ข้ามไปยังเนื้อหา
สมมติฐานทั้งหมด

สมมติฐาน

ตะกร้าโมเมนตัมภาคตัดขวาง Binance USD-M แบบเป็นกลางต่อดอลลาร์ (จัดอันดับความแข็งแกร่งสัมพัทธ์, จักรวาลอัลต์วงกว้าง, ปรับสมดุลรายสัปดาห์, ซื้อและขายชอร์ต)

Binance USD-M Cross-Sectional Momentum Dollar-Neutral Basket (Relative-Strength Rank, Broad Alt Universe, Weekly Rebalance, Long-Short)

ตะกร้าโมเมนตัมแบบเป็นกลางต่อดอลลาร์ ใช้หลายเครื่องมือ CROSS-SECTIONAL (ความแข็งแกร่งสัมพัทธ์) ครอบคลุมจักรวาลกว้างราว 20 สินทรัพย์สภาพคล่องสูงในสัญญาเพอร์เพทชวลอัลต์ Binance USD-M ทุกครั้งที่ปรับสมดุล สินทรัพย์จะถูก…

สมมติฐาน

ตะกร้าโมเมนตัมแบบเป็นกลางต่อดอลลาร์ ใช้หลายเครื่องมือ CROSS-SECTIONAL (ความแข็งแกร่งสัมพัทธ์) ครอบคลุมจักรวาลกว้างราว 20 สินทรัพย์สภาพคล่องสูงในสัญญาเพอร์เพทชวลอัลต์ Binance USD-M ทุกครั้งที่ปรับสมดุล สินทรัพย์จะถูก RANKED เทียบกันด้วยผลตอบแทนปรับตามความเสี่ยงย้อนหลัง ตะกร้าจะ LONG ผู้ชนะเชิงสัมพัทธ์อันดับสูงสุด และ SHORT ผู้แพ้อันดับต่ำสุด ด้วยมูลค่าดอลลาร์เท่ากัน กลยุทธ์นี้เป็นปัจจัย DIFFERENT จากเอดจ์ที่โรงงานสร้างกลยุทธ์ส่งเสริมเพียงรายการเดียว (โมเมนตัมอนุกรมเวลา/สัมบูรณ์……แสดงเพิ่มเติมแสดงน้อยลง

ตะกร้าโมเมนตัมแบบเป็นกลางต่อดอลลาร์ ใช้หลายเครื่องมือ CROSS-SECTIONAL (ความแข็งแกร่งสัมพัทธ์) ครอบคลุมจักรวาลกว้างราว 20 สินทรัพย์สภาพคล่องสูงในสัญญาเพอร์เพทชวลอัลต์ Binance USD-M ทุกครั้งที่ปรับสมดุล สินทรัพย์จะถูก RANKED เทียบกันด้วยผลตอบแทนปรับตามความเสี่ยงย้อนหลัง ตะกร้าจะ LONG ผู้ชนะเชิงสัมพัทธ์อันดับสูงสุด และ SHORT ผู้แพ้อันดับต่ำสุด ด้วยมูลค่าดอลลาร์เท่ากัน กลยุทธ์นี้เป็นปัจจัย DIFFERENT จากเอดจ์ที่โรงงานสร้างกลยุทธ์ส่งเสริมเพียงรายการเดียว (โมเมนตัมอนุกรมเวลา/สัมบูรณ์ ซึ่งประเมินสินทรัพย์แต่ละรายการจากแนวโน้ม OWN ของตน — ชาร์ป 1.48): โมเมนตัมภาคตัดขวางเก็บเกี่ยว DISPERSION (ผู้ชนะยังคงทำผลงานดีกว่าผู้แพ้) และเป็นกลางต่อตลาดโดยโครงสร้าง จึงเสริมกันแทนที่จะซ้ำซ้อน กลยุทธ์นี้ยังแตกต่างจาก 7-วัน ภาคตัดขวาง REVERSAL ที่มีอยู่ (สัญญาณตรงข้าม — กลยุทธ์นั้นซื้อผู้แพ้ ส่วนกลยุทธ์นี้ซื้อผู้ชนะ — และมีกรอบเวลายาวกว่าราว 30 วัน) ที่สำคัญ กลยุทธ์นี้ถูกเลือกด้วยเหตุผลด้าน DATA-SAFETY: ใช้เฉพาะ USD-M OHLCV ของ Binance ซึ่งเป็นพื้นผิวข้อมูลเดียวที่แบ็กเทสต์ได้อย่างน่าเชื่อถือในชุดทดสอบนี้ จึงหลีกเลี่ยงข้อจำกัดโครงสร้างพื้นฐานที่ทำให้แนวคิดใหม่ล่าสุดใช้ไม่ได้ (Deribit ไม่มีข้อมูลรายออปชัน, การกำหนดขนาดแบบผกผันของ COIN-M ใช้ไม่ได้, ไม่มีแท่งรายวันของอัลต์บน Hyperliquid, การชำระบัญชีมีเฉพาะข้อมูลสด-WS, และข้อมูลเงินทุนหลายขามีเฉพาะสัญลักษณ์หลัก) จักรวาล Binance ที่กว้าง (ข้อมูลลึกที่สุดที่มี) เป็นองค์ประกอบด้านความทนทานทางสถิติซึ่งการจัดอันดับภาคตัดขวางต้องใช้ และตลาดนอก Binance ที่ข้อมูลเบาบางไม่อาจให้ได้ ใช้ตลาดเดียวกันและเวลาประทับรายวันเดียวกัน พร้อมพารามิเตอร์ไม่กี่ตัวเพื่อต้านการปรับให้เข้ากับข้อมูลเกินไป ช่วยปรับปรุงมิติที่พอร์ตมีความเอนเอียงมากที่สุด (87% แบบถือสถานะซื้ออย่างเดียว) ด้วยส่วนลงทุนที่เป็นกลางต่อตลาดอย่างแท้จริง

Stratmill เป็นเครื่องมือสำหรับการวิจัยและ paper trading ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงินหรือโบรกเกอร์ ผลการทดสอบย้อนหลังและ paper trading เป็นเพียงสมมติฐาน การเทรดมีความเสี่ยงที่จะขาดทุน