กลยุทธ์ผลจากปฏิทินแบบถือสถานะซื้อในตราสารเดียวบน SOLUSDT perpetual futures โดยใช้แท่งรายวัน (1D) อาศัยความผิดปกติ “ช่วงเปลี่ยนเดือน” (TOM) ที่มีการบันทึกไว้อย่างดี ซึ่งกระแสเงินทุนจากสถาบันและนักลงทุนรายย่อยมักกระจุกตัวใกล้รอยต่อของเดือน ในตลาดการเงินดั้งเดิม (TradFi) งานของ Ariel 1987 และ Lakonishok-Smidt 1988 พบว่า 4 วันซื้อขายสุดท้ายบวกกับ 3 แรกของแต่ละเดือนคิดเป็นสัดส่วนผลตอบแทนหุ้นรายเดือนที่สูงเกินสัดส่วน เนื่องจากเงินสมทบกองทุนบำนาญ การจัดสรรเงินเดือน และจังหวะกระแสเงิน 401k คริปโตมีกลไกคู่ขนาน ได้แก่ โปรแกรม DCA รายเดือน (การซื้อประจำของ Coinbase, Auto-Invest ของ Binance, Strike), การปรับสมดุลกองทุนแบบ Grayscale, การปรับสมดุลดัชนีอัลต์คอยน์รายเดือน (ผลิตภัณฑ์ CoinShares และ Bitwise) และการฝากเงินเข้า wallet ของนักลงทุนรายย่อยใน “วันแรกของเดือน” ซึ่งล้วนสร้างแรงซื้อที่คาดการณ์ได้ใกล้รอยต่อของปฏิทิน เลือก SOL เพราะ (ก) มีสัดส่วนนักลงทุนรายย่อยสูงมากผ่าน wallet Phantom และระบบนิเวศ memecoin ของ Solana (ข) เป็นองค์ประกอบหลักในดัชนีคริปโตส่วนใหญ่ที่ปรับสมดุลช่วงสิ้นเดือน (ค) ค่าเบต้าสูงทำให้ผลของ TOM ขยายมากกว่า BTC และ (ง) SOL เป็น NOT ในชุดความล้มเหลวหรือไปป์ไลน์ปัจจุบัน กลยุทธ์นี้กำหนดไว้อย่างตายตัวทั้งหมด โดยเข้าและออกจากสถานะตามตำแหน่งของวันในปฏิทินเท่านั้น ไม่มีอินดิเคเตอร์ ไม่มีเกณฑ์ และไม่มีตัวกรองภาวะตลาด วิธีนี้ลดจำนวนพารามิเตอร์ที่อาจนำไปสู่การปรับให้เข้ากับข้อมูลมากเกินไป และทำให้ตรวจสอบได้รวดเร็ว