BtcTakerFlowExhaustionReversalLS1H

BTC Taker-Flow Exhaustion Reversal, Long-Short (Single-Instrument BINANCE USD-M Perp, 1t-stolper, Fade Extreme Aggressor Imbalance — Short Late-Stage FOMO Buying / Buy Panic Selling — Range-Regime Gated, Novel Taker-Ratio Signal, 3-Parameter)

En LONG-SHORT strategi for tilbakevending mot gjennomsnittet i ett enkelt instrument på BTCUSDT.BINANCE (USD-M evigvarende futureskontrakt, 1-timersbarer), drevet av ORDER FLOW, ikke pris — en signalinngang som ingen strategi i drift bruker. For hver bar beregner den ubalansen mellom aggressive taker-kjøp og -salg (andelen taker-kjøpsvolum) fra supplerende data om taker-forhold for Binance-futures (reservealternativ: aggressorklassifisert trade_ticks), glattet over et kort vindu. Tese: Når aggressive kjøp blir ekstreme og vedvarende (f.eks. taker-kjøpsandel ≥ 0.68 over glattingsvinduet), er den marginale markedskjøperen drevet av FOMO i en sen fase / tvungen inndekning uten ny etterspørsel fra limitordrer i ryggen — utmattelse blant aggressive aktører som pålitelig kommer før en kortsiktig tilbakegang, så FADE dette SHORT. Symmetrisk er ekstrem, vedvarende taker-SELL-aggressivitet (andel ≤ 0.32) panikk-/kapitulasjonssalg med markedsordrer mot stadig tynnere salgsordrer — gå LONG. Dette er bevisst en DIFFERENT familie sammenlignet med alt som dør i denne fabrikken: Den er NOT trendfølgende (kirkegården for ett enkelt regime med 209 dødsfall — den går mot strømmen og er fordelt på regimer, med gevinst i alle retninger der strømmen strekker seg for langt), NOT funding-carry (den mettede kurvfamilien som dør av gebyrer — fordelen ligger i en reverseringsbevegelse på 0.4–0.6%, ikke en kontantstrøm på under ett basispunkt), NOT en kurv med N ben (den bruker ett enkelt instrument, 2 ordreutførelser per åpning og lukking av en posisjon, og unngår dermed gebyrbarrieren til L12 på 2N×10 basispunkter), og NOT opsjoner (ingen barriere knyttet til antall handler — hendelser med ekstrem strøm utløses dusinvis av ganger i året og gir hundrevis av handler for pålitelig måling av fordelen). Den er avgrenset til NON-TRENDING-regimer (handle mot bevegelsen bare når et langsomt trendfilter er flatt / viser sideveis bevegelse) for å unngå den ene reelle feilmodusen — ekstrem strøm som er INFORMED videreføring snarere enn utmattelse. 3 få parametere (glattingsvindu for strøm, ubalanseterskel, utgang) holder den motstandsdyktig mot overtilpasning.

Iterasjon 3 tar tak i den eneste QA-feilen i lag -4: for få handler (6 handler/363 dager) på grunn av et for stramt sammensatt filter. Ingen endring i mekanisme, import eller signallogikk (disse bestod lagene 1-3); bare de tre begrensningene på inngang/utgang lempes slik at strategien kommer over minimumsgrensen på ~100 handler for målbarhet. entry_z 1.2->0.8 utløses ved flere ekstreme strømverdier, samtidig som den holder seg utenfor støyen og over taker-kostnaden på 0.10% for åpning og lukking av en posisjon (reverseringen i tesen er 0.4-0.6%). regime_threshold 0.55->0.65 slipper gjennom flere barer med sideveis bevegelse, slik at kombinasjonen sideveis-AND-ekstrem-z slutter å forsterke sjeldenheten, samtidig som sterke trender fortsatt utelukkes (feilmodusen med informert videreføring). exit_z 0.3->0.25 og max_hold_bars 24->10 øker omløpshastigheten, slik at strategien raskere blir uten åpen posisjon igjen og antallet inngangsvinduer per år mangedobles. Det skalainvariante signalet basert på rullerende z-verdi (L5) og utformingen som går mot strømmen, er fordelt på regimer og bruker ett enkelt instrument, og som skiller dette fra kirkegården for trend/carry/kurv/opsjoner, er uendret.

Fader for uttømming av takerflyt på enkelt-perp med negativ forventning, uten fordel og med en supplerende datamur (L73/L55). profit_factor 0.62, total_return -5.29%, Sharpe -0.71 (CI [-1.35, 0.02]), forventning -$62.6/handel, avg_trade_return_pct 0.0146% (~null, netto taper); avg_loss > avg_win med win_rate 0.447, så faden er på feil side av flyten. Kritisk nok faller, til tross for 58,512 stolper over 2019-2026, ALL 85 handler og 100% av avkastningen innenfor ett enkelt ~6-måneders 2026-vindu fordi det taker_ratio supplerende datasettet bare dekker et nylig utsnitt — annual_returns={2026:-5.32}, månedlig 2026-03..08 — slik at en 3-vindu walk-forward pluss 20% holdout ikke kan bygges. Dette er den samme signaturen for enkelt-perp med ordre­flytfilter som allerede er oppgitt tre ganger i denne batchen (BtcTakerAggressionPersistence, AvaxTakerAggressorDominance, EthTakerFlowBreakout). Ingen parametertuning snur en negativ fordel per handel til positiv, og optimalisatoren kan ikke kjøpe kalenderdekning som datastrømmen mangler. Ikke verdt 2 timers optimalisering. Feilmønster: fee_edge/no_edge enkelt-perp-fade filtrert på ordre­flyt, med supplerende vindu begrenset til nyere data.

Mean-reversion for long-short-ordre­flyt på BTCUSDT.BINANCE USD-M perp (1t-stolper). Beregner en rullerende z-skår for den glattede taker-kjøpsaggressorfraksjonen fra Binances taker_ratio-supplerende data; fader ekstrem vedvarende aggressorkjøp SHORT (utmattelse sent i FOMO) og ekstremt aggressorsalg LONG (panikk-kapitulasjon), kun i et sideveis regime (lavt Kaufman-effektivitetsforhold). Avslutter ved normalisering av flyt, et 1% hardt stopptap eller en tidsgrense. Enkeltinstrument, giring 1.0, 3 kjernetuninger.

CLEAN RESTART 2026-09-04 — denne kjøringens historikk over vurderinger og læringsposter ble fjernet, og den ble startet på nytt fra verifisering. Den forrige oppgivelsen skyldtes pipelinen, ikke markedet: Layer-2-selen bandt @staticmethod-hjelpere feil (rettet), QA avga endelige ytelsesvurderinger på en uoptimalisert røyketest (fjernet — QA vurderer nå bare korrekthet), og sandkasse-tidsavbrudd skyldtes mangel på ledige backtest-plasser (rettet). Hypotesen og strategikoden er uendret. Verifiser koden ut fra dens egne meritter; ytelsen avgjøres senere av den fullstendige backtesten og optimalisatoren.

Reduser taker_lag_seconds-standardverdien til ~7200-14400s slik at foreldede strømmer undertrykker innganger.

taker_lag_seconds har standardverdien 90000 (25 timer), slik at _current_fraction godtar en taker_ratio observasjon som er opptil ~25t gammel før den returnerer None. Ikke look-ahead (bisect-grensen er ensidig ved stolpe ts_event <= ts_init), men ved hull i datastrømmen handler strategien på en dagsgammel flytavlesning.

Legg bare til _frac_buf når self._tk_ts[idx] går frem.

_current_fraction returnerer den nyeste observasjonen uansett om den er ny, så den samme brøken legges til _frac_buf på nytt ved hver stolpe inntil datastrømmen går videre, noe som mildt komprimerer standardavviket for den rullerende z-baselinjen. Ikke et korrekthetsbrudd ved 1t-intervall.

Ren implementering med ett instrument (2 ordreutførelser per åpning og lukking av en posisjon, ingen gebyrbarriere fra kurvhandel), regimefiltrert, bare 3 sentrale justerbare parametere — motstandsdyktig mot overtilpasning gjennom selve utformingen

Ordre­flyt-signalinngangen er reelt forskjellig fra trend-/carry-/kurv-gravplassene

Netto taper uten fordel: profit_factor 0.62, total_return -5.29%, Sharpe -0.71 (CI [-1.35, 0.02]), forventning -$62.6/handel, avg_trade_return_pct 0.0146% (~null og negativt fortegn)

avg_loss ($301) overstiger avg_win ($232) med win_rate 0.447 — exhaustion-faden er systematisk på feil side av flytbevegelsen

Supplerende datamur (L73): alle 85 handler og 100% av avkastningen faller innenfor ett enkelt ~6-måneders 2026-vindu (annual_returns={2026:-5.32}, månedlig 2026-03..08) fordi taker_ratio-datastrømmen bare dekker et nylig utsnitt av 2019-2026 OHLCV-historikken — det effektive utvalget kan ikke støtte en 3-vindu walk-forward + 20% holdout

commission_pct_of_gross 47% — gebyrer pluss markedspåvirkning bruker allerede opp halvparten av bruttoresultatet, selv før fordelen med negativt fortegn

Samsvarer med den ordrestrømfiltrerte klassen med én evigvarende futureskontrakt og null overlevende (BtcTakerAggressionPersistence, AvaxTakerAggressorDominance, EthTakerFlowBreakout er alle skrinlagt) og L55-klassen for mothandel i ett enkelt instrument under -1.15-PF

6mnd (2026 alene)

flerårig

Verifisering mislyktes (lag 3 — historisk test i sandkasse): Ingen handler generert Bartype brukt: BTCUSDT.BINANCE-1-HOUR-LAST-EXTERNAL, Barer behandlet: 8729 Diagnostikk: should_enter() returnerte en handelsside 0 ganger over 8679 evaluerte barer -> din ENTRY CONDITION ble aldri utløst. Lemp på inngangslogikken / tersklene. Sørg for at strategien din genererer handler med de angitte dataene og parameterne.

Verifisering mislyktes (Layer 4 — QA-gjennomgang): - Inngangsfilteret utløses altfor sjelden til å gi et målbart resultat. Sandkassen genererte bare 6 handler over 363 dager (~6 handler/år). Det sammensatte filteret krever samtidig (a) et RANGING-regime (Kaufmans effektivitetsforhold < regime_threshold), (b) en ekstrem rullerende z-skår for taker-kjøpsfraksjonen (|z| >= entry_z=1.2), og (c) at strategien er FLAT, for deretter å holde i opptil 24 stolper — ekte innganger er derfor sjeldne selv om z ofte krysser båndet. Dette er nøyaktig L16-feilmåten («BTC 4H aggressorubalanse 16 handler», «BTC taker-forhold 16 handler»), og den forekommer WORSE her (6 handler). Selv en flerårig backtest i denne takten forblir langt under målelighetsgulvet på ~100 handler. Hypotesens egen begrunnelse («dusinvis av ganger per år, hundrevis av handler for pålitelig måling av fordel») motsies direkte av resultatet på 6 handler. - Fordi resultatet bygger på 6 handler, er alle hovedmetrikkene ikke-diagnostiske: Sharpe 0.84, men sharpe_ci_low -1.08 (CI omfatter null), profit_factor 10.26 og win_rate 0.667 på 6 utvalg, return_skew 7.23 / kurtose 94.8, og avg_win $300 mot avg_loss $58 — et enkelt largest_win $662 bærer hele den positive avkastningen (+1.08%). Ingen av disse kan stoles på som bevis på fordel. Dette er en direkte konsekvens av problemet med antall handler ovenfor, ikke en uavhengig mangel.

Verifisering mislyktes (Layer 4 — QA-gjennomgang): - Den grunnleggende fordelen er negativ og ligger under gebyrene, noe som falsifiserer hypotesens sentrale påstand. Hypotesen sier at faden fanger en «0.4-0.6% reverseringsbevegelse»; sandkassen måler avg_trade_return_pct -0.025% — negativt og en størrelsesorden under både påstanden og 0.15%-gebyrgulvet for futures. Underbygging av en ekte mangel på fordel (ikke bare støy): profit_factor 0.518, Sharpe -1.53 (CI [-2.73, +0.07]), win_rate 0.50 med en INVERTED belønning/risiko (avg_loss $338 ~= 2x avg_win $175), omega_ratio 0.35. Kritisk nok oppsto dette BECAUSE iter-3-lempingen (entry_z 1.2->0.8, regime_threshold 0.55->0.65) la til handler: De ekstra inngangene ble utløst ved svakere flytekstremer som NOT reverserte, og trakk den gjennomsnittlige fordelen under null. Dette er direkte bevis på at signalet for uttømming av takerflyt ikke har noen reverseringsalfa som dekker kostnadene — ekstreme stolper med aggressor-ubalanse går ikke systematisk tilbake mot gjennomsnittet ved disse tersklene. - Antallet handler er fortsatt under målelighetsgulvet. iter-3 økte antallet handler fra 6 til 26 over 363 dager (~26/år), men dette er fortsatt langt under gulvet på ~100 handler som trengs for å skille fordel fra støy (L16; de relaterte BTC-forsøkene med aggressor-ubalanse/taker-forhold døde ved 16 handler). Med 26 handler og skjevhet -4.83 / kurtose 43 (et enkelt tap på -$945 dominerer) er metrikkene fortsatt støy-dominerte — Sharpe CI spenner fra -2.73 til +0.07. Utvikleren sitter fast mellom to mislykkede regimer: strammere filter -> umålelig (6 handler), løsere filter -> omtrent målbart, men negativ fordel (26 handler, -0.025%/handel). Begge mislykkes.