1-3 sluoksnių patikras); sušvelninami tik trys įėjimo / išėjimo ribotuvai, kad strategija peržengtų ~100 sandorių išmatuojamumo minimumą. entry_z 1.2->0.8 suveikia esant daugiau srauto ekstremumų, vis dar išlikdamas už triukšmo ribų ir virš 0.10% likvidumo paėmimo sąnaudų per visą pozicijos atidarymo ir uždarymo ciklą (tezėje numatytas apsisukimas yra 0.4-0.6%). regime_threshold 0.55->0.65 praleidžia daugiau prekybos diapazone žvakių, kad prekybos diapazone-AND-ekstremalaus z sąlygų sankirta nebedidintų retumo, tačiau vis dar atmeta stiprias tendencijas (informacija pagrįsto tęstinumo nesėkmės scenarijų). exit_z 0.3->0.25 ir max_hold_bars 24->10 spartina apyvartą: strategija greičiau grįžta į būseną be pozicijos ir padaugėja įėjimo galimybių per metus. Nuo mastelio nepriklausantis slenkantis z signalas (L5) ir prieš vyraujantį judėjimą nukreipta, įvairiuose režimuose veikianti vienos priemonės struktūra, išskirianti ją iš tendencijų / finansavimo išmokų / krepšelių / pasirinkimo sandorių kapinyno, nesikeičia.

Prekyba prieš išsekusį likvidumą imančių dalyvių srautą viename neterminuotame ateities sandoryje, turinti neigiamą matematinę grąžos viltį, neturinti pranašumo ir susidurianti su papildomų duomenų aprėpties kliūtimi (L73/L55). profit_factor 0.62, total_return -5.29%, Sharpe rodiklis -0.71 (CI [-1.35, 0.02]), matematinė grąžos viltis -$62.6 vienam sandoriui, avg_trade_return_pct 0.0146% (~nulis, grynasis rezultatas nuostolingas); avg_loss > avg_win, esant win_rate 0.447, todėl prekyba prieš srautą vyksta netinkamoje jo pusėje. Esminė aplinkybė: nepaisant 58,512 žvakių per 2019-2026, ALL 85 sandorių ir 100% grąžos patenka į vieną ~6 mėnesių 2026 laikotarpį, nes taker_ratio papildomų duomenų srautas apima tik naujausią laikotarpio dalį — annual_returns={2026:-5.32}, kas mėnesį 2026-03..08 — todėl negalima sudaryti 3 langų slenkančio testavimo ir 20% atidėtosios imties. Tai tas pats pagal pavedimų srautą filtruojamos vieno neterminuoto ateities sandorio strategijos modelis, kurio šioje serijoje jau atsisakyta tris kartus (BtcTakerAggressionPersistence, AvaxTakerAggressorDominance, EthTakerFlowBreakout). Joks parametrų derinimas nepaverčia neigiamo pranašumo vienam sandoriui teigiamu, o optimizatorius negali nupirkti kalendorinės aprėpties, kurios duomenų sraute nėra. Neverta skirti 2 valandų optimizavimui. Nesėkmės modelis: fee_edge/no_edge prekyba prieš srautą viename neterminuotame ateities sandoryje, filtruojama pagal pavedimų srautą, su tik naujausią laikotarpį apimančiu papildomų duomenų langu.

Ilgųjų ir trumpųjų pozicijų grįžimo link vidurkio strategija pagal pavedimų srautą, taikoma BTCUSDT.BINANCE USD-M neterminuotam ateities sandoriui (1 val. žvakės). Iš Binance taker_ratio papildomų duomenų apskaičiuoja išlygintos likvidumą imančių pirkimo agresorių dalies slenkantį z įvertį; prekiauja prieš ekstremalų užsitęsusį agresyvų pirkimą SHORT (vėlyvojo etapo FOMO išsekimas) ir ekstremalų agresyvų pardavimą LONG (panikinė kapituliacija), tik prekybos diapazone režimu (mažas Kaufmano efektyvumo santykis). Pozicijos uždaromos normalizavusis srautui, pasiekus griežtą 1% nuostolio ribą arba laiko limitą. Viena priemonė, svertas 1.0, 3 pagrindinių derinamų parametrų.

CLEAN RESTART 2026-09-04 — šio paleidimo verdikto istorija ir mokymosi įrašai buvo pašalinti, o paleidimas pradėtas iš naujo nuo patikros. Ankstesnį atsisakymą lėmė konvejeris, o ne rinka: Layer-2 testavimo karkasas neteisingai susiejo @staticmethod pagalbines funkcijas (pataisyta), QA paskelbė galutinius našumo verdiktus neatlikus optimizuoto dūmų testo (pašalinta — QA dabar vertina tik teisingumą), o smėlio dėžės skirtojo laiko pabaigas sukėlė atgalinio testavimo lizdų trūkumas (pataisyta). Hipotezė ir strategijos kodas nepasikeitė. Patikrinkite kodą pagal jo nuopelnus; našumas sprendžiamas vėliau atliekant visą atgalinį testavimą ir optimizavimą.

Sumažinti taker_lag_seconds numatytąją reikšmę iki ~7200-14400s, kad pasenę srautai slopintų įėjimus.

taker_lag_seconds numatytoji reikšmė yra 90000 (25 val.), todėl _current_fraction priima taker_ratio stebėjimą, kuris yra pasenęs iki ~25 val., prieš grąžindama None. Tai nėra žvilgsnis į ateitį (bisect riba yra vienpusė ties juosta ts_event <= ts_init), tačiau esant srauto spragoms strategija prekiauja dienos senumo srauto rodmeniu.

Pridėti prie _frac_buf tik tada, kai self._tk_ts[idx] pasistūmėja.

_current_fraction grąžina naujausią stebėjimą nepaisydama jo naujumo, todėl ta pati dalis kiekvieną juostą vėl pridedama prie _frac_buf, kol srautas pasistūmėja, šiek tiek suspausdama slenkančio z bazinės linijos standartinį nuokrypį. Tai nėra teisingumo pažeidimas esant 1 val. periodiškumui.

Švarus vieno instrumento įgyvendinimas (2 užpildymų pirmyn-atgal, nėra krepšelio mokesčių sienos), apribotas režimu, tik 3 pagrindiniai derinamieji parametrai — pagal konstrukciją atsparus persitaikymui

Užsakymų srauto signalo įvestis iš tikrųjų skiriasi nuo tendencijų / carry / krepšelio kapinių

Grynasis rezultatas nuostolingas, pranašumo nėra: profit_factor 0.62, total_return -5.29%, Sharpe rodiklis -0.71 (CI [-1.35, 0.02]), matematinė grąžos viltis -$62.6 vienam sandoriui, avg_trade_return_pct 0.0146% (~nulis ir neigiamas ženklas)

avg_loss ($301) viršija avg_win ($232) su win_rate 0.447 — išsekimo fade sistemingai yra neteisingoje srauto judėjimo pusėje

Papildomų duomenų siena (L73): visi 85 sandoriai ir 100% grąžos patenka į vieną ~6 mėnesio 2026 langą (annual_returns={2026:-5.32}, mėnesinis 2026-03..08), nes taker_ratio srautas apima tik naujausią 2019-2026 OHLCV istorijos dalį — faktinė imtis negali palaikyti 3 lango slenkančio pirmyn-atgal testo + 20% atidėjimo imties

commission_pct_of_gross 47% — komisiniai ir poveikis rinkai jau sunaudoja pusę bendrojo pelno dar prieš įvertinant neigiamą pranašumą

Atitinka nulio išgyvenusiųjų vieno perp užsakymų srautu apribotą klasę (BtcTakerAggressionPersistence, AvaxTakerAggressorDominance, EthTakerFlowBreakout — visų atsisakyta) ir L55 sub-1.15-PF vieno pavadinimo fade klasę

6 mėn. (tik 2026)

kelerių metų

Patikra nepavyko (3 sluoksnis — istorinis testas bandymų aplinkoje): nesugeneruota jokių sandorių Naudotas žvakių tipas: BTCUSDT.BINANCE-1-HOUR-LAST-EXTERNAL, apdorota žvakių: 8729 Diagnostika: should_enter() grąžino sandorio kryptį 0 kartų per 8679 įvertintų žvakių -> jūsų ENTRY CONDITION nė karto nesuveikė. Sušvelninkite įėjimo logiką / slenksčius. Užtikrinkite, kad jūsų strategija generuotų sandorius su pateiktais duomenimis ir parametrais.

Patikra nepavyko (4 sluoksnis — QA peržiūra): - Įėjimo filtras suveikia gerokai per retai, kad būtų gautas išmatuojamas rezultatas. Bandymų aplinkoje sugeneruota tik 6 sandorių per 363 dienų (~6 sandorių per metus). Sudėtinis filtras vienu metu reikalauja (a) RANGING režimo (Kaufmano efektyvumo santykis < regime_threshold), (b) ekstremalaus likvidumą imančių pirkėjų dalies slenkančio z (|z| >= entry_z=1.2) ir (c) kad strategija būtų FLAT, tada pozicija laikoma iki 24 žvakių -- todėl tikri įėjimai reti, nors z dažnai kerta juostos ribą. Tai tiksliai atitinka L16 nesėkmės scenarijų („BTC 4H agresorių disbalansas 16 sandorių“, „BTC likvidumą imančių dalyvių santykis 16 sandorių“), ir čia jis yra WORSE (6 sandorių). Esant tokiam dažniui, net kelerių metų istorinis testas lieka gerokai žemiau ~100 sandorių išmatuojamumo minimumo. Pačios hipotezės pagrindimą („dešimtis kartų per metus, šimtai sandorių patikimam pranašumo matavimui“) tiesiogiai paneigia 6 sandorių rezultatas. - Kadangi rezultatas grindžiamas 6 sandorių, nė vienas pagrindinis rodiklis neleidžia daryti išvadų: Sharpe rodiklis 0.84, bet sharpe_ci_low -1.08 (CI apima reikšmes abipus nulio), profit_factor 10.26 ir win_rate 0.667, remiantis 6 stebėjimų, return_skew 7.23 / ekscesas 94.8, ir avg_win $300, palyginti su avg_loss $58 -- vienas largest_win $662 lemia visą teigiamą grąžą (+1.08%). Nė vienu iš jų negalima pasikliauti kaip pranašumo įrodymu. Tai tiesioginė pirmiau nurodytos sandorių skaičiaus problemos pasekmė, o ne atskiras trūkumas.

Patikra nepavyko (4 sluoksnis — QA peržiūra): - Pagrindinis pranašumas yra neigiamas ir mažesnis už komisinius, o tai paneigia pagrindinį hipotezės teiginį. Hipotezėje teigiama, kad prekyba prieš srautą pagauna „0.4-0.6% apsisukimo judėjimą“; bandymų aplinkoje išmatuota avg_trade_return_pct -0.025% -- neigiama reikšmė, dydžio eile mažesnė tiek už teiginyje nurodytą reikšmę, tiek už 0.15% ateities sandorių komisinių minimumą. Tikrą pranašumo nebuvimą (o ne vien triukšmą) patvirtina: profit_factor 0.518, Sharpe rodiklis -1.53 (CI [-2.73, +0.07]), win_rate 0.50, esant INVERTED pelno ir rizikos santykiui (avg_loss $338 ~= 2x avg_win $175), omega_ratio 0.35. Esminė aplinkybė: tai išryškėjo BECAUSE iter-3 sušvelninimas (entry_z 1.2->0.8, regime_threshold 0.55->0.65) padidino sandorių skaičių: papildomi įėjimai suveikė esant silpnesniems srauto ekstremumams, kurie NOT grįžo link vidurkio, ir vidutinis pranašumas tapo neigiamas. Tai tiesioginis įrodymas, kad likvidumą imančių dalyvių srauto išsekimo signalas neturi apsisukimo alfos, padengiančios sąnaudas -- esant šiems slenksčiams, žvakės su ekstremaliu agresorių disbalansu sistemingai negrįžta link vidurkio. - Sandorių skaičius vis dar nesiekia išmatuojamumo minimumo. iter-3 padidino sandorių skaičių nuo 6 iki 26 per 363 dienų (~26 per metus), tačiau jis vis dar gerokai mažesnis už ~100 sandorių minimumą, reikalingą pranašumui atskirti nuo triukšmo (L16; giminingi BTC agresorių disbalanso / likvidumą imančių dalyvių santykio bandymai žlugo ties 16 sandorių). Esant 26 sandorių ir -4.83 asimetrijai / 43 ekscesui (dominuoja vienas -$945 nuostolis), rodikliuose vis dar vyrauja triukšmas -- Sharpe rodiklio CI apima intervalą nuo -2.73 iki +0.07. Kūrėjas įstrigęs tarp dviejų neveikiančių režimų: griežtesnis filtras -> neišmatuojama (6 sandorių), laisvesnis filtras -> iš dalies išmatuojama, bet pranašumas neigiamas (26 sandorių, -0.025% vienam sandoriui). Abu netinka.