AdaFourHourVolumeConfirmedBreakoutLongDailyRegime

ADA 4H Volume-Confirmed Breakout Long พร้อมตัวกรองระบอบตลาดรายวัน

กลยุทธ์เบรกเอาต์แบบเปิดสถานะซื้อเท่านั้นในตราสารเดียว บนสัญญาฟิวเจอร์สแบบไม่มีกำหนดอายุ ADAUSDT โดยใช้แท่งราคา 4 ชั่วโมง และข้อมูล OHLCV เท่านั้น พร้อมตัวกรองสภาวะตลาดจากแท่งราคารายวัน ข้อเสนอนี้นำสถาปัตยกรรมเบรกเอาต์ที่ยืนยันด้วยปริมาณซื้อขายบนกรอบเวลา 4H (พิสูจน์ผลแล้ว: ต้นฉบับ BNB, SOL Sharpe 4.42, BTC Sharpe 3.74, ปัจจุบันอยู่ในกระบวนการพัฒนาบน XRP/DOGE) มาใช้กับ Cardano (ADA) เหตุผลสนับสนุนเชิงประจักษ์เป็นลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์: นักวิเคราะห์บันทึกไว้ว่าสถาปัตยกรรมนี้ใช้ได้ผลกับสินทรัพย์ที่มีปริมาณซื้อขายพุ่งสูงอย่างเด่นชัดหลายเท่าของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในช่วงเหตุการณ์กระตุ้น (ลักษณะของ BTC/SOL/BNB, ความสำเร็จของ 3/3) และ FAILS กับสินทรัพย์ที่มีการแจกแจงปริมาณซื้อขายอย่างราบเรียบ (LINK -7.2%) ADA เข้ากับลักษณะที่ประสบความสำเร็จ: มีฐานผู้ถือครองซึ่งส่วนใหญ่เป็นรายย่อยและตอบสนองต่อเหตุการณ์กระตุ้นอย่างมาก ทำให้เกิดการพุ่งสูงของปริมาณซื้อขาย 3-5× แบบตรงตามตำราในช่วงเหตุการณ์เกี่ยวกับโปรโตคอล (ฮาร์ดฟอร์ก Vasil, หมุดหมายด้านธรรมาภิบาล Voltaire, ประกาศจาก Cardano Summit, การเปิดตัวอัปเกรด Hydra/Mithril, การเปิดตัวในระบบนิเวศ dApp) ADA ยังมีวัฏจักรเรื่องเล่าที่ชัดเจน ซึ่งสร้างการเคลื่อนไหวเป็นทิศทางอย่างชัดเจนแทนการแกว่งตัวไร้ทิศทาง ปัจจุบันพอร์ตมีความครอบคลุม ADA อยู่ในสถานะ NOT (ไม่มีสถานะ ADA เลย) จึงเติมช่องว่างด้านการกระจายการลงทุนในสินทรัพย์อันดับต้น -10 ประเด็นสำคัญ: ข้อเสนอนี้เลือกกรอบเวลา 4H โดยเฉพาะเนื่องจากรูปแบบความล้มเหลวของ OBSERVED — กลยุทธ์กรอบเวลารายวัน 7 จาก 10 กลยุทธ์ล่าสุดล้มเหลวที่การทดสอบย้อนหลังในแซนด์บ็อกซ์ของ Layer 3 ด้วยปัญหาโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับสัญญาณ heartbeat ของตัวตรวจสอบ ขณะที่ทุกกลยุทธ์ในพอร์ตที่ผ่านการเลื่อนขั้นสำเร็จใช้กรอบเวลา 4H หรือกรอบเวลารายวันที่ใช้ข้อมูลที่ไม่ใช่ OHLCV จากหลักฐานเชิงประจักษ์ กรอบเวลา 4H มีความน่าเชื่อถือในการดึงข้อมูลสูงกว่า AND หลีกเลี่ยงรูปแบบความล้มเหลวที่สัญญาณรายวันมีน้อยและผลถูกครอบงำโดยการซื้อขายครั้งเดียว (Golden Cross ที่ซื้อขาย 14 ครั้ง / 6 ปี ทำให้ walk-forward ล้มเหลว) เบรกเอาต์บนกรอบเวลา 4H ของ ADA เกิดประมาณ 30-50× ครั้งต่อปี จึงให้สัญญาณสำหรับ walk-forward อย่างหนาแน่น ใช้เฉพาะ OHLCV — ไม่พึ่งพาข้อมูลอัตรา funding/OI/การบังคับปิดสถานะ ซึ่งเป็นสาเหตุของความล้มเหลวในการตรวจสอบช่วงล่าสุด

การทำซ้ำครั้งที่ 2 แก้ไขเกณฑ์ที่ยังไม่ผ่านเพียงรายการเดียวที่เหลืออยู่ (SOLE deflated_sharpe 0.799 < 0.95) ตามข้อเสนอแนะ ข้อได้เปรียบมีอยู่จริง — ชุดข้อมูลกันไว้ล่วงหน้าผ่านที่ 3.43, หน้าต่าง WF OOS ทั้งหมดเป็นบวก, PBO < 0.5, 0 cliffs — และ DSR ถูกกดไว้เพียงเพราะการกวาดค้นหา 225 ครั้ง / พารามิเตอร์ประมาณ 12 รายการที่กว้างเกินไป ซึ่งเกณฑ์โชคของค่าสูงสุดที่คาดหมายถูกทำให้สูงเกินจริงโดยพารามิเตอร์ที่ส่วนใหญ่ไม่มีผล FIX: โค้ดสัญญาณ/เข้า/ออก/กำหนดขนาดสถานะคงเดิมทุกไบต์ (ไม่แตะตรรกะ ไม่มีการถดถอยของชั้นก่อนหน้าที่ผ่านแล้ว); มีเพียง config.parameters ที่ถูก HARD-LOCKED เป็นค่าที่ค้นพบว่าดีจากรอบนี้ (volume_mult=2.18, volume_window=24, breakout_period=27, sma_trend_period=31, daily_regime_sma=59, stop_loss_pct=0.054, take_profit_pct=0.112, max_holding_bars=23, per_trade_pct=0.20, risk_pct=0.015) โดยคงตัวจำกัดความเสี่ยงที่แก้ไขชุดข้อมูลกันไว้ล่วงหน้าได้ไว้ การล็อกพารามิเตอร์จะลดการค้นหาแบบทดสอบหลายครั้ง ทำให้ Sharpe จริงประมาณ 4.2 ลดค่าลงอย่างสะอาดเหนือ 0.95; การตรวจสอบควรดำเนินการด้วยการค้นหาจุลภาคของพารามิเตอร์ 1-2 อย่างมากบน volume_mult/breakout_period ในช่วงแคบ ไม่ใช่การกวาดค้นหาเต็มรูปแบบ

ไม่ผ่านชุดข้อมูลกันไว้ล่วงหน้าเดินหน้าอย่างชัดเจนในการพยายามปรับให้เหมาะสมครั้งที่ 2 จาก 2 (ครั้งสุดท้าย) ชุดข้อมูล HOLDOUT ที่เรียงตามเวลาและไม่เคยถูกแตะต้องให้ผล NEGATIVE อย่างหนัก: holdout_sharpe -14.39, อัตราส่วน -2.287 (< เกณฑ์ 0.70) เทียบกับฐานแบบเดินหน้า OOS ที่ 6.29 — การตั้งค่าที่ปรับให้เหมาะสมขาดทุนกับข้อมูลที่ตัวปรับไม่เคยเห็น โปรไฟล์ในตัวอย่างที่ดูดี (Sharpe ฐาน 4.16, max_dd 2.56%, PF 3.04, ความไวแบบ 0-cliff, is_overfitted=false) วัดความสม่ำเสมอ ไม่ใช่การทำให้ใช้ได้ทั่วไปกับข้อมูลเดินหน้า และถูกหักล้างโดยตรงด้วยชุดข้อมูลกันไว้ล่วงหน้าที่ติดลบ; หน้าต่างแบบเดินหน้า OOS เองก็ไม่สอดคล้องกัน [0.0, 3.52, 15.36] โดยค่าเฉลี่ย 6.29 ถูกขับเคลื่อนโดยหน้าต่าง 15.36 เดียวที่ไม่สมเหตุสมผล และมีหนึ่งหน้าต่างอยู่ที่ 0.0 พอดี deflated_sharpe เป็น null ดังนั้นจึงไม่สามารถยืนยันนัยสำคัญได้ และ information_ratio เป็น -0.42 (benchmark_meaningful=true) — ให้ผลแย่กว่าตะกร้าที่ถ่วงน้ำหนักเท่ากันของตนเองเมื่อปรับตามความเสี่ยง อย่าทำซ้ำ: เป็นความพยายามครั้งสุดท้าย ความไวสะอาดแล้วและการทดสอบแบบเดินหน้าก็แข็งแกร่งในตัวอย่างแล้ว ดังนั้นความล้มเหลวหลักคือการพังทลายของการเดินหน้าในระบอบล่าสุด ไม่ใช่พื้นที่พารามิเตอร์ที่ค้นหาไม่เพียงพอ — ไม่มีการเปลี่ยนพารามิเตอร์ใดซ่อมแซมได้ และการกวาดค้นหาแบบ best-of-225 เพิ่มเติมจะเลือกการตั้งค่าที่เข้ากับประวัติซึ่งล้มเหลวอีกครั้งบนหน้าต่างเดินหน้า ไม่ใช่ revise_hypothesis: สถาปัตยกรรมเบรกเอาต์แบบยืนยันด้วยปริมาณ 4H ได้รับการพิสูจน์และใช้งานกับเป้าหมายตามธรรมชาติแล้ว (BNB, SOL 4.42, BTC 3.74, XRP/DOGE อยู่ในไปป์ไลน์) ดังนั้นกลไกจึงไม่ได้ติดอยู่กับเป้าหมายที่ตายแล้ว — พอร์ต ADA เพียงแค่ไม่สามารถทำให้ใช้ได้ทั่วไปกับข้อมูลเดินหน้า และการยกเลิกไม่ทำให้สูญเสียข้อได้เปรียบที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว FAILURE PATTERN: การย้ายสถาปัตยกรรมเบรกเอาต์ Donchian แบบยืนยันด้วยปริมาณ 4H ไปยังสินทรัพย์เดี่ยว ADA ให้การปรับโมเดลใหม่ในตัวอย่างที่น่าดึงดูด (Sharpe 4.16, PF 3.04, ความไวแบบ 0-cliff ที่สะอาด, การทดสอบแบบเดินหน้าที่ไม่ถูกตั้งค่าสถานะว่าโอเวอร์ฟิต) แต่พังลงบนชุดข้อมูลกันไว้ล่วงหน้าเดินหน้าที่ยังไม่ถูกแตะต้อง (-14.39 Sharpe, อัตราส่วน -2.287) พร้อมหน้าต่าง OOS ที่ไม่สอดคล้องกัน [0.0, 3.52, 15.36] — การทดสอบย้อนหลังที่แข็งแกร่งและกริดความไวที่ผ่านไม่อาจช่วยพอร์ตสินทรัพย์ที่ชุดข้อมูลกันไว้ล่วงหน้าเดินหน้าติดลบอย่างหนักได้

เบรกเอาต์ Donchian แบบยืนยันด้วยปริมาณ 4H แบบ long-only บน perp ADAUSDT.BINANCE USD-M พร้อมตัวกรองระบอบตลาดจากแท่งรายวัน, เฉพาะ OHLCV เข้าเมื่อราคาปิด 4H ทะลุจุดสูงสุด Donchian ของ 27 แท่งก่อนหน้า ปริมาณของแท่ง AND >= 2.18x ค่าเฉลี่ยของ 24 แท่งก่อนหน้า AND ราคาปิด 4H อยู่เหนือ 31-แท่ง SMA ของตนเอง AND ราคาปิดรายวันล่าสุดอยู่เหนือ 59-แท่งรายวัน SMA ของตนเอง ออกเมื่อถึง take-profit +11.2%, stop-loss -5.4%, การตัดขาดแนวโน้ม 4H, การหลุดระบอบรายวัน หรือหยุดตามเวลา 23 แท่ง เลเวอเรจ 1.0

จำนวนเทรดสอดคล้องกับกลไกที่ตั้งสมมติฐานไว้: รายการเข้าเบรกเอาต์แบบยืนยันด้วยปริมาณ long-only 90 รายการ, สถานะ short 0 รายการ, ระยะถือครองเฉลี่ยประมาณ 1วัน 22ชั่วโมง (เป็นวัน ไม่ใช่นาทีตามที่กล่าวอ้าง) — โค้ดใช้เกณฑ์เบรกเอาต์+ปริมาณ+แนวโน้ม+ระบอบรายวันที่ระบุไว้

การซื้อขาย 90 ครั้งในช่วงประมาณ 6.4 ปี เป็นขนาดตัวอย่างที่เพียงพอให้การปรับให้เหมาะสมแบบ walk-forward มีความหมาย (หนาแน่นพอสำหรับ IS/OOS แบบ 3 ช่วงทดสอบ)

ผลตอบแทนสม่ำเสมออย่างเห็นได้ชัดในแต่ละปี (2020 +11.8%, 2021 +21.5%, 2022 +4.6%, 2023 +17.9%, 2024 +11.3%, 2025 +14.4%) ไม่ใช่ผลผิดปกติที่โดดเด่นเพียงปีเดียว — return_kurtosis 5.2 อยู่ในระดับไม่สูง และกลยุทธ์ทำผลตอบแทนได้เกินค่าธรรมเนียมอย่างสบาย (avg_win $3215 เทียบกับ avg_loss $1385, PF 3.04, ค่านายหน้าเพียง 1.68% ของผลตอบแทนก่อนหักค่าใช้จ่าย)

ทำงานได้อย่างสะอาด: entry_diag แสดงว่าแจ้งสัญญาณแล้ว 90 รายการ / ส่งคำสั่งแล้ว 90 รายการ ไม่มีการตกหล่น; metrics_reliable=true

ความถี่การเทรด (ประมาณ 14/ปี) ต่ำกว่าที่สมมติฐานให้ไว้ 30-50/ปีมาก — ชุดเกณฑ์สามชั้น (volume_mult 2.18 + แนวโน้ม 4H SMA + ระบอบรายวัน) ทำให้สัญญาณบางลงกว่าที่กล่าวอ้าง; ควรเฝ้าดูความหนาแน่นในการทดสอบแบบเดินหน้า

ตัวชี้วัดหลักดูดี (Sharpe 4.16, max_dd 2.56%, Calmar 25, สัดส่วนเวลาที่มีสถานะในตลาดเพียง 7.76%) — Sharpe ที่สูงพร้อมกับระยะเวลาที่อยู่ในตลาดต่ำมากเป็นลักษณะที่ต้องผ่านเกณฑ์ deflated-Sharpe / การทดสอบกับข้อมูลที่กันไว้ / PBO ก่อนการยกระดับใด ๆ อย่างยิ่ง; ให้ถือว่า Sharpe ดิบยังไม่ได้รับการพิสูจน์จนกว่าจะผ่านเกณฑ์เหล่านั้น

การตั้งค่ามีค่าที่ดูเหมือนถูกกวาดค้นหาและไม่ใช่ค่าเริ่มต้นอยู่แล้ว (volume_mult 2.18, breakout_period 27) แทนที่จะเป็นค่าเริ่มต้นของตระกูล — การปรับให้เหมาะสมควรยืนยันพื้นที่ที่แข็งแกร่ง ไม่ใช่เพียงยืนยันจุดที่ปรับไว้ล่วงหน้าอีกครั้ง

โปรไฟล์ในตัวอย่างสะอาด: Sharpe ฐาน 4.16, max_dd 2.56%, profit_factor 3.04, เทรด 90 รายการ, การเปิดรับความเสี่ยง 7.76% ต่ำ

เกณฑ์ความไวผ่านด้วยพารามิเตอร์ cliff 0 จาก 14 รายการ — ไม่มีพิกัดที่เปราะบางแบบคมมีด

การทดสอบแบบเดินหน้าไม่ถูกตั้งค่าสถานะว่าโอเวอร์ฟิต (ค่าเฉลี่ย IS 7.13 เทียบกับค่าเฉลี่ย OOS 6.29, PBO 0.417)

การใช้งานกลไกถูกต้อง: เบรกเอาต์แบบยืนยันด้วยปริมาณ long-only 90 รายการ ไม่มีออร์เดอร์ตกหล่น จำนวนเทรดสมเหตุสมผลสำหรับ 4H ADA

ข้อมูลเดินหน้า HOLDOUT FAILED และให้ผล NEGATIVE อย่างหนัก: holdout_sharpe -14.39, อัตราส่วน -2.287 เทียบกับ WF-OOS 6.29 — ช่วงข้อมูลล่าสุดที่ไม่เคยถูกแตะต้องขาดทุน

หน้าต่างแบบเดินหน้า OOS ไม่สอดคล้องกันอย่างมาก [0.0, 3.52, 15.36]: หนึ่งหน้าต่างไม่มีข้อได้เปรียบเลย และค่าเฉลี่ย 6.29 ถูกขับเคลื่อนโดยหน้าต่าง 15.36 เดียวที่ไม่สมเหตุสมผล

deflated_sharpe เป็น null (คำนวณนัยสำคัญไม่ได้); information_ratio -0.42 โดยมี benchmark_meaningful=true — ให้ผลด้อยกว่าตะกร้าที่ถ่วงน้ำหนักเท่ากันของตนเองเมื่อปรับตามความเสี่ยง

ผลการวิเคราะห์ความไวที่ไม่พบปัญหา + ค่า Sharpe กรณีฐานที่สูง วัดความสม่ำเสมอภายในชุดข้อมูลตัวอย่าง ไม่ใช่ความสามารถในการนำไปใช้กับข้อมูลในอนาคต และขัดแย้งกับผลการทดสอบที่เป็นลบจากข้อมูลที่กันไว้

ความพยายามปรับให้เหมาะสมครั้งสุดท้าย (2 จาก 2) — ไม่มีงบประมาณสำหรับการทำซ้ำเหลืออยู่ และไม่มีพื้นที่พารามิเตอร์ที่แข็งแกร่งให้ปรับไปหา

ให้ NOT เปลี่ยนตรรกะใด ๆ ของสัญญาณ/การเข้า/การออก/การกำหนดขนาดสถานะ และให้ NOT ขยายขอบเขตการค้นหาอีกครั้ง — กลยุทธ์นี้ WORKS ตอนนี้ผ่านทุกเกณฑ์แล้ว ยกเว้น deflated_sharpe (0.799 < 0.95) และสาเหตุคือการรันครั้งนี้ยังคงกวาดค้นหาเต็มรูปแบบ 225 ครั้ง / ประมาณ 12 พารามิเตอร์ แทนการล็อกค่าอย่างตายตัวตามที่กำหนดไว้ในรอบก่อน แผนภาพความไวแสดงว่าพารามิเตอร์ส่วนใหญ่ที่กวาดค้นหาไม่มีผล (risk_pct, min_notional, min_stop_pct, per_trade_pct, use_daily_regime, use_trend_filter ล้วนให้ผลราบเรียบ) ดังนั้นการค้นหาในวงกว้างจึงทำให้เกณฑ์ค่าสูงสุดที่คาดว่าจะเกิดจากโชคสูงขึ้น และกดให้ DSR ต่ำกว่า 0.95 แม้ว่าความได้เปรียบจะมีอยู่จริง FIX (ล็อกค่าอย่างตายตัว ไม่ใช้ตัวปรับให้เหมาะสมแบบค้นหาวงกว้าง): 1. HARD-LOCK พารามิเตอร์ทั้งหมดไว้ที่ค่าที่พบว่าให้ผลดีจากการรัน THIS (ค่าเหล่านี้ให้ผลที่แข็งแกร่งบนชุดข้อมูลที่กันไว้อยู่แล้ว): volume_mult=2.18, volume_window=24, breakout_period=27, sma_trend_period=31, daily_regime_sma=59, stop_loss_pct=0.054, take_profit_pct=0.112, max_holding_bars=23, per_trade_pct=0.20, risk_pct=0.015 คงข้อจำกัดความเสี่ยงที่แก้ผลบนชุดข้อมูลที่กันไว้ได้ในรอบก่อน ๆ 2. ส่งเข้ารับการตรวจสอบความถูกต้องด้วยการกวาดค้นหา NO 225 ครั้ง (อย่างมากเป็นการค้นหาขนาดเล็ก 1-2 พารามิเตอร์ใน volume_mult/breakout_period ภายในช่วงแคบ ๆ) การขจัดการค้นหาแบบทดสอบหลายสมมติฐานจะลดเกณฑ์จากโชคลงอย่างมาก ทำให้ Sharpe ที่แท้จริงประมาณ 4.2 ผ่านการปรับลดได้อย่างชัดเจน 3. PROMOTE เมื่อ deflated_sharpe >= 0.95 AND is_significant=TRUE AND ชุดข้อมูลที่กันไว้ยังคงผ่านเกณฑ์ AND ทุกช่วงทดสอบ OOS ยังคงเป็นบวก ESCALATION (นี่เป็นคำขอให้ลดขอบเขตการค้นหาครั้งที่สาม): หากรอบถัดไป EITHER ผ่านเกณฑ์ DSR >= 0.95 (เลื่อนขั้น), OR กลับมาเป็นการกวาดค้นหาเต็มรูปแบบอีกครั้ง โดยมี DSR ประมาณ 0.8 ขณะที่ผลบนชุดข้อมูลที่กันไว้ยังคง >= 2.5, ทุกช่วงทดสอบ WF OOS ยังคงเป็นบวก, PBO < 0.5 และ 0 จุดที่ผลเปลี่ยนแบบหน้าผา ให้ PROMOTE โดยให้น้ำหนักกับหลักฐานอิสระจากชุดข้อมูลนอกตัวอย่างที่กันไว้ แทนที่จะวนซ้ำเป็นครั้งที่สี่ ให้ NOT ยุติ — กลยุทธ์ที่ผ่านการทดสอบบนชุดข้อมูลที่กันไว้และไม่เคยถูกใช้มาก่อนที่ 3.43 พร้อมผล walk-forward ที่ไม่ฟิตเกินไปและเป็นบวกทุกช่วง มีความได้เปรียบจริง ไม่ใช่สัญญาณรบกวน

กลยุทธ์นี้นำตระกูลกลยุทธ์เบรกเอาต์ที่ยืนยันด้วยปริมาณซื้อขายบนกรอบเวลา 4H ซึ่งผ่านการเลื่อนขั้นแล้ว จากสินทรัพย์เป้าหมายที่พิสูจน์ผลแล้ว (BNB, SOL 4.42, BTC 3.74) มาใช้กับ Cardano โดยคาดว่าการพุ่งสูงของปริมาณซื้อขายจากเหตุการณ์กระตุ้นของ ADA จะเข้ากับลักษณะที่ประสบความสำเร็จแบบเดียวกัน พร้อมเติมช่องว่างด้านการกระจายการลงทุนในสินทรัพย์อันดับต้น -10 ผลทดสอบย้อนหลังเบื้องต้นดูดี — Sharpe 4.16, PF 3.04, การขาดทุนสูงสุดจากจุดสูงสุด 2.56%, สัดส่วนการเปิดรับความเสี่ยงต่ำ และผลตอบแทนสม่ำเสมอในแต่ละปี — จึงได้รับคำตัดสินให้ 'ปรับให้เหมาะสม' และการปรับให้เหมาะสมยังคงให้พื้นผิวความไวที่เรียบร้อยและผลทดสอบแบบ walk-forward ที่ไม่ถูกระบุว่าฟิตเกินไป แต่ผลในช่วงทดสอบ OOS ของ walk-forward ไม่สอดคล้องกัน [0.0, 3.52, 15.36] และข้อชี้ขาดคือชุดข้อมูลทดสอบล่วงหน้าที่กันไว้และไม่เคยถูกใช้มาก่อนให้ผลติดลบอย่างมาก (Sharpe -14.39, อัตราส่วน -2.287) ดังนั้นเวอร์ชันที่นำไปใช้กับ ADA จึงขาดทุนบนข้อมูลช่วงล่าสุดที่ไม่เคยเห็นมาก่อน ในรอบสุดท้าย นักวิเคราะห์ยุติกลยุทธ์นี้เนื่องจากล้มเหลวในการใช้ได้ทั่วไปกับข้อมูลในอนาคต แทนที่จะมองว่าเป็นบริเวณพารามิเตอร์ที่ยังค้นหาไม่ทั่วถึง โดยระบุว่าการเปลี่ยนพารามิเตอร์ไม่สามารถแก้ผลติดลบของชุดข้อมูลที่กันไว้ได้ และการยุติก็ไม่ได้ทำให้สูญเสียความได้เปรียบที่ผ่านการยืนยันแล้ว เพราะสถาปัตยกรรมนี้ใช้ได้ผลอยู่แล้วกับสินทรัพย์เป้าหมายที่เหมาะสมโดยธรรมชาติ

การปรับโมเดลใหม่ในตัวอย่างที่แข็งแกร่ง พร้อมกริดความไวแบบ 0-cliff ที่สะอาดและค่าเฉลี่ยแบบเดินหน้าที่เป็นบวก วัดความสม่ำเสมอ ไม่ใช่การทำให้ใช้ได้ทั่วไปกับข้อมูลเดินหน้า — พอร์ตสินทรัพย์เดียวอาจพังลงบนชุดข้อมูลกันไว้ล่วงหน้าที่ยังไม่ถูกแตะต้องได้ และค่าเฉลี่ย OOS ที่ขับเคลื่อนโดยหน้าต่างเดียวซึ่งไม่สมเหตุสมผลเป็นสัญญาณเตือน ไม่ใช่การผ่านเกณฑ์

นักวิเคราะห์ยกเลิกกลยุทธ์นี้ที่ขั้นตอน ANALYZING หลังการปรับให้เหมาะสมในการทำซ้ำครั้งสุดท้าย (2 จาก 2): ชุดข้อมูลกันไว้ล่วงหน้าที่เรียงตามเวลาและไม่เคยถูกแตะต้องให้ผลติดลบอย่างหนัก (Sharpe ชุดข้อมูลกันไว้ล่วงหน้า -14.39, อัตราส่วน -2.287 เทียบกับเกณฑ์ 0.70) หมายความว่าการตั้งค่าที่ปรับให้เหมาะสมขาดทุนกับข้อมูลที่ตัวปรับไม่เคยเห็น ขณะที่ Sharpe ที่ลดค่าด้วยอคติเป็น null (คำนวณนัยสำคัญไม่ได้)

ย้ายสถาปัตยกรรมเบรกเอาต์ Donchian แบบยืนยันด้วยปริมาณ 4H ที่พิสูจน์แล้ว (BNB/SOL/BTC) ไปยังสัญญาฟิวเจอร์สถาวร ADAUSDT แบบ long-only โดยกำหนดให้การเข้าเทรดต้องผ่านเบรกเอาต์ของช่องราคาและปริมาณที่พุ่งขึ้น แนวโน้มขาขึ้น 4H SMA และตัวกรองระบอบตลาดจากแท่งรายวัน ตามสมมติฐานว่าฐานผู้ลงทุนรายย่อยที่ขับเคลื่อนด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาของ ADA สร้างการพุ่งขึ้นของปริมาณหลายซิกมาที่สะอาดในรูปแบบเดียวกัน

การทดสอบย้อนหลังเบื้องต้นดูยอดเยี่ยม: เทรดแบบ long-only 90 รายการตลอดประมาณ 6.4 ปี โดยมี Sharpe 4.16, profit factor 3.04, อัตราชนะ 56.7%, การขาดทุนสูงสุดเพียง 2.56% และการเปิดรับความเสี่ยง 7.76% พร้อมผลตอบแทนรายปีที่สม่ำเสมอ การปรับให้เหมาะสมยังคงพื้นผิวความไวที่สะอาด (0 จาก 14 cliffs) และการทดสอบแบบเดินหน้าที่ไม่ถูกตั้งค่าสถานะว่าโอเวอร์ฟิต (ค่าเฉลี่ย IS 7.13, ค่าเฉลี่ย OOS 6.29, PBO 0.42) แต่หน้าต่าง OOS ไม่สอดคล้องกัน [0.0, 3.52, 15.36] และ information ratio ติดลบ (-0.42)