ADA 4H เกณฑ์ผลตอบแทนสะสม N แท่งสำหรับสถานะซื้อ (การสะสมโมเมนตัมหลายแท่ง)

กลยุทธ์ถือสถานะซื้อเท่านั้น ใช้ตราสารเดียวและกรอบเวลาเดียวบนแท่ง ADAUSDT.BINANCE 4H (ชนิดแท่งที่มีข้อมูลใหม่สม่ำเสมอที่สุด) ใช้แนวคิด NEW MECHANISM ที่ยังไม่เคยลองในพอร์ตโฟลิโอ: N-BAR CUMULATIVE RETURN THRESHOLD กลไก: คำนวณลอการิทึมผลตอบแทนสะสมในช่วง 6 แท่งล่าสุด (24 ชั่วโมงบนกรอบ 4H = โมเมนตัม 1 วัน) ปรับค่าเป็นคะแนน z เทียบกับการกระจายย้อนหลัง 100 แท่งของผลตอบแทนสะสม 6 แท่ง แล้วเปิดสถานะซื้อเมื่อคะแนน z นี้เกิน 1.0 (ผลตอบแทนสะสม 6 แท่งอยู่ในกลุ่มประมาณ 15% บนสุดของผลตอบแทน 6 แท่งในอดีต) AND แท่งปัจจุบันปิดเป็นขาขึ้น AND อยู่ในแนวโน้มขาขึ้นที่ยืนยันแล้ว จับโมเมนตัมหลายแท่ง SUSTAINED เป็นสัญญาณประกอบเดียว แตกต่างจากคะแนน z ของผลตอบแทนแท่งเดียว (ซึ่งดูผลตอบแทนเพียงแท่งเดียว) แตกต่างจากการนับลำดับ HH (ซึ่งใช้ลำดับจุดสูงสุดและต่ำสุดของแท่ง ไม่ใช่ขนาดผลตอบแทน) และแตกต่างจากอัตสหสัมพันธ์ (ซึ่งใช้สหสัมพันธ์ ไม่ใช่ขนาด) นี่คือสัญญาณ TSMOM (Moskowitz-Ooi-Pedersen 2012) ที่นำมาใช้กับความละเอียดระหว่างวัน: เมื่อผลตอบแทนสะสมของวันก่อนหน้าแข็งแกร่งผิดปกติ AND ในแนวโน้มขาขึ้น โมเมนตัมมักต่อเนื่องไปอีก 1-3 วัน แนวทางเรียบง่ายที่มีตัวกรองสามข้อ (คะแนน z สะสม + แท่งขาขึ้น + ตัวกรองแนวโน้ม) ตามคำแนะนำที่นักวิเคราะห์ย้ำอยู่เสมอ