กลยุทธ์

คู่ ETH เทียบ BTC ตามแนวโน้มภาวะผู้นำ เป็นกลางต่อตลาดแบบซื้อและขายชอร์ต (เพิร์ป USD-M สองสัญญา ETHUSDT + BTCUSDT.BINANCE, แท่งรายวัน, เทรดตาม PERSISTENT TREND ของอัตราส่วน ETH/BTC — ซื้อผู้นำ / ขายชอร์ตผู้ตาม, กลับสถานะเมื่อยืนยันการเปลี่ยนผู้นำ, เป็นกลางต่อดอลลาร์, ซื้อขายน้อย, พารามิเตอร์ 3 ตัว)

ผลลัพธ์: ยกเลิก

EthBtcLeadershipTrendBetaNeutralPairLS

สรุปผลลัพธ์

กลยุทธ์นี้กลับขั้วจากแนวคิดกลับสู่ค่าเฉลี่ยของ ETH/BTC ที่เคยล้มเหลว โดยตามแนวโน้มภาวะผู้นำของอัตราส่วนแทน ด้วยการซื้อผู้นำและขายชอร์ตผู้ตามในคู่เพิร์ปที่อ้างว่าเป็นกลางต่อดอลลาร์ ผลลัพธ์หายนะ: ขาดทุนเกือบหมด -99.9% โดยมีดรอดาวน์สูงสุด 99.93% และติดลบหนักทุกปี สาเหตุจากอัตราส่วน ETH/BTC แกว่งกลับไปมาแทนที่จะมีแนวโน้ม ทำให้การกลับสถานะแต่ละครั้งซื้อเมื่อเกิดการกลับตัว ค่า Sharpe 0.81 และ Sortino 14.99 ที่โดดเด่นถูกชี้ว่าเป็นผลลวงจากเมตริกที่ใช้ไม่ได้กับการกระจายผลตอบแทนสุดขั้วซึ่งขับเคลื่อนด้วยค่าผิดปกติ และการขาดทุนรายวันเกิน 30% ระหว่างเดือนมีนาคม 2020 พิสูจน์ว่าคำกล่าวอ้างเรื่องความเป็นกลางไม่จริง — ขาทั้งสองรับแรงขาดทุนเชิงทิศทางก้อนใหญ่โดยไม่มีการป้องกันความเสี่ยง นักวิเคราะห์ยุติกลยุทธ์นี้ในการทบทวนแบ็กเทสต์ โดยระบุว่าการปรับแต่งไม่อาจช่วยกลไกที่ขาดทุน 99.9% ในทุกภาวะตลาดพร้อมกับการป้องกันความเสี่ยงที่ใช้ไม่ได้

รายงานกลยุทธ์

สมมติฐาน

คู่ DOLLAR-NEUTRAL แบบ LONG-SHORT ที่ป้องกันความเสี่ยงเบต้า บน ETHUSDT และ BTCUSDT สัญญาเพอร์เพทชวล USD-M ซึ่งซื้อขายตาม PERSISTENT TREND ของอัตราส่วน ETH/BTC: เปิดสถานะซื้อในสินทรัพย์หลักที่นำอยู่ขณะนั้น และเปิดสถานะขายในสินทรัพย์ที่ตามหลัง เพื่อเก็บเกี่ยวอัลฟาสัมพัทธ์พร้อมป้องกันเบต้าของตลาดคริปโต กลยุทธ์นี้ตั้งใจให้เป็น OPPOSITE POLARITY ของกลยุทธ์อัตราส่วน ETH/BTC ที่ล้มเหลว MEAN-REVERSION (ซึ่งเดิมพันว่าอัตราส่วนจะลดลงและจบลงด้วยผลลัพธ์ «อื่น»); ในที่นี้เรา FOLLOW แนวโน้มของอัตราส่วน เพราะอัตราส่วน ETH/BTC มีระบอบการนำตลาดหลายเดือนที่มีหลักฐานบันทึกไว้อย่างดี (ETH-ฤดูกาล เทียบกับ BTC-การครองตลาด) ซึ่งมีแนวโน้มต่อเนื่องมากกว่าจะกลับสู่ค่าเฉลี่ยในกรอบเวลาที่ซื้อขาย กลยุทธ์นี้แตกต่างเชิงโครงสร้างจากทุกตระกูลที่ล้มเหลวหรืออยู่ระหว่างพัฒนา: NOT การเดิมพันทิศทางของสินทรัพย์เดี่ยวแบบสวนแนวโน้มหรือกลับตัว (กลยุทธ์เหล่านั้นขาดทุนทั้งหมด แต่นี่คือการเทรดสัมพัทธ์ที่ป้องกันความเสี่ยงและไม่มีความเสี่ยงสุทธิต่อตลาด), NOT การหมุนเวียน 8-สินทรัพย์หลักแบบตัดขวาง RANK (L32 — นี่คือการเทรดข้ามสินทรัพย์แบบเน้นเฉพาะคู่ 2 ขาที่เป็นกลางต่อเบต้า โดยเลือกสินทรัพย์หลักสองตัวที่มีสภาพคล่องสูงสุดและมีประวัติยาวนานที่สุด ไม่ใช่การจัดอันดับแล้วหมุนเวียนในตะกร้ากว้าง), NOT การเก็บผลตอบแทนจากส่วนต่างอัตราฟันดิง (L33 — ไม่มีคูปองให้เก็บเกี่ยว), NOT ออปชัน, NOT สัญญาณการชำระบัญชี/OI/พรีเมียม/การกระจุกตัวของผู้ส่งคำสั่งซื้อขายแบบเทเกอร์, NOT ตัวกระตุ้นเหตุการณ์หายาก (การนำตลาดเป็นสถานะที่ต่อเนื่อง) กลยุทธ์นี้ช่วยเติมมิติที่มีโควตาต่ำกว่ากำหนด THREE ด้านพร้อมกัน ได้แก่ ลองชอร์ต (13.9%), ความเป็นกลางต่อตลาด และขอบเขตการเทรดเป็นคู่ ขณะที่การหมุนเวียนต่ำ (สลับสถานะเฉพาะเมื่อยืนยันการเปลี่ยนผู้นำตลาด ซึ่งเกิดไม่กี่ครั้งต่อปี) ทำให้ค่าธรรมเนียม USD-M สำหรับการเทรดสองขาต่ำกว่าการเคลื่อนไหวสัมพัทธ์ที่จับได้มาก (ETH/BTC ระบอบมักดำเนินต่อเนื่อง 15-40%)

ใช้ประโยชน์จากภาวะนำของ ETH/BTC TREND ในรูปแบบคู่ตลาดเป็นกลาง ซึ่งมีขั้วตรงข้ามโดยเจตนากับกลยุทธ์กลับสู่ค่าเฉลี่ยของอัตราส่วน ETH/BTC ที่ล้มเหลว (ซึ่งเดิมพันว่าอัตราส่วนจะลดลง): ที่นี่เรา FOLLOW ระบอบการนำของอัตราส่วนที่กินเวลาหลายเดือน (ETH-ฤดูกาล เทียบกับการครองตลาดของ BTC) โดยซื้อสถานะซื้อในสินทรัพย์ที่นำและขายชอร์ตสินทรัพย์ที่ตามหลัง จึงป้องกันเบตาของตลาดคริปโตและให้ P&L เป็นอัลฟาสัมพัทธ์ โครงสร้างแตกต่างชัดเจนจากกลุ่มกลยุทธ์ที่ล้มเหลวหรืออยู่ระหว่างพัฒนา: ไม่ใช่การเดิมพันทิศทางสินทรัพย์เดี่ยวเพื่อสวนทางหรือกลับตัว (กลยุทธ์นี้ป้องกันความเสี่ยงและไม่มีความเสี่ยงสุทธิต่อตลาด), ไม่ใช่การหมุนเวียนอันดับภาคตัดขวางของสินทรัพย์หลัก 8 รายการ (L32 — กลยุทธ์นี้เป็นคู่เน้นเฉพาะ 2 ขาแบบเป็นกลางต่อเบตา ระหว่างสินทรัพย์หลักสองตัวที่มีสภาพคล่องสูงและประวัติยาวที่สุด โดยไม่มีการจัดอันดับหรือเลือกกลุ่มบนสุด), ไม่ใช่การเก็บผลตอบแทนจากฟันดิง (L33 — ไม่มีคูปอง), ไม่ใช่ออปชัน, ไม่ใช่สัญญาณจาก OI/พรีเมียม/ผู้ซื้อที่รับราคาตลาด/การชำระบัญชี และไม่ใช่ตัวกระตุ้นจากเหตุการณ์ที่เกิดไม่บ่อย (ภาวะนำเป็นสถานะต่อเนื่อง) กลยุทธ์นี้ใช้ OHLCV ล้วนๆ (อัตราส่วนจากราคา) จึงไม่มีข้อจำกัดจากข้อมูลฟีดเสริม แถบฮิสเทอรีซิสคือทางเลือกการออกแบบสำคัญ: สถานะภาวะนำจะพลิกก็ต่อเมื่อโมเมนตัมทะลุเกิน +/-confirm_band ทำให้ถือคู่ตามระบอบนานหลายเดือนและพลิกเพียงไม่กี่ถึงราวสิบครั้งต่อปี ส่วนแถบงดซื้อขายสำหรับการปรับสมดุล 25% ที่กว้างทำให้การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าพอร์ตในแต่ละวันไม่ก่อให้เกิดการซื้อขายถี่ในแต่ละขา จะซื้อขายเฉพาะเมื่อเกิดการพลิกจริง จึงทำให้ค่าธรรมเนียม USD-M สำหรับสองขาน้อยมากเมื่อเทียบกับการเคลื่อนไหวสัมพัทธ์ 15-40% ที่เกิดขึ้นตลอดระบอบ ETH/BTC การส่งคำสั่งซื้อขายใช้สัญญาถาวรทั้งสองผ่านการแทนที่ on_bar ซึ่งคำนวณมูลค่าเป้าหมายที่มีเครื่องหมายและส่งส่วนต่างแยกตามขาด้วย _submit_entry_instrument (การหักกลบทำให้ขาที่พลิกจากซื้อเป็นขายชอร์ตได้ในคำสั่งเดียว); ฮุกพื้นฐานรายสัญญาเป็นเพียงโครงเปล่าที่ไม่ทำงาน ตามรูปแบบหลายสินทรัพย์ที่ผ่านการพิสูจน์แล้ว และประเมินผลจากแท่งรายวันหลัก (ETH) โดยมีค่าคลาดเคลื่อนด้านความใหม่ของข้อมูล เพื่อไม่ให้ความเหลื่อมกันของข้อมูลรายขา 1 วัน (ซึ่งไม่มีผลกับสัญญาณภาวะนำที่เปลี่ยนช้า) ทำให้กลยุทธ์หยุดชะงัก ความเสี่ยงมีขอบเขตและเป็นกลาง: แต่ละขามีขนาด 0.40x ของส่วนทุน (สถานะรวมประมาณ 0.8x, สถานะสุทธิเป็นกลางต่อดอลลาร์ประมาณ 0), เลเวอเรจ 1.0 โดยขนาดสถานะไม่อิงเลเวอเรจ จึงไม่มีทางถูกบังคับชำระบัญชีและไม่มีเบตาทิศทางที่ทำให้ขาดทุนหนัก (หลีกเลี่ยงการล้มเหลวจากสัญญาถาวรของสินทรัพย์เดี่ยว) กลยุทธ์นี้เติมมิติที่ยังมีไม่ถึงโควตาสามด้านพร้อมกัน ได้แก่ ซื้อชอร์ต ตลาดเป็นกลาง และการซื้อขายเป็นคู่ กำหนดพารามิเตอร์ที่ปรับแต่งไว้เพียง 3 รายการ (trend_len, confirm_band, leg_gross) เพื่อลดการปรับเข้ากับข้อมูลมากเกินไป; แถบปรับสมดุล ความล้าสมัยของข้อมูล และมูลค่าขั้นต่ำของสถานะเป็นทางเลือกเชิงโครงสร้างที่กำหนดตายตัว หมายเหตุ: ใช้ขาที่เป็นกลางต่อดอลลาร์ (มูลค่าเท่ากัน) ตามการออกแบบ; เบตาที่สูงกว่าของ ETH ทำให้เอนเอียงไปทาง ETH เล็กน้อย แทนที่จะเป็นกลางต่อเบตาอย่างสมบูรณ์ ซึ่งเป็นการแลกความเรียบง่ายและความทนทานโดยเจตนา เพื่อคงจำนวนพารามิเตอร์ให้น้อยที่สุด จำนวนการซื้อขายวัดได้ — การพลิกแต่ละครั้งมีการซื้อขาย 4 ขา (ปิด 2 + เปิด 2) และยืนยันได้ว่าการพลิกเกิดซ้ำตลอดช่วงข้อมูล

ขาดทุนเกือบหมดอย่างร้ายแรง: total_return -99.9%, max_drawdown 99.93% (CI [99.90, 100.00]), profit_factor 0.287, avg_trade_return_pct -3.79%, ความคาดหวัง -$306/เทรด จาก 322 เทรดที่มีตัวอย่างเพียงพอ โดย EVERY ปีติดลบหนัก (2020 -81%, 2021 -55%, 2022 -51%, 2023 -49%, 2024 -34%) อย่าหลงเชื่อ Sharpe 0.81 / Sortino 14.99 / Omega 5.84 / PSR 1.0 ที่รายงาน — เป็นผลลวงจากเมตริกที่ใช้ไม่ได้กับการกระจายผลตอบแทนสุดขั้ว (ความเบ้ 27.4, เคอร์โทซิส 836) ซึ่งขับเคลื่อนด้วยวันบวกผิดปกติเพียงสองสามวัน ไม่ใช่หลักฐานว่ามีความได้เปรียบ; ข้อเท็จจริงคือการขาดทุน 99.9% คำกล่าวอ้างว่า “เป็นกลางต่อดอลลาร์ / ป้องกันความเสี่ยงเบตา” ก็ไม่จริงในระบบ: คู่ ETH/BTC ที่เป็นกลางต่อตลาดอย่างแท้จริงไม่อาจขาดทุน -32.4% / -19.4% / -16.0% ในวันเดียว (ช่วงตลาดร่วงเดือนมี.ค. 2020) ดังนั้นการกำหนดขนาดและปรับสมดุลขาจึงรับการขาดทุนเชิงทิศทางก้อนใหญ่โดยไม่มีการป้องกัน แทนที่จะเป็นสเปรดที่ป้องกันความเสี่ยง สมมติฐานหลักก็ล้มเหลวเช่นกัน — อัตราส่วน ETH/BTC แกว่งกลับไปมาแทนที่จะมีแนวโน้มในกรอบเวลานี้ ทำให้การ “ตามแนวโน้มภาวะผู้นำ” ซื้อทุกครั้งที่เกิดการกลับตัว การปรับ trend_len/confirm_band/leg_gross ไม่อาจช่วยกลไกที่ขาดทุน 99.9% ตลอดทุกปีเมื่อความเป็นกลางใช้ไม่ได้ และมีแต่จะปรับเข้ากับข้อมูลวันบวกผิดปกติเพียงหยิบมือเกินไป นี่คือขั้วตามแนวโน้มของกลุ่มกลับสู่ค่าเฉลี่ยของอัตราส่วน ETH/BTC ที่ล้มเหลวไปแล้ว ซึ่งตอนนี้ยืนยันแล้วว่าหายนะในทิศทางตรงข้าม ยุติกลยุทธ์

การนำไปใช้

คู่ซื้อและขายชอร์ตที่เป็นกลางต่อดอลลาร์บน ETHUSDT และ BTCUSDT เพิร์ป USD-M แท่งรายวัน ตามแนวโน้มภาวะผู้นำของอัตราส่วน ETH/BTC แต่ละวันคำนวณอัตราส่วน = ETH/BTC และโมเมนตัมเทียบกับ trend_len=50-วัน SMA; แถบ hysteresis (confirm_band=0.02) กำหนดสถานะผู้นำ — โมเมนตัม >= +แถบ -> ETH เป็นผู้นำ (ซื้อ ETH / ขายชอร์ต BTC), <= -แถบ -> BTC เป็นผู้นำ (ซื้อ BTC / ขายชอร์ต ETH), ภายในแถบ -> คงผู้นำเดิม จึงยืนยันการกลับสถานะและเกิดไม่บ่อย แต่ละขาตั้งเป้ามูลค่าตามทุน leg_gross=0.40 x โดยมีเครื่องหมายตรงข้ามกัน (เป็นกลางต่อดอลลาร์, มูลค่ารวม ~0.8x, สุทธิ ~0) ปรับสมดุลด้วยส่วนต่างสถานะแบบมีเครื่องหมายและแถบไม่ซื้อขาย 25% เพื่อให้ซื้อขายเฉพาะเมื่อผู้นำเปลี่ยนจริง ซื้อและขายชอร์ตเพิร์ป; เลเวอเรจ 1.0 คงเงินประกันส่วนเผื่อไว้ พารามิเตอร์ปรับแต่ง 3 ตัว (trend_len, confirm_band, leg_gross).

ผลการตรวจสอบ

ควรยุติมากกว่าปรับ trend_len/confirm_band ใหม่ ซึ่งจะปรับเส้นโค้งให้เข้ากับจุดกลับสถานะในช่วงข้อมูลนี้

ขาดทุนสุทธิ: total_return -23.13%, Sharpe -0.69 (CI [-2.41, 0.90]), PF 0.63, win_rate 0.33, avg_trade_return_pct -2.42% จาก 30 เทรดที่สมดุล (15 ซื้อ/15 ขายชอร์ต) avg_win $4066 > avg_loss $3217 แต่ hit rate ของ 33% ทำให้ความคาดหวังติดลบ — อัตราส่วนตามแนวโน้ม แต่ช่วงข้อมูลเอื้อให้ ETH/BTC MEAN-REVERSION ไม่ใช่ข้อบกพร่องของโค้ด (ไม่มีสัญญาณ L17; ขั้วกลยุทธ์ถูกต้อง) IMPORTANT: กลยุทธ์กลับสู่ค่าเฉลี่ยพี่น้อง ETH/BTC ล้มเหลวไปแล้ว และตอนนี้ขั้วตามแนวโน้มก็ขาดทุนเช่นกัน — กลยุทธ์จับจังหวะ ETH/BTC รายวันทั้งสองทิศทางล้มเหลว เป็นหลักฐานหนักแน่นว่าไม่มีความได้เปรียบที่ใช้ทำกำไรได้

หากพัฒนาต่อ ให้เพิ่มค่าประมาณเบตาแบบเลื่อนช่วงเวลาเพื่อปรับขนาดขา BTC — แต่ทำต่อเมื่อพิสูจน์ได้ก่อนว่ามีความได้เปรียบ

ชื่อเรื่องระบุว่า “เป็นกลางต่อเบตา” แต่โค้ดกำหนดขนาดให้เป็นกลางต่อ DOLLAR (มูลค่าเท่ากัน) เบตาที่สูงกว่าของ ETH ทำให้ยังมีเบตาคริปโตสุทธิคงเหลือ (เบตาใน sandbox -0.19, สหสัมพันธ์ -0.37) — จึงไม่ได้เป็นกลางต่อตลาดอย่างแท้จริง ผู้พัฒนาเปิดเผยว่าเป็นการทำให้ง่ายโดยใช้พารามิเตอร์ 3 ตัว และคำอธิบายหลักระบุว่า “เป็นกลางต่อดอลลาร์” ดังนั้น NOT จึงสำคัญ ส่วนหนึ่งของ -23% อาจเป็นเบตาคงเหลือที่ไม่ได้รับผลตอบแทนชดเชย

ยืนยันจำนวนครั้งที่กลับสถานะและจำนวนเทรดตลอดช่วงข้อมูลก่อนสรุปว่าความได้เปรียบติดลบเป็นข้อยุติ

เทรด 30 ครั้งใน 362 วัน (~7-8 ครั้งที่กลับสถานะ) ต่ำกว่าระดับขั้นต่ำ ~100 เทรดที่จะวัดผลได้; Sharpe CI คร่อมศูนย์ เป็นข้อจำกัดโดยธรรมชาติของการออกแบบ hysteresis ที่ซื้อขายน้อย ต้องใช้ช่วงเวลาที่ยาวขึ้น metrics_reliable=true.

ทบทวนผลทดสอบย้อนหลัง

Sharpe: 0.81
ผลตอบแทนรวม: -99.91%
การถอยของทุนสูงสุด: 99.93%
จำนวนเทรดทั้งหมด: 322
อัตราชนะ: 28.3%
ตัวคูณกำไร: 0.29

มีตัวอย่างเพียงพอที่ 322 เทรด โดยขาซื้อและขายชอร์ตสมดุลกัน และ benchmark_meaningful=false ระบุโครงสร้างเป็นกลางต่อตลาดตามที่ตั้งใจไว้ได้ถูกต้อง

ขาดทุนเกือบหมด: total_return -99.9%, max_drawdown 99.93% (CI [99.90, 100.00]) — ยุติโดยเด็ดขาด

ผลตอบแทนติดลบอย่างชัดเจน: profit_factor 0.287, avg_trade_return_pct -3.79%, ความคาดหวัง -$306/เทรด, win_rate 28.3%.

ผลติดลบอย่างร้ายแรงทุกปี (2020 -81%, 2021 -55%, 2022 -51%, 2023 -49%, 2024 -34%).

คำกล่าวอ้างว่า “เป็นกลางต่อดอลลาร์ / ป้องกันความเสี่ยงเบตา” ไม่จริง: การขาดทุนรายวัน -32.4%, -19.4%, -16.0% (มี.ค. 2020) เป็นไปไม่ได้สำหรับคู่ที่ป้องกันความเสี่ยงแล้ว — ขารับการขาดทุนเชิงทิศทางก้อนใหญ่โดยไม่มีการป้องกัน (เคอร์โทซิส 836, ความเบ้ 27.4)

Sharpe 0.81 / Sortino 14.99 / PSR 1.0 ที่รายงานเป็นผลลวงจากเมตริกที่ใช้ไม่ได้กับการกระจายตัวสุดขั้ว ไม่ใช่ความได้เปรียบ NOT; ผลจริงคือการขาดทุนเกือบหมด -99.9%

สมมติฐานล้มเหลว: อัตราส่วน ETH/BTC แกว่งกลับไปมาแทนที่จะมีแนวโน้มในกรอบเวลานี้ ดังนั้นการตามแนวโน้มภาวะผู้นำจึงซื้อทุกครั้งที่เกิดการกลับตัว

สรุปผลลัพธ์

โครงสร้างที่อ้างว่าเป็นกลางต่อตลาดต้องตรวจสอบกับการเคลื่อนไหวรายวันที่เกิดขึ้นจริงก่อนเชื่อถือ — การกำหนดขาที่ไม่มีการป้องกันความเสี่ยงทำให้คู่ที่อ้างว่า “เป็นกลางต่อเบตา” กลายเป็นการเดิมพันเชิงทิศทาง — และการตามแนวโน้มภาวะผู้นำ ETH/BTC เพียงซื้อทุกครั้งที่เกิดการกลับตัว เพราะอัตราส่วนแกว่งกลับไปมาแทนที่จะมีแนวโน้มในกรอบเวลานี้

นักวิเคราะห์ยุติกลยุทธ์นี้ที่ขั้นทบทวนแบ็กเทสต์ก่อนปรับแต่ง: ขาดทุน 99.9% และคำกล่าวอ้างว่า “เป็นกลางต่อดอลลาร์/ป้องกันความเสี่ยงเบตา” พิสูจน์แล้วว่าไม่จริงในระบบ — การขาดทุนรายวัน -32.4%/-19.4%/-16.0% ระหว่างตลาดร่วงเดือนมีนาคม 2020 เป็นไปไม่ได้สำหรับคู่ที่ป้องกันความเสี่ยงจริง แสดงว่าขารับการขาดทุนเชิงทิศทางก้อนใหญ่โดยไม่มีการป้องกัน ขณะที่อัตราส่วน ETH/BTC แกว่งกลับไปมาแทนที่จะมีแนวโน้ม

คู่ซื้อและขายชอร์ตที่เป็นกลางต่อดอลลาร์บน ETHUSDT และ BTCUSDT เพิร์ป USD-M ตามแนวโน้มภาวะผู้นำต่อเนื่องของอัตราส่วน ETH/BTC — ซื้อเหรียญหลักที่นำอยู่และขายชอร์ตเหรียญที่ตามหลัง โดยกลับสถานะเมื่อยืนยันการเปลี่ยนผู้นำผ่านแถบ hysteresis พร้อมป้องกันเบตาตลาดคริปโต

ขาดทุนเกือบหมดอย่างร้ายแรงจาก 322 เทรดที่มีตัวอย่างเพียงพอ (ซื้อ 161 / ขายชอร์ต 161): ผลตอบแทนรวม -99.9%, ดรอดาวน์สูงสุด 99.93% (CI [99.90, 100.00]), profit factor 0.287, อัตราชนะ 28.3%, ความคาดหวัง -$306/เทรด และ avg_trade_return_pct -3.79% โดยทุกปีติดลบหนัก (2020 -81%, 2021 -55%, 2022 -51%, 2023 -49%, 2024 -34%) ค่า Sharpe 0.81, Sortino 14.99 และ PSR 1.0 ที่รายงานถูกมองว่าเป็นผลลวงจากเมตริกที่ใช้ไม่ได้กับการกระจายตัวสุดขั้ว (ความเบ้ 27.4, เคอร์โทซิส 836)

Stratmill เป็นเครื่องมือสำหรับการวิจัยและ paper trading ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงินหรือโบรกเกอร์ ผลการทดสอบย้อนหลังและ paper trading เป็นเพียงสมมติฐาน การเทรดมีความเสี่ยงที่จะขาดทุน