ตะกร้าโมเมนตัมแบบภาคตัดขวางรายวันที่เป็นกลางต่อดอลลาร์ ครอบคลุมเหรียญหลัก Binance USD-M ราว 10 รายการที่มีประวัติข้อมูลครบและยืนยันแล้ว (BTC, ETH, SOL, BNB, XRP, DOGE, ADA, LTC, LINK, BCH) โดยใช้สัญญาณ 52-WEEK-HIGH PROXIMITY (George & Hwang) แทนโมเมนตัมจากผลตอบแทนย้อนหลัง แต่ละสินทรัพย์ได้คะแนนตามความใกล้ของราคาปัจจุบันกับจุดสูงสุดย้อนหลังราว 1 ปี (ความใกล้ = ราคาปิด / จุดสูงสุดย้อนหลัง -252 วัน; ใกล้ 1.0 หมายถึงอยู่ที่จุดสูงสุด) ตะกร้าจะ LONG เหรียญหลักที่อยู่ใกล้จุดสูงสุดที่สุด และ SHORT เหรียญที่อยู่ต่ำกว่าจุดสูงสุดมากที่สุด โดยให้น้ำหนักตามมูลค่าเงินดอลลาร์เท่ากัน นี่คือความผิดปกติของโมเมนตัมที่มีเอกสารรองรับ STANDALONE ซึ่งมีความสัมพันธ์เชิงประจักษ์กับโมเมนตัมที่อิงผลตอบแทนเพียงบางส่วน — สินทรัพย์ที่อยู่ใกล้จุดสูงสุดยังคงทำผลงานได้ดีกว่า (จากการยึดติดกับราคาเดิม/การตอบสนองต่อข่าวดีที่น้อยเกินไป) — จึงเป็นสัญญาณที่แตกต่างจากตะกร้าแนวโน้มที่อิงผลตอบแทนซึ่งโรงงานสร้างกลยุทธ์นำเสนอ ตะกร้าอันดับ RETURN แบบภาคตัดขวาง (ของฉัน อยู่ระหว่างดำเนินการ) และ BREAKOUT ของ Donchian (สถานะความใกล้ที่ต่อเนื่อง เทียบกับเหตุการณ์ทะลุกรอบ) กลยุทธ์นี้จำกัดอยู่ภายในตระกูลความได้เปรียบที่ผ่านการยืนยันเพียงตระกูลเดียวอย่างเคร่งครัด (DAILY โมเมนตัมบนเหรียญหลักที่มีประวัติยาวนาน — รูปแบบระหว่างวัน/เฉพาะขายชอร์ต/MR/ระยะยาวล้วนถูกหักล้าง) ใช้ OHLCV รายวันของเหรียญหลักล้วน (ปลอดภัยด้านข้อมูล — ตะกร้าอัลต์วงกว้าง/HL ใช้ไม่ได้กับข้อมูล) และออกแบบมาเพื่อหลีกเลี่ยงรูปแบบความล้มเหลวซ้ำๆ BOTH: (1) มีพารามิเตอร์เพียงตัวเดียว FROZEN (ช่วงเวลาคำนวณจุดสูงสุด) ทำให้ตัวปรับเหมาะวอล์กฟอร์เวิร์ดไม่มีจุดให้ทุ่มน้ำหนักมากเกินไป (แก้ปัญหาการฟิตเกินจนประสิทธิภาพทรุด); และ (2) ไม่มีตัวคูณเลเวอเรจแบบกำหนดเป้าหมายความผันผวน NO และไม่มีน้ำหนักผกผันความผันผวนที่ไม่จำกัด NO — ใช้การกำหนดขนาดสถานะใกล้เคียงกันและมีเพดาน โดยจำกัดมูลค่ารวมขั้นต้นไว้ที่ 1.0× (แก้ปัญหาเลเวอเรจพุ่งเกินควบคุม) การสร้างพอร์ตให้เป็นกลางต่อตลาดช่วยปรับปรุงความเบ้ของสถานะฝั่งซื้อ 87%; การปรับสมดุลรายสัปดาห์ทำให้ค่าธรรมเนียมต่ำมาก