BtcTakerFlowExhaustionReversalLS1H

BTC Reversal vyčerpání taker flow, long-short (jeden instrument BINANCE USD-M perp, 1h bary, fade extrémní agresorové nerovnováhy — pozdní fáze FOMO nákupů / panické prodeje — filtrováno režimem rozpětí, nový signál taker ratio, 3 parametrů)

LONG-SHORT, jednoinstrumentová strategie návratu k průměru na BTCUSDT.BINANCE (perpetuální kontrakt USD-M, 1h svíčky) řízená ORDER FLOW, nikoli cenou — signálním vstupem, který žádná nasazená strategie nepoužívá. Pro každou svíčku počítá nerovnováhu mezi agresivními nákupy a prodeji takerů (podíl objemu nákupů takerů) z doplňkových dat Binance o poměru takerů u futures (záložní varianta: trade_ticks klasifikované podle agresora), vyhlazenou v krátkém okně. Teze: když se agresivní nákupy stanou extrémními a přetrvávají (např. podíl nákupů takerů ≥ 0.68 ve vyhlazovacím okně), mezní kupující prostřednictvím tržního příkazu představuje pozdní fázi FOMO / nucené zavírání krátkých pozic bez nové poptávky v limitních příkazech v pozadí — vyčerpání agresorů, které spolehlivě předchází krátkodobému poklesu, proto FADE tento pohyb SHORT. Symetricky je extrémní přetrvávající agrese takerů na straně SELL (podíl ≤ 0.32) panickým/kapitulačním prodejem prostřednictvím tržních příkazů při řídnoucích nabídkách — otevřít LONG. Záměrně jde o rodinu DIFFERENT vůči všemu, co v této továrně zaniká: jde o NOT sledování trendu (hřbitov strategií jediného režimu se zánikem 209 — tato strategie je kontrariánská a rozložená napříč režimy, vydělává v každém směru, v němž tok objednávek zajde příliš daleko), NOT funding carry (přesycená rodina košových strategií zanikajících kvůli poplatkům — její výhodou je obratový pohyb 0.4–0.6%, nikoli peněžní tok pod jeden bazický bod), NOT koš s N nohami (jde o jediný instrument, 2 plnění na otevření a uzavření pozice, takže obchází poplatkovou bariéru 2N×10 bazických bodů u L12) a NOT opce (žádná bariéra počtu obchodů — události s extrémním tokem nastávají desítkykrát ročně a poskytují stovky obchodů pro spolehlivé měření výhody). Je omezena na režimy NON-TRENDING (obchodovat proti pohybu pouze tehdy, když pomalý trendový filtr ukazuje plochý trh / pohyb v pásmu), aby se vyhnula jedinému skutečnému způsobu selhání — extrémnímu toku, který znamená pokračování INFORMED, nikoli vyčerpání. 3 malý počet parametrů (okno vyhlazování toku, práh nerovnováhy, výstup) zachovává odolnost vůči přeučení.

Iterace 3 řeší jediný problém Layer-4 QA: nedostatek obchodů (6 obchodů/363d) způsobený příliš přísným složeným filtrem. Žádná změna mechanismu, importu ani logiky signálu (ty prošly Layer 1-3); uvolněny jsou pouze tři throttly vstupu/výstupu, aby strategie překonala minimum měřitelnosti ~100 obchodů. entry_z 1.2->0.8 se spouští při více extrémech flow, přičemž zůstává mimo šum a nad 0.10% round-trip náklady takera (reversal teze je 0.4-0.6%). regime_threshold 0.55->0.65 připouští více barů v rozpětí, takže konjunkce rozpětí-AND-extrémního-z přestává násobit vzácnost, přičemž stále vylučuje silné trendy (režim selhání informovaného pokračování). exit_z 0.3->0.25 a max_hold_bars 24->10 zrychlují obrat, vracejí strategii dříve do neutrálu a násobí počet vstupních oken za rok. Signál rolling-z invariantní vůči měřítku (L5) a kontrariánský, napříč režimy distribuovaný design s jedním instrumentem, které tuto strategii odlišují od hřbitova trendů/carry/košů/opcí, zůstávají beze změny.

Single-perp fade vyčerpání taker flow se záporným očekáváním, bez edge a s dodatečnou datovou bariérou (L73/L55). profit_factor 0.62, total_return -5.29%, Sharpe -0.71 (CI [-1.35, 0.02]), očekávání -$62.6/obchod, avg_trade_return_pct 0.0146% (přibližně nula, čistý poražený); avg_loss > avg_win s win_rate 0.447, takže fade je na nesprávné straně flow. Kriticky, přestože 58,512 barů během 2019-2026, ALL 85 obchodů a 100% výnosů spadá do jediného přibližně 6-měsíčního okna 2026, protože doplňkový feed taker_ratio pokrývá pouze nedávný výsek — annual_returns={2026:-5.32}, měsíčně 2026-03..08 — proto nelze sestavit walk-forward s oknem 3 a holdoutem 20%. Jde o stejný podpis order-flow filtrovaného single-perp přístupu, který byl v této dávce již třikrát opuštěn (BtcTakerAggressionPersistence, AvaxTakerAggressorDominance, EthTakerFlowBreakout). Žádné ladění parametrů nepřevrátí záporný edge na obchod do kladného a optimalizátor nemůže koupit kalendářní pokrytí, které feed postrádá. Nestojí za 2 hodin optimalizace. Vzorec selhání: fee_edge/no_edge order-flow filtrovaný single-perp fade s oknem doplňkových dat pouze z nedávné doby.

Long-short mean-reversion order flow na BTCUSDT.BINANCE USD-M perp (1h bary). Vypočítává klouzavé z-skóre vyhlazeného podílu agresorů taker nákupů z doplňkových dat Binance taker_ratio; fade extrémní trvalé agresorové nákupy SHORT (vyčerpání pozdní fáze FOMO) a extrémní agresorové prodeje LONG (panická kapitulace), pouze v režimu rozpětí (nízký Kaufmanův poměr efektivity). Ukončuje při normalizaci flow, na 1% hard stopu nebo po časovém limitu. Jeden instrument, páka 1.0, 3 hlavních nastavitelných parametrů.

CLEAN RESTART 2026-09-04 — historie verdiktů a záznamy učení tohoto běhu byly odstraněny a běh byl restartován od ověření. K jeho předchozímu opuštění došlo kvůli pipeline, nikoli kvůli trhu: harness Layer-2 nesprávně navázal pomocné funkce @staticmethod (opraveno), QA vydával konečné verdikty o výkonnosti na neoptimalizovaném smoke testu (odstraněno — QA nyní posuzuje pouze správnost) a timeouty sandboxu byly způsobeny vyčerpáním slotů pro backtesty (opraveno). Hypotéza i kód strategie jsou beze změny. Ověřte kód podle jeho kvalit; o výkonnosti se rozhodne později úplným backtestem a optimalizátorem.

Snižte výchozí hodnotu taker_lag_seconds na přibližně 7200-14400s, aby zastaralé feedy potlačily vstupy.

taker_lag_seconds má výchozí hodnotu 90000 (25 hodin), takže _current_fraction přijme taker_ratio pozorování staré až přibližně 25h, než vrátí None. Nejde o look-ahead (bisect bound je jednostranný při baru ts_event <= ts_init), ale při mezerách ve feedu strategie obchoduje podle den starého odečtu flow.

Přidávat do _frac_buf pouze tehdy, když se posune self._tk_ts[idx].

_current_fraction vrací nejnovější pozorování bez ohledu na jeho novost, takže stejný podíl se znovu přidává do _frac_buf při každém baru, dokud se feed neposune, což mírně stlačuje směrodatnou odchylku klouzavého z-baseline. Nejde o narušení správnosti při kadenci 1h.

Čistá implementace s jedním instrumentem (2 fillů/round-trip, bez poplatkové bariéry koše), filtrování podle režimu, pouze 3 hlavní nastavitelné parametry — konstrukčně odolné vůči overfittingu

Vstup order-flow signálu je skutečně odlišený od hřbitovů trendových, carry a košových strategií

Čistý poražený bez edge: profit_factor 0.62, total_return -5.29%, Sharpe -0.71 (CI [-1.35, 0.02]), očekávání -$62.6/obchod, avg_trade_return_pct 0.0146% (přibližně nula a záporné znaménko)

avg_loss ($301) převyšuje avg_win ($232) s win_rate 0.447 — exhaustion-fade je systematicky na nesprávné straně pohybu flow

Limit doplňkových dat (L73): všech 85 obchodů a 100% výnosů spadá do jediného přibližně 6měsíčního okna 2026 (annual_returns={2026:-5.32}, měsíčně 2026-03..08), protože datový kanál taker_ratio pokrývá pouze nedávný úsek historie 2019-2026 OHLCV — efektivní vzorek nepostačuje pro walk-forward s 3 okny + vyčleněný validační vzorek 20%

commission_pct_of_gross 47% — poplatky plus dopad již spotřebují polovinu hrubého výnosu ještě před zohledněním edge se záporným znaménkem

Odpovídá třídě order-flow filtrovaných single-perp strategií s nulovým počtem přeživších (BtcTakerAggressionPersistence, AvaxTakerAggressorDominance, EthTakerFlowBreakout byly všechny opuštěny) a třídě L55 sub-1.15-PF fade strategií na jednom instrumentu

6měs. (pouze 2026)

víceleté

Ověření selhalo (Layer 3 — sandbox backtest): Nebyly provedeny žádné obchody Použitý typ baru: BTCUSDT.BINANCE-1-HOUR-LAST-EXTERNAL, zpracované bary: 8729 Diagnostika: should_enter() vrátila stranu 0krát během 8679 vyhodnocených barů -> váš ENTRY CONDITION se nikdy nespustil. Uvolněte logiku vstupu / prahové hodnoty. Zajistěte, aby vaše strategie s danými daty a parametry vytvářela obchody.

Ověření selhalo (vrstva 4 — přezkum QA): - Vstupní podmínky jsou splněny příliš zřídka na to, aby vznikl měřitelný výsledek. Sandbox vygeneroval pouze 6 obchodů za 363 dní (~6 obchodů/rok). Složená vstupní podmínka současně vyžaduje (a) režim RANGING (Kaufmanův poměr efektivity < regime_threshold), (b) extrémní klouzavé z-skóre podílu nákupů takerů (|z| >= entry_z=1.2) a (c) aby strategie byla FLAT, poté drží pozici až 24 svíček -- skutečné vstupy jsou tedy vzácné, i když z-skóre často překračuje hranici pásma. To je přesně způsob selhání L16 ('BTC 4H nerovnováha agresorů 16 obchodů', 'BTC poměr takerů 16 obchodů') a zde je WORSE (6 obchodů). I víceletý backtest při této frekvenci zůstává hluboko pod minimem měřitelnosti přibližně 100 obchodů. Vlastní zdůvodnění hypotézy ('desítkykrát ročně, stovky obchodů pro spolehlivé měření výhody') je v přímém rozporu s výsledkem 6 obchodů. - Protože výsledek stojí na 6 obchodech, žádná hlavní metrika nemá vypovídací hodnotu: Sharpeův poměr 0.84, ale sharpe_ci_low -1.08 (CI zahrnuje hodnoty na obou stranách nuly), profit_factor 10.26 a win_rate 0.667 na 6 vzorcích, return_skew 7.23 / špičatost 94.8 a avg_win $300 oproti avg_loss $58 -- jediný largest_win $662 tvoří celý kladný výnos (+1.08%). Žádné z těchto metrik nelze důvěřovat jako důkazu výhody. Jde o přímý důsledek výše uvedeného problému s počtem obchodů, nikoli o nezávislou vadu.

Ověření selhalo (Layer 4 — kontrola QA): - Základní edge je záporný a nižší než poplatky, čímž vyvrací ústřední tvrzení hypotézy. Hypotéza tvrdí, že fade zachycuje „0.4-0.6% reversal move“; sandbox měří avg_trade_return_pct -0.025% — záporné a o řád nižší než tvrzení i než minimální poplatek za futures 0.15%. Potvrzení skutečné absence edge (nikoli jen šumu): profit_factor 0.518, Sharpe -1.53 (CI [-2.73, +0.07]), win_rate 0.50 s poměrem reward/risk INVERTED (avg_loss $338 ~= 2x avg_win $175), omega_ratio 0.35. Kriticky se to objevilo BECAUSE uvolnění iter-3 (entry_z 1.2->0.8, regime_threshold 0.55->0.65), které přidalo obchody: dodatečné vstupy se spouštěly při slabších extrémech flow, které se NOT vrátily, a stáhly průměrný edge do záporu. To je přímý důkaz, že signál vyčerpání taker flow nemá reversal alpha, která by pokryla náklady — extrémní bary agresorové nerovnováhy systematicky nerevertují k průměru při těchto prahových hodnotách. - Počet obchodů je stále pod minimem měřitelnosti. iter-3 zvýšila počet obchodů z 6 na 26 během 363 dnů (~26/rok), což však zůstává výrazně pod minimem ~100 obchodů potřebným k odlišení edge od šumu (L16; sesterské pokusy s agresorovou nerovnováhou/taker ratio BTC skončily na 16 obchodech). Při 26 obchodech a šikmosti -4.83 / špičatosti 43 (dominuje jediná ztráta -$945) jsou metriky stále ovládány šumem — interval Sharpe CI sahá od -2.73 do +0.07. Vývojář uvízl mezi dvěma neúspěšnými režimy: přísnější filtr -> neměřitelné (6 obchodů), volnější filtr -> přibližně měřitelné, ale se záporným edgem (26 obchodů, -0.025%/obchod). Oba selhávají.