COIN-M ตะกร้าโมเมนตัมอนุกรมเวลาผกผันแบบลอง-ชอร์ต (Binance BINANCE_CM, ใช้ BTC/ETH เป็นมาร์จิน, OHLCV ล้วน, ปรับสมดุลรายสัปดาห์, ออกจากสถานะเมื่อแนวโน้มพลิกทิศ)

กลยุทธ์ long-short แบบหลายเครื่องมือ TIME-SERIES (สัมบูรณ์) ตะกร้าโมเมนตัมข้ามสัญญา perpetual แบบ inverse ที่มีสภาพคล่องสูงที่สุดของ Binance COIN-M (BTCUSD_PERP, ETHUSD_PERP และสัญญา _PERP ของเหรียญทางเลือกที่มีสภาพคล่อง) สินทรัพย์แต่ละตัวถูกถือในสถานะ LONG เมื่อแนวโน้มของตัวเองเป็นขาขึ้น และ SHORT เมื่อแนวโน้มของตัวเองเป็นขาลง — กลไก managed-futures ที่เพิ่งเลื่อนขั้นเป็น paper trading บน Binance USD-M (Sharpe 1.48) สิ่งนี้ NOT ไม่ใช่แค่การโคลนเว็บซื้อขายแบบเปลือกนอก: สัญญา COIN-M เป็นแบบ inverse (กำไรขาดทุนและมาร์จิ้นกำหนดในเหรียญ BASE, BTC/ETH) ดังนั้นผลตอบแทนจึงไม่เป็นเชิงเส้นทางคณิตศาสตร์ในหน่วย USD สัญญาเหล่านี้เป็นแบบ coin-margined ที่มีระบบการชำระบัญชี/ผู้เข้าร่วมที่แตกต่าง และค่าธรรมเนียม taker แบบ round-trip อยู่ที่ ~0.06% — เว็บซื้อขายที่ถูกที่สุดในโรงงาน ต่ำกว่า ~0.10% ของ USD-M อย่างมาก เติมเต็มโควตาที่ชัดเจนสำหรับเอดจ์ที่กำหนดใน BTC/ETH บนเว็บซื้อขายที่ถูกแทนน้อยที่สุด (BINANCE_CM ที่ 1.7% เทียบกับเป้าหมาย 5%) ขณะที่นำสัญญาณที่ผ่านการตรวจสอบและเคลียร์ค่าธรรมเนียมกลับมาใช้เพื่อลดความเสี่ยง หลีกเลี่ยงกลไกที่ถูกหักล้างทุกตัวในเซสชันนี้โดยเจตนา — ไม่มี funding carry, ไม่มี spot-perp หรือ cross-venue basis, ไม่มี options (ทดสอบย้อนหลังไม่ได้) ขาเดียวกัน ทั้งสองขาอยู่บน BINANCE_CM ที่ timestamp ของแท่งรายวันเดียวกัน จึงไม่มี artifact ของจังหวะการเติมข้ามตลาด พารามิเตอร์เพียงเล็กน้อยเพื่อต้านทานการ overfit