กลยุทธ์หมุนเวียนสินทรัพย์หลายตัวแบบถือฝั่งซื้อเท่านั้นในคริปโตหลักสองสินทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุด (BTCUSDT.BINANCE และ ETHUSDT.BINANCE) ในกรอบเวลารายวัน กลไกคือ เปรียบเทียบผลตอบแทน BTC กับ ETH ในช่วง 20 วันในแต่ละวัน (เปรียบเทียบแรงสัมพัทธ์) แล้วถือสินทรัพย์ที่แข็งแกร่งกว่า สลับสินทรัพย์เฉพาะเมื่อแรงสัมพัทธ์กลับทิศเกินระยะฮิสเทอรีซิส (ป้องกันการสลับไปมา) ใช้ตัวกรองแนวโน้มเฉพาะสินทรัพย์เป็นเงื่อนไข (ราคาปิด > ค่า SMA ระยะ 50 วันของสินทรัพย์ที่ถืออยู่) — หากไม่มีสินทรัพย์ใดอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นของตัวเอง ให้ถือเงินสด แนวทางนี้นำคำแนะนำ EXPLICIT ของนักวิเคราะห์จากข้อเสนอแนะให้ละทิ้ง ADAAroonTrendStrength มาใช้โดยตรง: “MULTI-INSTRUMENT [สัญญาณ] (การเปรียบเทียบความแข็งแกร่งของแนวโน้มข้ามสินทรัพย์)” — ใช้กับสินทรัพย์หลักสองตัวที่มีข้อมูลแท่งรายวันพร้อมใช้งานน่าเชื่อถือที่สุด แตกต่างจากทุกรายการในไปป์ไลน์ที่มีอยู่: (a) NOT กลยุทธ์สินทรัพย์เดียว (ขอบเขตหลายสินทรัพย์ที่ 8.8% เทียบกับเป้าหมาย — เติมหมวดที่มีจำนวนต่ำกว่าโควตาโดยตรง); (b) NOT กลยุทธ์ Donchian/เบรกเอาต์ ปริมาณซื้อขายพุ่ง เบซิส หรือออสซิลเลเตอร์ (ทั้งหมดเป็นกลไกสินทรัพย์เดียวหรือใช้เบซิส); (c) IS การหมุนเวียนด้วยแรงสัมพัทธ์ — กลไกประเภทหนึ่งที่มีงานวิจัยเกี่ยวข้องกับคริปโตอย่างกว้างขวาง (Liu-Tsyvinski 2018, Cohen-Frazzini 2008 ซึ่ง Greer 2021 ปรับใช้กับคริปโต) แต่ระดับการมีกลไกนี้ในพอร์ตปัจจุบันของเราอยู่ที่ ZERO เลือกถือฝั่งซื้อเท่านั้นเพราะสินทรัพย์ทั้งสองเป็นคริปโตหลักที่มีแนวโน้มระยะยาวเป็นบวกและมีเอกสารรองรับ ตัวกรองแนวโน้มช่วยป้องกันการถือครองในช่วงขาลง (บทเรียนจากความล้มเหลวของ Keltner) และผลเชิงทิศทางแบบถือฝั่งขายเท่านั้นในคริปโตหลักถูกหักล้างด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์แล้ว (ช่องว่าง Sharpe -2.6 เมื่อเทียบกับฝั่งซื้อ) ใช้เฉพาะแท่งรายวัน — หลีกเลี่ยงความเสี่ยงด้านโครงสร้างพื้นฐาน 4H audit_stale (EthDailyGoldenCrossMomentumLong ยืนยันว่า ETH รายวันใช้ได้ผล และกลยุทธ์ BTC หลายรายการยืนยันว่า BTC รายวันใช้ได้ผล)