BtcTakerFlowExhaustionReversalLS1H

BTC Розворот на виснаженні потоку тейкерів, лонг-шорт (один інструмент — безстроковий контракт BINANCE USD-M, 1-годинні бари, торгівля проти екстремального дисбалансу агресорів — шорт проти пізньої стадії купівель FOMO / купівля під час панічних продажів — із фільтром бокового режиму, новий сигнал співвідношення тейкерів, 3 параметрів)

LONG-SHORT стратегія повернення до середнього для одного інструмента на BTCUSDT.BINANCE (безстроковий контракт USD-M, 1-годинні бари), рушієм якої є ORDER FLOW, а не ціна — вхідний сигнал, якого не використовує жодна розгорнута стратегія. На кожному барі вона обчислює дисбаланс агресорів купівлі/продажу тейкерів (частку обсягу купівель тейкерів) із додаткових даних Binance про співвідношення тейкерів на ф'ючерсах (резервний варіант: trade_ticks із класифікацією агресорів), згладжений у короткому вікні. Теза: коли агресивні купівлі стають екстремальними й стійкими (наприклад, частка купівель тейкерів ≥ 0.68 у вікні згладжування), граничний покупець ринковими ордерами — це пізня стадія FOMO / вимушене закриття коротких позицій, за яким немає нового попиту через лімітні ордери, — виснаження агресорів, що надійно передує короткостроковому відкату, тому FADE його SHORT. Симетрично, екстремальна стійка агресія тейкерів-SELL (частка ≤ 0.32) — це панічні/капітуляційні продажі ринковими ордерами на тлі порідіння пропозицій — відкривати LONG. Це навмисно DIFFERENT сімейство порівняно з усім, що гине на цій фабриці: це NOT слідування за трендом (кладовище однорежимних стратегій із 209 загиблими — ця стратегія контртрендова й розподілена між режимами, заробляє за будь-якого напрямку надмірного розтягнення потоку), NOT кері на фінансуванні (насичене сімейство кошиків, що гине через комісії — її перевага полягає в розворотному русі 0.4–0.6%, а не в грошовому потоці менше базисного пункту), NOT кошик із N складових (вона працює з одним інструментом, 2 виконань на повний цикл угоди, тому оминає комісійний бар'єр L12 у 2N×10 базисних пунктів), і NOT опціони (без бар'єра кількості угод — події екстремального потоку виникають десятки разів на рік, даючи сотні угод для надійного вимірювання переваги). Її обмежено режимами NON-TRENDING (торгівля проти руху лише тоді, коли повільний трендовий фільтр указує на флет/боковий рух), щоб уникнути єдиного реального сценарію невдачі — екстремального потоку, який є INFORMED продовженням, а не виснаженням. Мала кількість параметрів — 3 (вікно згладжування потоку, поріг дисбалансу, вихід) — забезпечує стійкість до перенавчання.

Ітерація 3 усуває єдину невдачу рівня Layer-4 QA: дефіцит угод (6 угод/363 днів) через надто жорсткий складений фільтр. Механізм, імпорти та логіка сигналу не змінюються (вони пройшли рівні 1-3); послаблено лише три обмежувачі входу/виходу, щоб стратегія подолала мінімум у ~100 угод, потрібний для вимірювання. entry_z 1.2->0.8 спрацьовує на більшій кількості екстремумів потоку, залишаючись за межами шуму та вище за витрати тейкера на повний цикл угоди 0.10% (розворот за тезою становить 0.4-0.6%). regime_threshold 0.55->0.65 допускає більше барів бокового руху, щоб поєднання бокового режиму-AND-екстремального z більше не посилювало рідкісність, водночас і далі виключаючи сильні тренди (сценарій невдачі через продовження руху, зумовлене інформованою торгівлею). exit_z 0.3->0.25 і max_hold_bars 24->10 пришвидшують оборот, раніше повертаючи стратегію до стану без позиції та примножуючи кількість вікон входу на рік. Інваріантний до масштабу сигнал ковзного z-показника (L5) та контртрендова, розподілена між режимами конструкція для одного інструмента, що відрізняють її від кладовища трендових/кері/кошикових/опціонних стратегій, залишаються незмінними.

Торгівля проти руху на виснаженні потоку тейкерів для одного безстрокового контракту з від'ємним математичним очікуванням, без переваги та з бар'єром додаткових даних (L73/L55). profit_factor 0.62, total_return -5.29%, коефіцієнт Шарпа -0.71 (CI [-1.35, 0.02]), математичне очікування -$62.6/угоду, avg_trade_return_pct 0.0146% (~нуль, чистий збиток); avg_loss > avg_win за win_rate 0.447, тож торгівля проти руху перебуває на хибному боці потоку. Критично те, що, попри 58,512 барів за 2019-2026, ALL 85 угод і 100% дохідностей припадають на одне ~6-місячне вікно 2026, оскільки додатковий канал даних taker_ratio охоплює лише недавній відрізок — annual_returns={2026:-5.32}, щомісячно 2026-03..08 — тому неможливо побудувати покрокову перевірку walk-forward із 3 вікнами та відкладеною вибіркою 20%. Це та сама характерна картина стратегій для одного безстрокового контракту з фільтром потоку ордерів, від яких уже тричі відмовилися в цій партії (BtcTakerAggressionPersistence, AvaxTakerAggressorDominance, EthTakerFlowBreakout). Жодне налаштування параметрів не перетворить від'ємну перевагу на угоду на додатну, а оптимізатор не може придбати календарне покриття, якого бракує каналу даних. Не варто 2 годин оптимізації. Сценарій невдачі: fee_edge/no_edge торгівля проти руху для одного безстрокового контракту з фільтром потоку ордерів і додатковим вікном даних лише за недавній період.

Лонг-шорт стратегія повернення до середнього на основі потоку ордерів для безстрокового контракту BTCUSDT.BINANCE USD-M (1-годинні бари). Обчислює ковзну z-оцінку згладженої частки агресорів-купівель тейкерів із додаткових даних Binance taker_ratio; торгує проти екстремальних стійких агресивних купівель SHORT (виснаження пізньої стадії FOMO) та екстремальних агресивних продажів LONG (панічна капітуляція), лише в боковому режимі (низький коефіцієнт ефективності Кауфмана). Виходить із позиції за нормалізації потоку, жорсткого стопа 1% або досягнення часового ліміту. Один інструмент, кредитне плече 1.0, 3 основних налаштовуваних параметрів.

CLEAN RESTART 2026-09-04 — історію вердиктів і записи навчання цього запуску було видалено, а сам запуск перезапущено з етапу верифікації. Попередня відмова від нього була спричинена конвеєром, а не ринком: тестова обв'язка Layer-2 неправильно прив'язувала допоміжні методи @staticmethod (виправлено), QA виносив остаточні вердикти щодо результативності на основі неоптимізованого димового тесту (усунуто — тепер QA оцінює лише коректність), а тайм-аути пісочниці виникали через нестачу слотів для бектестів (виправлено). Гіпотеза та код стратегії залишилися незмінними. Перевіряйте код за його власними властивостями; результативність буде визначено пізніше повним бектестом та оптимізатором.

Зменшити значення taker_lag_seconds за замовчуванням до ~7200-14400с, щоб застарілі потоки блокували входи.

taker_lag_seconds за замовчуванням дорівнює 90000 (25 годин), тому _current_fraction приймає taker_ratio спостереження, застаріле приблизно до 25 год, перш ніж повернути None. Це не підглядання в майбутнє (межа bisect є односторонньою для бару ts_event <= ts_init), але під час прогалин у потоці стратегія торгує за показником потоку добової давності.

Додавати до _frac_buf лише тоді, коли self._tk_ts[idx] просувається.

_current_fraction повертає останнє спостереження незалежно від того, чи воно нове, тому та сама частка повторно додається до _frac_buf на кожному барі, доки канал даних не оновиться, дещо зменшуючи стандартне відхилення бази ковзного z-показника. За періодичності 1 год це не порушує коректність.

Чиста реалізація для одного інструмента (2 виконань на повний цикл угоди, без комісійного бар'єра кошика), із фільтром ринкового режиму, лише 3 основних налаштовуваних параметрів — стійка до перенавчання завдяки своїй конструкції

Вхідні дані сигналу потоку ордерів справді відрізняються від кладовищ трендових, carry- та кошикових стратегій

Чистий збиток без переваги: profit_factor 0.62, total_return -5.29%, коефіцієнт Шарпа -0.71 (CI [-1.35, 0.02]), математичне очікування -$62.6/угоду, avg_trade_return_pct 0.0146% (~нуль і від'ємний знак)

avg_loss ($301) перевищує avg_win ($232) за win_rate 0.447 — торгівля проти руху на виснаженні систематично опиняється на хибному боці руху потоку

Бар'єр додаткових даних (L73): усі 85 угод і 100% дохідностей припадають на одне ~6-місячне вікно 2026 (annual_returns={2026:-5.32}, щомісячно 2026-03..08), оскільки канал даних taker_ratio охоплює лише недавній відрізок історії 2019-2026 OHLCV — ефективної вибірки недостатньо для покрокової перевірки walk-forward із 3 вікнами + відкладеної вибірки 20%

commission_pct_of_gross 47% — комісії та ринковий вплив уже поглинають половину валового результату ще до врахування від'ємної переваги

Відповідає класу стратегій для одного безстрокового контракту з фільтром потоку ордерів, у якому не вижила жодна стратегія (від BtcTakerAggressionPersistence, AvaxTakerAggressorDominance, EthTakerFlowBreakout відмовилися), та класу L55 стратегій торгівлі проти руху одного активу нижче -1.15-PF

6міс. (2026 лише)

багаторічний

Перевірку не пройдено (Layer 3 — бек-тест пісочниці): угод не створено Тип барів: BTCUSDT.BINANCE-1-HOUR-LAST-EXTERNAL, оброблено барів: 8729 Діагностика: should_enter() повернув сторону 0 разів за 8679 оцінених барів -> ваш ENTRY CONDITION ніколи не спрацював. Послабте логіку входу / пороги. Переконайтеся, що ваша стратегія створює угоди з наданими даними та параметрами.

Верифікацію не пройдено (рівень 4 — перевірка QA): - Фільтр входу спрацьовує надто рідко, щоб дати вимірюваний результат. Пісочниця згенерувала лише 6 угод за 363 днів (~6 угод/рік). Складений фільтр одночасно вимагає (a) режиму RANGING (коефіцієнт ефективності Кауфмана < regime_threshold), (b) екстремального ковзного z-показника частки купівель тейкерів (|z| >= entry_z=1.2) і (c) перебування стратегії у стані FLAT, після чого утримує позицію до 24 барів — тому фактичні входи рідкісні, хоча z часто перетинає межі смуги. Це саме сценарій невдачі L16 («BTC 4H дисбаланс агресорів 16 угод», «BTC співвідношення тейкерів 16 угод»), і тут він WORSE (6 угод). Навіть багаторічний бектест за такої частоти залишається далеко нижче мінімуму в ~100 угод, потрібного для вимірювання. Власне обґрунтування гіпотези («десятки разів на рік, сотні угод для надійного вимірювання переваги») прямо суперечить результату в 6 угод. - Оскільки результат спирається на 6 угод, жодна ключова метрика не дає підстав для висновків: коефіцієнт Шарпа 0.84, але sharpe_ci_low -1.08 (CI охоплює значення по обидва боки нуля), profit_factor 10.26 і win_rate 0.667 на 6 спостереженнях, return_skew 7.23 / ексцес 94.8, і avg_win $300 проти avg_loss $58 — єдиний largest_win $662 забезпечує всю додатну дохідність (+1.08%). Жодному з цих показників не можна довіряти як доказу переваги. Це прямий наслідок наведеної вище проблеми кількості угод, а не окремий дефект.

Верифікацію не пройдено (рівень 4 — перевірка QA): - Основна торгова перевага від'ємна й нижча за комісії, що спростовує центральне твердження гіпотези. Гіпотеза стверджує, що торгівля проти руху захоплює «розворотний рух 0.4-0.6%»; у пісочниці виміряно avg_trade_return_pct -0.025% — від'ємне значення, на порядок нижче як за заявлене, так і за мінімальні ф'ючерсні комісії 0.15%. Справжню відсутність переваги (а не просто шум) підтверджують: profit_factor 0.518, коефіцієнт Шарпа -1.53 (CI [-2.73, +0.07]), win_rate 0.50 зі співвідношенням прибутку до ризику INVERTED (avg_loss $338 ~= 2x avg_win $175), omega_ratio 0.35. Критично те, що це проявилося BECAUSE послаблення в iter-3 (entry_z 1.2->0.8, regime_threshold 0.55->0.65), яке додало угод: додаткові входи спрацьовували на слабших екстремумах потоку, які NOT поверталися до середнього, знижуючи середню перевагу до від'ємної. Це прямий доказ того, що сигнал виснаження потоку тейкерів не має розворотної альфи, яка покриває витрати, — бари з екстремальним дисбалансом агресорів не демонструють систематичного повернення до середнього за цих порогів. - Кількість угод усе ще нижча за мінімум, потрібний для вимірювання. iter-3 збільшила кількість угод із 6 до 26 за 363 днів (~26/рік), але це все ще значно менше за мінімум у ~100 угод, необхідний, щоб відрізнити перевагу від шуму (L16; споріднені спроби BTC на основі дисбалансу агресорів/співвідношення тейкерів припинилися на 16 угодах). За 26 угод та асиметрії -4.83 / ексцесу 43 (домінує один збиток у -$945) у метриках досі переважає шум — CI коефіцієнта Шарпа охоплює діапазон від -2.73 до +0.07. Розробник застряг між двома невдалими режимами: жорсткіший фільтр -> неможливо виміряти (6 угод), м'якший фільтр -> більш-менш вимірювана, але від'ємна перевага (26 угод, -0.025%/угоду). Обидва не проходять.