BTC ซื้อช่วงราคาย่อตัวด้วยคะแนน Z รายวันในแนวโน้มขาขึ้น

สมมติฐาน

กลยุทธ์กลับสู่ค่าเฉลี่ยแบบถือสถานะซื้อเท่านั้นอย่างง่ายบนสัญญาฟิวเจอร์สแบบไม่มีกำหนดอายุ BTCUSDT โดยใช้แท่งราคารายวัน กลยุทธ์ซื้อเมื่อราคาย่อตัวจนอยู่ในภาวะขายมากเกินไป ONLY ขณะที่แนวโน้มโดยรวมเป็นขาขึ้น (ราคาอยู่เหนือ 200-วัน SMA) ข้อได้เปรียบเรียบง่ายและมีเอกสารรองรับเป็นอย่างดี: ในช่วงแนวโน้มขาขึ้นที่ชัดเจน การเทขายระยะสั้นอย่างรุนแรงใน BTC มักฟื้นกลับ เมื่อผู้ซื้อช่วงราคาย่อตัวและผู้ติดตามแนวโน้มกลับเข้าซื้อเพิ่ม ตัวกรอง 200-วันช่วยหลีกเลี่ยงความล้มเหลวจากการเข้าซื้อสินทรัพย์ที่ราคากำลังร่วงในตลาดหมี ซึ่งเป็นช่วงที่กลยุทธ์กลับสู่ค่าเฉลี่ยมักขาดทุนหนัก ออกแบบมาอย่างตั้งใจให้เป็นกลยุทธ์ความถี่ต่ำและมีพารามิเตอร์น้อย (มีพารามิเตอร์ทั้งหมดเพียง 4 ตัว) เพื่อหลีกเลี่ยงการหมดเวลาตรวจสอบและความล้มเหลวจากการปรับให้เข้ากับข้อมูลมากเกินไป ซึ่งพบในกลยุทธ์คู่สินทรัพย์/อัตราค่าระดมทุน/ฤดูกาลที่ซับซ้อนเมื่อไม่นานมานี้ ถือสถานะ 3-10 วันต่อการซื้อขาย มีการซื้อขายประมาณ 2-4 ครั้งต่อเดือน โดยตั้งเป้าการเคลื่อนไหวของราคาต่อการซื้อขายที่ 3-5% ซึ่งสูงกว่าค่าธรรมเนียมฟิวเจอร์สไปกลับ 0.10% อย่างมาก