กลยุทธ์ SHORT-TERM MEAN-REVERSION แบบ long-only สำหรับตราสารเดี่ยว บนสัญญา perpetual futures ของ ETHUSDT โดยใช้แท่งราคารายวันและข้อมูล OHLCV-only พร้อมตัวกรองสภาวะกระทิงแบบ 200-SMA ทริกเกอร์คือ STRUCTURALLY NOVEL ภายในพอร์ตโฟลิโอ: โดยนับ CONSECUTIVE DOWN DAYS (เป็นการนับเหตุการณ์แบบไม่ต่อเนื่อง ไม่ใช่สถิติแบบต่อเนื่อง) ทำให้มีความเป็นออร์โธโกนัลเชิงกลไกต่อทุกกลยุทธ์ที่มีอยู่ กลยุทธ์ mean-reversion ที่มีอยู่ทริกเกอร์บนค่าสุดขั้วของสถิติแบบต่อเนื่อง: SolFourHourBbOversoldMeanReversionLong บนระยะห่าง std-dev, BnbFourHourRsi2OversoldMeanReversionLong บนความเร็วที่ปรับเรียบแบบ Wilder, BtcFourHourVwapDistanceMeanReversionLong บนระยะห่างถ่วงน้ำหนักตามปริมาณการซื้อขาย และกลยุทธ์ Drawdown Accumulation บน % จากจุดสูงสุดใน N วัน ไม่มีกลยุทธ์ใดใช้กลไกเหตุการณ์แบบนับจำนวนไม่ต่อเนื่อง รูปแบบ N-down-days-in-a-row ได้รับการบันทึกไว้อย่างกว้างขวางโดย Larry Connors (Short-Term Trading Strategies That Work, 2008) และยังคงเป็นทริกเกอร์ mean-reversion ระยะสั้นที่แข็งแกร่งในทุกประเภทสินทรัพย์มาเป็นเวลา ~17 ปี โดยจับสภาวะจุลภาคตลาดที่แตกต่างจากค่าสุดขั้วของออสซิลเลเตอร์: แรงขายต่อเนื่องหลายวันที่หมดลงเมื่อผู้ขายเชิงระบบทำโฟลว์เสร็จสิ้น แทนที่จะเป็นการยอมจำนนอย่างรุนแรงในแท่งเดียว (RSI(2)) หรือตำแหน่งสัมพัทธ์ต่อค่าเฉลี่ย (BB) การเลือกกรอบเวลารายวันเพราะ (a) เส้นทางข้อมูลฟิวเจอร์สรายวันของ ETH มีความน่าเชื่อถือในเชิงประจักษ์ (พิสูจน์แล้วโดย EthDailyGoldenCrossMomentumLong ที่มีอยู่ในไปป์ไลน์), (b) ETH 4H ล้มเหลวอย่างต่อเนื่องบนโครงสร้างพื้นฐาน Layer 3 (4 iterations), (c) รูปแบบ consecutive-down-day มีนัยสำคัญทางสถิติเฉพาะที่ความละเอียดรายวันเท่านั้น — ที่ 4H จะกลายเป็นสัญญาณรบกวน ETH ถูกเลือกโดยเฉพาะเพราะ (a) ETH เป็นสินทรัพย์ที่ถูกใช้น้อยที่สุดในพอร์ตโฟลิโอ (มีเพียง 1 กลยุทธ์ทั้งที่มีเส้นทางข้อมูลที่เชื่อถือได้), (b) ETH มีพลวัตแบบ pullback-then-resume ระยะสั้นในสภาวะกระทิงที่มีการบันทึกไว้อย่างดี (โฟลว์ mean-reversion ของสถาบันหนักที่สุดบน ETH เนื่องจากระบบนิเวศอนุพันธ์/staking ของมัน), (c) EthDailyGoldenCrossMomentumLong ที่มีอยู่ทริกเกอร์บนเหตุการณ์ระบอบระยะยาวของ RARE ขณะที่กลยุทธ์นี้ทริกเกอร์บนการย่อตัวระยะสั้นของ FREQUENT — จังหวะสัญญาณที่เป็นออร์โธโกนัลอย่างแท้จริงบนสินทรัพย์เดียวกัน มีเพียง 4 พารามิเตอร์ (down-day count threshold, regime SMA period, exit lookback, stop-loss pct) ซึ่งทั้งหมดมีความหมายเชิงเศรษฐกิจและมีความเสถียร