SOL การกลับเข้าหาค่าเฉลี่ยหลังความผันผวนพุ่งช่วงสุดสัปดาห์

สมมติฐาน

ใช้ประโยชน์จากพฤติกรรมการกลับเข้าหาค่าเฉลี่ยของ SOL ในช่วงสุดสัปดาห์ (ศุกร์ 22:00 UTC → อาทิตย์ 22:00 UTC) เมื่อสภาพคล่องจากสถาบันหายไปและความผันผวนที่ขับเคลื่อนโดยรายย่อยมีแนวโน้มพุ่งเกินไป เข้าที่ค่าสุดขั้วของ z-score ของผลตอบแทนล้วน 1 ชั่วโมง โดยใช้ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเคลื่อนที่ 7 วัน SHORT เมื่อ z-score > 2.0, LONG เมื่อ z-score < -2.0 ขนาดตำแหน่ง 3% ของทุน ออกเมื่อกลับเข้าหาค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง VWAP, 1.2% สต็อปลอส หรือหยุดตามเวลาในวันจันทร์ 00:00 UTC ตราสาร: SOLUSDT.BINANCE USD-M ฟิวเจอร์ส (MARGIN) ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อการเทรดที่คาดหวัง ~0.35-0.50% สุทธิหลังค่าธรรมเนียม, 55-60% อัตราชนะ, ~120-150 การเทรด/ปี