เทรดควอนต์: แคร์รีฟันดิงสปอต-เพอร์เพทชวลภายใน Binance แบบ SOL เป็นกลางเดลตาตลอดเวลา (ซื้อ SOL สปอต / ชอร์ต SOLUSDT USD-M เพอร์เพทชวล) | Stratmill

กลยุทธ์แคร์รีจากฟันดิงแบบ MARKET-NEUTRAL CROSS-VENUE-SCOPE (สองรหัสต่อท้ายตลาดบน SAME เอ็กซ์เชนจ์เดียวกัน) เก็บเกี่ยวฟันดิงของสัญญาเพอร์เพทชวล Binance โดยคงสถานะเดลตาเป็นกลาง ถือ SOL ในตลาดสปอต Binance (BTCUSDT.BINANCE_SPOT-รูปแบบ: SOLUSDT.BINANCE_SPOT) พร้อมเปิดชอร์ตสัญญาเพอร์เพทชวล SOLUSDT.BINANCE USD-M ด้วยมูลค่าเท่ากัน ฝั่งชอร์ตเพอร์เพทชวลรับฟันดิงเมื่อฟันดิงเป็นบวก (เพอร์เพทชวลซื้อขายสูงกว่าราคาอ้างอิง) โดยตั้งใจใช้รูปแบบ SINGLE-EXCHANGE ที่คำแนะนำจากกรณีแคร์รีข้ามตลาด (สปอต Binance / เพอร์เพทชวล Hyperliquid) ซึ่งล้มเหลวก่อนหน้านี้ระบุไว้โดยตรงว่าให้ใช้: เฮดจ์นี้เป็นเบสิสภายใน Binance แบบ CLEAN (กลไกฟันดิงตรึงราคาเพอร์เพทชวลกับสปอตโดยอัตโนมัติ) จึงแทบไม่มีสัญญาณรบกวนจากเบสิสระหว่างตลาด ซึ่งเป็นข้อบกพร่องเชิงโครงสร้างที่ทำให้กลยุทธ์ข้ามเอ็กซ์เชนจ์ล้มเหลว เลือก SOL แทน BTC เพราะฟันดิงของเพอร์เพทชวลมีแนวโน้มสูงกว่าและเป็นบวกต่อเนื่องกว่า BTC ซึ่งถูกอาร์บิทราจอย่างหนัก จึงมีส่วนเผื่อเหนือค่าธรรมเนียม พอร์ตใช้ NEAR-ALWAYS-ON พร้อมเงื่อนไขฮิสเทอรีซิสเพื่อเฉลี่ยต้นทุนการซื้อขายไปกลับครบวงจรราว 0.30% (สปอต 0.10%x2 + เพอร์เพทชวล 0.05%x2) ตลอดหลายสัปดาห์ที่สะสมฟันดิง แทนการเข้าออกถี่ สัญญาณเกิดทุกแท่ง 1H พร้อมข้อมูลสตรีมจริงจาก Binance funding_rate