การหมุนเวียนโมเมนตัมคู่แบบ LONG-ONLY, MULTI-INSTRUMENT ในตะกร้าขนาดเล็กของสินทรัพย์สปอตหลักมูลค่าตลาดสูงที่มีสภาพคล่องบน BINANCE_SPOT (BTCUSDT, ETHUSDT, BNBUSDT, SOLUSDT) โดยใช้แท่งราคารายวันและปรับสมดุลพอร์ต WEEKLY กลยุทธ์นี้ผสานตระกูลเอดจ์เพียงตระกูลเดียวของโรงงานที่ผ่านการตรวจสอบซ้ำหลายครั้ง (โมเมนตัม/แนวโน้ม) เข้ากับคุณสมบัติเพิ่มความทนทานสองประการที่การทดลองที่ล้มเหลวเมื่อไม่นานมานี้ขาดไป: (1) ใช้เวนิวที่มีอัตราการอยู่รอดสูงสุดและได้รับน้ำหนักในพอร์ตต่ำกว่าควร — BINANCE_SPOT (9.4% เทียบกับเป้าหมาย ≥15%) — ซึ่งสินทรัพย์หลักมีประวัติข้อมูลสะอาดหลายปี DEEP (BTC/ETH ตั้งแต่ 2017, SOL/BNB ตั้งแต่ 2020) ดังนั้นการทดสอบวอล์กฟอร์เวิร์ดและช่วงข้อมูลล่าสุดที่กันไว้จึงครอบคลุมภาวะตลาดกระทิง ตลาดหมี และตลาดผันผวนจริง แทนที่จะครอบคลุมเพียงช่วง 6 เดือนที่เอื้อประโยชน์ (ข้อบกพร่องเดียวกับที่ทำให้กลยุทธ์อิมพัลส์และบีบตัว HL ล้มเหลว); และ (2) ใช้ตัวกรองเงินสดตามแนวโน้ม ABSOLUTE เพื่อปรับพอร์ตไปยัง USDT (ออกจากตลาด) เมื่อไม่มีสินทรัพย์ใดอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น จึงหลีกเลี่ยงการขาดทุนทุกเดือนซึ่งทำให้กลยุทธ์ OHLCV ล้วน HL พังลง กลยุทธ์นี้จงใจ NOT ตระกูลกลยุทธ์ที่มีจุดเสี่ยง ได้แก่ ออปชัน Deribit NOT (ชุดทดสอบเสีย), NOT โครงสร้างตลาดระดับจุลภาคของ OI/การชำระบัญชี/ข้อมูลรายจุด (ติดข้อจำกัดด้านข้อมูล), NOT การเบรกเอาต์/สวนกลับระหว่างวันในสินทรัพย์เดียว (ถ่ายโอนไปยังตลาดคริปโตที่มีข้อมูลราคา 24 ชั่วโมงได้ไม่ดี) และการทำกำไรจากส่วนต่างอัตราฟันดิงในสินทรัพย์หลักที่เสื่อมความนิยม NOT โมเมนตัมแบบตัดขวางและแบบสัมบูรณ์ («ดูอัล») เป็นหนึ่งในความผิดปกติที่มีเอกสารกล่าวถึงอย่างกว้างขวางและทนทานต่อภาวะตลาดในสินทรัพย์หลายประเภท อีกทั้งตลาดคริปโตยังมีการหมุนเวียนความเป็นผู้นำระหว่างสินทรัพย์หลักอย่างชัดเจน (ฤดูกาล BTC เทียบกับฤดูกาลอัลต์คอยน์) ซึ่งกลยุทธ์นี้จับรูปแบบดังกล่าวได้ อัตราหมุนเวียนต่ำ (รายสัปดาห์ พร้อมบัฟเฟอร์ฮิสเทอรีซิส) ทำให้ค่าธรรมเนียมสปอต (~0.20% RT) แทบไม่มีนัยสำคัญ และจำนวนพารามิเตอร์มีน้อยมาก (4) เพื่อช่วยต้านการปรับให้เข้ากับข้อมูลมากเกินไปซึ่งเกิดขึ้นซ้ำ การจับคู่คำสั่ง BINANCE_SPOT (เวนิวที่ได้รับน้ำหนักต่ำกว่าควร) และขอบเขตการลงทุนหลายสินทรัพย์ (14.4%)