COIN-M ETH กลยุทธ์กลับสู่ค่าเฉลี่ย Bollinger แบบใช้สัญญาอินเวอร์สเพอร์เพทชวลและกรองตามภาวะตลาด กลยุทธ์ลองก์-ชอร์ตสำหรับตราสารเดียว BINANCE_CM, 1H สวนจุดสุดขั้วของแถบ ONLY ในภาวะแกว่งตัว/ความผันผวนต่ำ ADX ทำกำไรที่แถบกลาง ตั้งจุดหยุดขาดทุนเมื่อราคาไม่กลับตัว ใช้ข้อมูล OHLCV เท่านั้น พารามิเตอร์น้อย และเลือกแพลตฟอร์มที่มีค่าธรรมเนียมต่ำสุด

กลยุทธ์ LONG-SHORT SINGLE-INSTRUMENT แบบสวนแนวโน้มที่ใช้เฉพาะ OHLCV และ MEAN-REVERSION บน ETHUSD_PERP.BINANCE_CM (สัญญาเพอร์เพทชวลผกผัน Binance COIN-M ใช้ ETH เป็นมาร์จิน แท่งละ 1-HOUR) กลยุทธ์นี้มุ่งเติมสองหมวดที่ยังต่ำกว่าเป้าพร้อมกัน ได้แก่ ตลาด BINANCE_CM (มีเพียง 1.7% ของพอร์ต เทียบกับโควตาอย่างน้อย 5% ซึ่งเป็นตลาดที่ขาดแคลนที่สุดและแทบยังไม่สำรวจ) และทิศทาง long_short (14.5%) COIN-M ยังมีค่าธรรมเนียม taker ไปกลับต่ำที่สุดในบรรดาตลาดทั้งหมด (~0.06% RT) จึงเพิ่มส่วนเผื่อของผลตอบแทนหลังหักค่าธรรมเนียมให้กลยุทธ์กลับสู่ค่าเฉลี่ยที่มีเป้าหมายต่อการเทรดไม่สูง ประเด็นสำคัญคือ นี่เป็นMECHANISMที่เครื่องมือสร้างกลยุทธ์ยังไม่ได้ตรวจสอบ โดยเป็นNOTกับกลยุทธ์โมเมนตัม/เบรกเอาต์/ต่อเนื่อง (ตระกูล squeeze-breakout, opening-range-breakout, impulse-bar-continuation, Donchian และ time-series-momentum ที่มีอยู่แล้ว) แต่เป็นแนวทางอีกด้านที่ไม่สัมพันธ์กัน: เข้าซื้อหรือขายสวนเมื่อราคาเกินกรอบระยะสั้นเพื่อให้กลับสู่ค่าเฉลี่ย ปัญหาที่ทราบกันดีของกลยุทธ์กลับสู่ค่าเฉลี่ยแบบ Bollinger/RSI ในคริปโตคือแนวโน้มลากต่อจนกลยุทธ์สวนทางและถูกตัดขาดทุน กลยุทธ์นี้แก้ปัญหาเชิงโครงสร้างด้วยADXเพื่อคัดกรองGATE โดยจะสวนเฉพาะเมื่อราคาแตะขอบแถบและ ADX(14) ยืนยันว่าตลาดมีแนวโน้มต่ำหรืออยู่ในกรอบ และจะไม่เข้าเทรดเมื่อ ADX แสดงแนวโน้มแรง การใช้ OHLCV ล้วนหมายถึงไม่ต้องพึ่งข้อมูลเสริม จึงเลี่ยงปัญหาข้อมูล funding/ข้อมูลการชำระราคาออปชันที่ทำให้ต้องยุติการวิจัยตระกูลกลยุทธ์ล่าสุด ตั้งใจให้มีพารามิเตอร์น้อย (4 พารามิเตอร์หลัก) เพื่อจำกัดการฟิตเกิน ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ต้องยุติการวิจัยซ้ำหลายครั้ง