กลยุทธ์ขายพุต OTM แบบมีเงินสดค้ำประกันเต็มจำนวนบน Deribit ETH รายเดือน — เก็บเกี่ยว VRP แบบขาเดียว, กรองด้วย IV>RV และอันดับ IV (3 พารามิเตอร์)

การขายพุตแบบขาเดียวโดยมีเงินสดค้ำประกันเต็มจำนวนบนออปชัน Deribit ETH MONTHLY นี่คือเซลล์สุดท้ายที่ยังไม่ทดลองในตระกูลกลยุทธ์ออปชันเดียวที่ใช้ได้ที่นี่: BTC รายสัปดาห์ (เลื่อนระดับแล้ว, Sharpe 12.2), BTC รายเดือน และ ETH รายสัปดาห์อยู่ในไปป์ไลน์แล้ว แต่ ETH รายเดือนยังไม่อยู่ ใช้เฉพาะขา ONE — ไม่มีสเปรด ไม่มีวิง ไม่มีการป้องกันความเสี่ยง (เป็นไปตาม L2) เติมช่องว่างของเวนิวที่นำไปดำเนินการได้ใหญ่ที่สุด: ออปชันมีสัดส่วน 4.5% เทียบกับโควตา 15% และขณะนี้ Hyperliquid (L11), COIN-M (หมดเวลาระหว่างเก็บข้อมูล), สัญญาณฟันดิง (L13), ตะกร้าแบบภาคตัดขวาง (L12), ฟีดการชำระบัญชี (L3) และแคร์รีข้ามเวนิว (L1) ล้วนติดขัด ทำให้ Deribit แบบขาเดียวเป็นหมวดเดียวที่ยังมีปริมาณต่ำกว่าที่ควร ทั้งที่มีเส้นทางดำเนินการที่พิสูจน์แล้วและข้อมูล IV/กรีกส์ที่ยืนยันแล้ว ETH เป็นสินทรัพย์อ้างอิงที่เหมาะกับอายุสัญญารายเดือน: ส่วนต่างระหว่างความผันผวนโดยนัยกับความผันผวนที่เกิดขึ้นจริงกว้างกว่า BTC อย่างเป็นโครงสร้าง (ความต้องการพุตจากนักลงทุนรายย่อยและผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างสูงกว่า รวมถึงความผันผวนของความผันผวนสูงกว่า) กลไกเดียวกันจึงทำงานบนพรีเมียมที่สูงกว่า จงใจให้กระชับและเรียบง่ายเชิงกลไก — ใช้พารามิเตอร์ที่ปรับแต่งแล้วจำนวน 3 ค่า ไม่มีตัวกรองแนวโน้ม — เพราะข้อเสนอสามรายการล่าสุดของฉันไม่ผ่านจาก token_budget_exceeded เนื่องจากกำหนดรายละเอียดมากเกินไป