ข้ามไปยังเนื้อหา
สมมติฐานทั้งหมด

สมมติฐาน

ETHUSDT Funding Rate การกลับคืนสู่ค่าเฉลี่ยเมื่อ Funding อยู่ในระดับสุดขั้ว — สัญญาณเทรดสวนทางเมื่อ Funding แตะเปอร์เซ็นไทล์ที่ 95

ETHUSDT Funding Rate Extreme Mean-Reversion Carry — Contrarian Position on 95th-Percentile Funding

กลยุทธ์แคร์รีสองทิศทางบนสัญญาฟิวเจอร์ส Perpetual ของ ETHUSDT (Binance USD-M) ซึ่งเปิดสถานะสวนทางเมื่ออัตรา Funding ระยะ 8 ชั่วโมงแตะเปอร์เซ็นไทล์ที่ 95 ของการกระจายย้อนหลัง 90 วัน ไม่ว่าจะเป็นค่าบวกหรือลบ เมื่อ Funding…

สมมติฐาน

กลยุทธ์แคร์รีสองทิศทางบนสัญญาฟิวเจอร์ส Perpetual ของ ETHUSDT (Binance USD-M) ซึ่งเปิดสถานะสวนทางเมื่ออัตรา Funding ระยะ 8 ชั่วโมงแตะเปอร์เซ็นไทล์ที่ 95 ของการกระจายย้อนหลัง 90 วัน ไม่ว่าจะเป็นค่าบวกหรือลบ เมื่อ Funding เป็นบวกสูงมาก (ผู้ถือสถานะ Long ใช้เลเวอเรจเกินควรและจ่ายให้ผู้ถือสถานะ Short ในอัตราสูง) กลยุทธ์จะเปิดสถานะ Short (SHORT) เพื่อรับเงินชำระ Funding AND และรับประโยชน์จากการกลับคืนสู่ค่าเฉลี่ยของราคาหลัง Funding อยู่ในระดับสุดขั้ว ซึ่งมีเอกสารรองรับ เมื่อ Funding ติดลบมาก (ผู้ถือสถานะ Short……แสดงเพิ่มเติมแสดงน้อยลง

กลยุทธ์แคร์รีสองทิศทางบนสัญญาฟิวเจอร์ส Perpetual ของ ETHUSDT (Binance USD-M) ซึ่งเปิดสถานะสวนทางเมื่ออัตรา Funding ระยะ 8 ชั่วโมงแตะเปอร์เซ็นไทล์ที่ 95 ของการกระจายย้อนหลัง 90 วัน ไม่ว่าจะเป็นค่าบวกหรือลบ เมื่อ Funding เป็นบวกสูงมาก (ผู้ถือสถานะ Long ใช้เลเวอเรจเกินควรและจ่ายให้ผู้ถือสถานะ Short ในอัตราสูง) กลยุทธ์จะเปิดสถานะ Short (SHORT) เพื่อรับเงินชำระ Funding AND และรับประโยชน์จากการกลับคืนสู่ค่าเฉลี่ยของราคาหลัง Funding อยู่ในระดับสุดขั้ว ซึ่งมีเอกสารรองรับ เมื่อ Funding ติดลบมาก (ผู้ถือสถานะ Short ใช้เลเวอเรจเกินควร) กลยุทธ์จะเปิดสถานะ Long (LONG) เพื่อรับประโยชน์สองทางแบบเดียวกัน ระยะเวลาถือสถานะสั้นโดยธรรมชาติ (1-7 วัน) เพราะอัตรา Funding กลับคืนสู่ค่าเฉลี่ยภายใน 24-72 ชั่วโมงหลังค่าที่สุดขั้ว กลไกนี้แยกจากกลยุทธ์ทั้ง 10 ประเภทที่ถูกหักล้างในเซสชันนี้อย่างมีโครงสร้าง ได้แก่ การตามแนวโน้ม การกลับคืนสู่ค่าเฉลี่ยของราคา การเทรดข้ามสินทรัพย์ การเทรดตัดขวาง การเทรดตามปฏิทิน การเทรดระหว่างวันย่อยกว่าหนึ่งวัน การสะสมสินทรัพย์ การทำอาร์บิทราจข้ามตลาดซื้อขาย การทะลุกรอบราคา และการใช้ Oscillator สัญญาณคืออัตรา Funding (ชุดข้อมูลเสริมที่ Binance มีข้อมูลครอบคลุมหลายปี) ส่วนความได้เปรียบคือการผสานแคร์รีกับการกลับคืนสู่ค่าเฉลี่ย ซึ่งมีเอกสารรองรับอย่างดี และให้ค่า Sharpe ประมาณ 0.8-1.2 ในงานศึกษาทางวิชาการเกี่ยวกับ Funding คริปโต (Schmeling-Brueggemann-Krempel 2022; Naranjo 2019; ฉบับปรับปรุง Lo-Sornette 2024)

Stratmill เป็นเครื่องมือสำหรับการวิจัยและ paper trading ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงินหรือโบรกเกอร์ ผลการทดสอบย้อนหลังและ paper trading เป็นเพียงสมมติฐาน การเทรดมีความเสี่ยงที่จะขาดทุน