กลยุทธ์

BTC การให้สภาพคล่องด้วยกริดช่วงราคา แบบ maker เท่านั้น (สัญญา perp BINANCE USD-M รายสินทรัพย์ แท่ง 15 นาที เก็บเกี่ยวการแกว่งด้วยขั้นคำสั่ง LIMIT แบบพาสซีฟรอบค่ากลางแบบเลื่อน — ระยะกริด ≫ ค่าธรรมเนียม maker ไปกลับ หยุดตามแนวโน้มและจำกัดสถานะคงค้าง โจมตีการตายเพราะค่าธรรมเนียม taker ของกลยุทธ์กลับสู่ค่าเฉลี่ย พารามิเตอร์ 4 ตัว)

ผลลัพธ์: ยกเลิก

BtcMakerGridLiquidityProvision

สรุปผลลัพธ์

กลยุทธ์นี้เป็นรูปแบบใหม่อย่างแท้จริงสำหรับพอร์ต — การให้สภาพคล่องแบบ maker เท่านั้น — ออกแบบมาเพื่อเอาชนะการตายเพราะค่าธรรมเนียม taker ซึ่งทำให้กลยุทธ์กลับสู่ค่าเฉลี่ยทุกตัวในเซสชันนี้ล้มเหลว ด้วยการเก็บเกี่ยวการแกว่งของกริดผ่านคำสั่งลิมิต post-only แบบพาสซีฟที่เว้นระยะห่างมากกว่าค่าธรรมเนียม maker ไปกลับราว 0.04% และหลีกเลี่ยง 300s perf-timeout ที่ทำให้ความพยายาม maker ก่อนหน้าล้มเหลวได้สำเร็จ ชนะ 78% จาก 13,295 เทรด แต่นั่นคือกับดัก: กำไรต่อครั้งเล็กน้อย (เฉลี่ย $22) ส่วนขาดทุนมีหางหนา และในแนวโน้มขาลงต่อเนื่อง 2022 กลยุทธ์สะสมสถานะซื้อสุทธิสวนทางการเคลื่อนไหว จนบัญชีถูกชำระบัญชีทั้งหมดเมื่อ 2022-03-06 (-100%, ก.พ. 2022 -107%) ตัวกรองหยุดตามแนวโน้มและระบบจำกัดสถานะคงค้างที่ออกแบบไว้เพื่อป้องกันความเสี่ยงนี้ ล้มเหลวในการควบคุมสิ่งที่สมมติฐานระบุว่าเป็นตัวทำลายกริดได้อย่างชัดเจน นักวิเคราะห์เลิกใช้ในขั้นทบทวนตั้งแต่การทำซ้ำครั้งแรก เพราะการปรับ grid_step/n_levels/mid_lookback/trend_threshold ไม่มีทางช่วยกลยุทธ์ที่ทำให้บัญชีพังได้ มีแต่เลื่อนวันที่พังออกไปเท่านั้น

รายงานกลยุทธ์

สมมติฐาน

กริด GRID แบบ market making / ให้สภาพคล่องบน BTCUSDT.BINANCE (USD-M perp, แท่ง 15 นาที) เก็บเกี่ยวการแกว่งในกรอบด้วยคำสั่งลิมิต PASSIVE MAKER เท่านั้น — เป็นการออกแบบโครงสร้างเพื่อโจมตีจุดพลาดที่ทำให้กลยุทธ์กลับสู่ค่าเฉลี่ยแบบ taker ทุกตัวในเซสชันนี้ล้มเหลว กลยุทธ์เหล่านั้นตายแบบเดียวกัน: ขอบได้เปรียบจากการแกว่งมีจริงแต่เล็ก (−0.05% ถึง −0.2%/เทรด) และถูกค่าธรรมเนียมไปกลับของ taker ราว 0.10% กลืนหมด การส่งคำสั่ง maker บน Binance USD-M มีต้นทุนราว 0.02%/ด้าน (ราว 0.04% ไปกลับ) ประหยัดราว 0.06% ต่อรอบ ซึ่งอาจพลิกการเก็บเกี่ยวการแกว่งจากติดลบเล็กน้อยให้เป็นบวก — แต่ยังไม่เคยวัดแรงส่งนี้จริง (ความพยายามแบบ maker ครั้งเดียวล้มเพราะ 300s PERF TIMEOUT ไม่ใช่เพราะขอบได้เปรียบ) กลไก: คำนวณค่ากลางแบบเลื่อน (EMA) และวางขั้นคำสั่ง LIMIT ที่รออยู่ — ลิมิตซื้อใต้ค่ากลาง ลิมิตขายเหนือค่ากลาง เว้นระยะ grid_step (ค่าเริ่มต้นราว 0.35% ตั้ง WELL ให้สูงกว่าค่าธรรมเนียม maker ไปกลับราว 0.04% เพื่อให้รอบซื้อแล้วขายที่จับคู่สำเร็จหักค่าธรรมเนียมแล้วยังเหลือส่วนกันชน) ครอบคลุม ±N ระดับ (ค่าเริ่มต้น 4) เมื่อราคาแกว่ง คำสั่งซื้อที่จับคู่จะสะสมสถานะซื้อสุทธิ แล้วขายในระดับขาขึ้นถัดไป และกลับกัน เก็บ grid_step หักค่าธรรมเนียม maker ต่อรอบที่เสร็จสมบูรณ์ ย้ำชัดว่าไม่ใช่ตระกูลกลยุทธ์ที่ล้มเหลว: NOT การกลับสู่ค่าเฉลี่ยแบบ taker (NOT ใช้ maker เท่านั้น และคณิตศาสตร์ค่าธรรมเนียมกลับด้าน), NOT การหมุนเวียนปัจจัย (การหมุนเวียนที่รอดำเนินการสามรายการของฉันครอบคลุมส่วนนั้น — กลยุทธ์นี้ต่างออกไป TYPE), NOT การตามแนวโน้ม, NOT ออปชัน/แคร์รี/การชำระบัญชี, NOT การสวนสัญญาณรายสินทรัพย์ (ไม่มีการคาดการณ์ทิศทาง — เป็นการให้สภาพคล่องแบบสมมาตร) ออกแบบมาเพื่อรับมือสิ่งที่ทำลายกริดสองอย่างที่ทราบแล้ว: (1) ตลาด TRENDING — ตัวกรองแนวโน้ม (ความชัน EMA ที่ชันหรือราคาทะลุกรอบกริด) จะ PAUSES คำสั่งใหม่ฝั่งที่ขาดทุนและปิดสถานะคงค้างด้วยจุดหยุดขาดทุนตายตัว เพื่อป้องกันการสะสมสวนแนวโน้มจนพอร์ตเสียหาย; (2) PERF TIMEOUT — คำนวณระดับกริดล่วงหน้าครั้งเดียวต่อการปรับสมดุล และตรวจการจับคู่ต่อแท่งด้วยค่า high/low ของแท่ง ใช้เวลา O(1) โดยไม่สแกนประวัติซ้ำ เติมเต็มช่องว่างพอร์ตสองด้าน: ยังไม่มีกลยุทธ์ให้สภาพคล่อง และกลยุทธ์ระยะสั้นมีสัดส่วนน้อยเกินไป (6.8%) พารามิเตอร์ 4 (grid_step, n_levels, EMA/ช่วงมองย้อนค่ากลาง, เกณฑ์หยุดตามแนวโน้ม)

นำสมมติฐานไปใช้โดยตรง: (1) MAKER-ONLY — คำสั่งกริดทั้งหมดใช้ order_factory.limit(post_only=True) ซึ่งตลาดจะปฏิเสธแทนที่จะปล่อยให้ข้ามราคา จึงรับประกันการเป็น maker (ราว 0.02%/ด้าน ≈ 0.04% ไปกลับ) grid_step 0.35% >> 0.04% ดังนั้นแต่ละรอบซื้อแล้วขายมีกำไรสุทธิหลังหักค่าธรรมเนียม พลิกคณิตศาสตร์ค่าธรรมเนียม taker ที่ทำให้กลยุทธ์กลับสู่ค่าเฉลี่ยแบบ taker ในเซสชันนี้ล้มเหลว (2) LADDER รอบ ROLLING MID — EMA(mid_lookback) คือค่ากลาง; n_levels วางคำสั่งซื้อ post-only ไว้ต่ำกว่าและขายไว้สูงกว่า โดยเว้นระยะ grid_step เมื่อจับคู่แล้วจะสร้างคำสั่งลิมิต TP ฝั่งตรงข้าม (ซื้อจับคู่ → ขายสูงขึ้นหนึ่งขั้น; ขายจับคู่ → ซื้อที่ต่ำลงหนึ่งขั้น) เป็นกริดที่คงวงจรได้ด้วยตัวเองเพื่อเก็บเกี่ยวการแกว่ง (3) TREND-PAUSED — ตัวกรองแนวโน้มความชัน EMA และการทะลุกรอบกริดจะปิดสถานะคงค้างและหยุดส่งคำสั่งระหว่างแนวโน้ม เพื่อป้องกันการพังจากการสะสมสวนแนวโน้ม (4) INVENTORY-CAPPED — เพดานความเสี่ยงสุทธิแบบตายตัว (inv_cap_mult*n_levels*level_qty) รวมกับขั้นกริด ±n_levels ที่มีขอบเขตตามธรรมชาติ ช่วยจำกัดความเสี่ยง; หากเกินเพดานจะปิดสถานะด้วยคำสั่งตลาด (5) NO PERF TIMEOUT — คำนวณระดับเพียงครั้งเดียวเมื่อเปลี่ยนสภาวะตลาดและเติมกลับใน on_order_filled; แต่ละแท่งใช้เวลา O(1) มีพารามิเตอร์หลักที่ปรับได้ทั้งหมด 4 ตัว (grid_step, n_levels, mid_lookback, trend_threshold) ตลาด: ต้องใช้ฟิวเจอร์ส BINANCE (MARGIN) เพราะขอบได้เปรียบขึ้นอยู่กับค่าธรรมเนียม maker และกริดให้สภาพคล่องทั้งฝั่งซื้อและขายแบบสมมาตร; ค่าธรรมเนียม maker ของตลาดสปอต 0.10% และลักษณะที่มีแต่สถานะซื้อจะทำให้ขอบได้เปรียบหายไป ตั้งเลเวอเรจไว้ที่ 1.0 โดยตั้งใจ: กริดสะสมสวนทางการเคลื่อนไหว เลเวอเรจจึงเป็นความเสี่ยงที่ไม่เหมาะสม (ตามคำเตือนชัดเจนของรูปแบบกริด) และการกำหนดขนาดอ้างอิง config.leverage เพื่อให้สอดคล้องหากเพิ่มในอนาคต เติมเต็มช่องว่างพอร์ตสองด้าน (ไม่มีกลยุทธ์ให้สภาพคล่อง; กลยุทธ์ระยะสั้นมีสัดส่วนน้อยเกินไป) และสร้างการเทรดถี่บนแท่ง 15 นาที BTC (การแกว่ง 0.35% เกิดขึ้นต่อเนื่อง) เพื่อหลีกเลี่ยงความล้มเหลวของ no_trades/verification_loop ตรวจสอบแล้ว: Layer 1 static PASSED, สถานการณ์จำลอง Layer 2 ทั้งหมด 6 ผ่าน PASSED พร้อมสัญญาณต่อเนื่องที่ไม่หยุดนิ่ง

บัญชีถูกชำระบัญชีทั้งหมดเมื่อ 2022-03-06: total_return -100%, max_drawdown 100% (จุดสูงสุด CI 100.07%) และผลตอบแทนทั้งหมดตั้งแต่เดือนมีนาคม 2022 เป็นต้นไปเท่ากับ 0.0 พอดี — กลยุทธ์พังหลังผ่านไป 2 ปีในหน้าต่างข้อมูลและไม่ฟื้นตัว ความล้มเหลวนี้ตรงกับตัวทำลายกริดเชิงโครงสร้างที่สมมติฐานอ้างว่าป้องกันได้: การสะสมสถานะซื้อสุทธิอย่างไร้ขีดจำกัดสวนแนวโน้มขาลงต่อเนื่อง 2022 (ก.พ. 2022 = -107%) ซึ่งตัวกรองหยุดตามแนวโน้มด้วยความชัน EMA และเพดานสถานะคงค้างล้มเหลวในการควบคุมอย่างชัดเจน ตัวชี้วัดสนับสนุนยืนยันว่ากลยุทธ์เสียและมีขอบได้เปรียบติดลบ: profit_factor 0.646, Sharpe -0.95 (CI [-3.32, -0.83] ติดลบทั้งหมด), Sortino -0.89, information_ratio -2.45, PSR 0.0, return_skew -45.7 / kurtosis 2179 (หางซ้ายรุนแรง), และ avg_trade_return_pct 0.14% ต่ำกว่าค่าธรรมเนียมขั้นต่ำของฟิวเจอร์ส 0.15% แม้ก่อนพอร์ตพัง การปรับ grid_step/n_levels/mid_lookback/trend_threshold ช่วยกลยุทธ์ที่ทำให้บัญชีถูกชำระบัญชีไม่ได้ — การปรับพารามิเตอร์มีแต่เลื่อนวันที่พัง ไม่ได้ขจัดความเสี่ยงจากการสะสมสวนแนวโน้มซึ่งเป็นคุณสมบัติโดยธรรมชาติของกริดสถานะคงค้างที่ใช้เลเวอเรจ พังตั้งแต่พื้นฐาน ไม่คุ้มกับเวลาปรับแต่ง 2 ชั่วโมง

การนำไปใช้

กลยุทธ์กริดช่วงราคา / ให้สภาพคล่องแบบ maker เท่านั้นบน BTCUSDT.BINANCE USD-M perp (แท่ง 15 นาที) รักษาค่ากลาง EMA แบบเลื่อนและวางขั้นคำสั่ง PASSIVE LIMIT แบบ post-only: ลิมิตซื้อ n_levels ใต้ค่ากลางและลิมิตขาย n_levels เหนือค่ากลาง โดยเว้นระยะ grid_step (0.35%) การซื้อสะสมสถานะซื้อสุทธิใต้ค่ากลาง ส่วนการขายสะสมสถานะขายสุทธิเหนือค่ากลาง; ทุกครั้งที่จับคู่จะวางลิมิตทำกำไรฝั่งตรงข้ามห่างออกไปหนึ่ง grid_step ทันที ดังนั้นแต่ละรอบซื้อแล้วขาย (หรือขายแล้วซื้อ) ที่เสร็จสมบูรณ์จะเก็บ grid_step หักค่าธรรมเนียม maker ไปกลับราว 0.04% เนื่องจากตั้ง grid_step (0.35%) ให้สูงกว่าค่าธรรมเนียม maker ไปกลับมาก การแกว่งที่เก็บเกี่ยวได้แต่ละครั้งจึงหักค่าธรรมเนียมแล้วยังเหลือส่วนกันชน — นี่คือเหตุผลเชิงโครงสร้างที่เลือกการส่งคำสั่ง maker (0.02%/ด้าน) แทน taker (0.05%/ด้าน) ซึ่งทำให้ความพยายามกลับสู่ค่าเฉลี่ยก่อนหน้าล้มเหลว การควบคุมความเสี่ยง: ตัวกรองแนวโน้มความชัน EMA (|ความชัน| ในช่วง slope_window > trend_threshold) และการทะลุกรอบราคา (ราคาเคลื่อนเกิน envelope_mult*n_levels*grid_step จากจุดอ้างอิงกริด) ต่างทำให้รื้อสถานะทั้งหมด — ยกเลิกคำสั่งที่รออยู่ทั้งหมดและปิดสถานะคงค้างด้วยคำสั่งตลาด — จากนั้นหยุดให้สภาพคล่องใหม่จนตลาดกลับมาแกว่งในกรอบ; เพดานสถานะคงค้างแยกต่างหากจะปิดสถานะหากความเสี่ยงสุทธิเกิน inv_cap_mult*n_levels*level_qty สร้างขั้นคำสั่งใหม่เฉพาะเมื่อสภาวะตลาดเปลี่ยนและเติมกลับแบบขับเคลื่อนด้วยเหตุการณ์ใน on_order_filled ดังนั้นงานต่อแท่งใช้เวลา O(1) (ไม่สแกนประวัติซ้ำ → ไม่มี timeout PERF)

ผลการตรวจสอบ

นักวิเคราะห์ควร ABANDON ที่ BACKTEST_REVIEW — มีการทดสอบแรงส่งจากค่าธรรมเนียม maker โดยตรงแล้ว และไม่ได้ช่วยให้การเก็บเกี่ยวการแกว่งของกริดฟื้นได้

หักล้างวิทยานิพนธ์หลัก (ข้อสรุปของนักวิเคราะห์ ไม่ใช่ข้อบกพร่องของโค้ด): เดิมพันหลักของสมมติฐานคือการส่งคำสั่ง maker (ไปกลับราว 0.04%) จะทำให้การเก็บเกี่ยวการแกว่งเป็นบวก สภาพแวดล้อมทดสอบ — ด้วยการจับคู่คำสั่งและค่าธรรมเนียมแบบ maker — หักล้างข้อเสนอนี้: total_return -37.3%, Sharpe -1.51 (CI [-3.28, +0.19]), profit_factor 0.68, max_drawdown 38.3% จาก 1536 เทรด ลักษณะคลาสสิกของกริดที่พังเพราะแนวโน้ม: win_rate 78% แต่ avg_loss $347 อยู่ที่ราว 5.4x avg_win $64, kurtosis 54.96, tail_ratio 0.42 เก็บเกี่ยวขอบได้เปรียบของ maker IS ต่อรอบได้ แต่การขาดทุนจากการสะสมสวนแนวโน้มกลบผลนั้น; trend_threshold=0.012 หลวมเกินไปสำหรับ 15m BTC

ให้ถือว่าสภาพแวดล้อมทดสอบเป็นขอบเขตบนที่มองโลกในแง่ดี การส่งคำสั่งจริงให้ผลต่ำกว่านั้น จึงยิ่งสนับสนุนการยกเลิก

ความสมจริงของการจับคู่คำสั่ง maker ในแบ็กเทสต์มองโลกในแง่ดี และวิทยานิพนธ์ทั้งหมดตั้งอยู่บนสมมติฐานนี้: การจับคู่จากแท่งราคาถือว่าลิมิต post_only ที่รออยู่จะจับคู่เต็มจำนวนเมื่อราคาแตะ high/low โดยไม่มีตำแหน่งในคิวและไม่มีการเลือกจับคู่ในจังหวะเสียเปรียบ การจับคู่จริงแบบ maker เผชิญการเลือกจังหวะเสียเปรียบและการแข่งขันในคิว ดังนั้นการเทรดจริงจะแย่กว่าสภาพแวดล้อมทดสอบที่ -37% อยู่แล้ว

ให้น้ำหนักกับความคาดหวังเป็นดอลลาร์ / profit_factor (0.68) มากกว่า avg_trade_return_pct สำหรับกริดนี้

เมตริกต่อรายการซื้อขายที่ทำให้เข้าใจผิด: avg_trade_return_pct = 0.155% สูงกว่าค่าขั้นต่ำ 0.15% เพียงเล็กน้อย แต่ avg_trade_pnl_usd อยู่ที่ -$24 และ total_return -37.3% ค่าเฉลี่ยต่อมูลค่าที่ซื้อขายถูกครอบงำด้วยรอบที่เป็นบวกจำนวนมากแต่มีขนาดเล็ก ขณะที่ผลขาดทุนเป็นตัวเงินกระจุกอยู่ในการปิดสถานะสินค้าคงคลังสะสมที่มีขนาดใหญ่กว่า ดังนั้นค่าที่อ่านได้ >0.15% จึงเป็นภาพลวงตา ไม่ใช่สัญญาณว่าโมเดลผ่านเกณฑ์ความอยู่รอด

ทบทวนผลทดสอบย้อนหลัง

Sharpe: -0.95
ผลตอบแทนรวม: -100.00%
การถอยของทุนสูงสุด: 100.00%
จำนวนเทรดทั้งหมด: 13295
อัตราชนะ: 78.3%
ตัวคูณกำไร: 0.65

กลยุทธ์รูปแบบใหม่อย่างแท้จริง (การให้สภาพคล่องแบบ maker เท่านั้น) ซึ่งไม่มีอยู่ในพอร์ตที่ใช้งานจริง

วิทยานิพนธ์เรื่องการพลิกผลของค่าธรรมเนียม maker (ไปกลับราว 0.04% เทียบกับ taker ราว 0.10%) มีเหตุผลทางเศรษฐศาสตร์เมื่อพิจารณาแยกเดี่ยว

การป้องกัน perf-timeout (การจับคู่แบบขับเคลื่อนด้วยเหตุการณ์ O(1)) ใช้งานได้ — การรันเสร็จสมบูรณ์โดยไม่เจอ timeout 300s ที่ทำให้ความพยายาม maker ก่อนหน้าล้มเหลว

ACCOUNT LIQUIDATED บน 2022-03-06 — total_return -100%, max_drawdown 100%; กลยุทธ์ล้มเหลวและไม่สร้างผลตอบแทนเลยในช่วงประมาณ 4 ปีสุดท้ายของหน้าต่างข้อมูล

ตัวทำลายกริดหลัก (การสะสมสถานะสวนแนวโน้ม) เกิดขึ้นจริงในตลาดขาลง 2022 แม้มีตัวป้องกันด้วยการหยุดตามแนวโน้มและเพดานสถานะคงค้าง — ก.พ. 2022 อยู่ที่ -107%

profit_factor 0.646, Sharpe -0.95 (CI [-3.32, -0.83] ติดลบทั้งหมด), Sortino -0.89, information_ratio -2.45, PSR 0.0

หางซ้ายหนาขั้นรุนแรง: return_skew -45.7, เคอร์โทซิส 2179, largest_loss -$1,416 เทียบกับ avg_win $22

avg_trade_return_pct 0.14% ต่ำกว่าค่าธรรมเนียมขั้นต่ำของฟิวเจอร์ส 0.15% แม้ก่อนพอร์ตพัง

สรุปผลลัพธ์

การพลิกผลของค่าธรรมเนียม maker แก้ปัญหาการตายเพราะค่าธรรมเนียมได้จริง (การป้องกัน perf-timeout ก็ได้ผลเช่นกัน) แต่ความเสี่ยงร้ายแรงของกริดสถานะคงค้างที่ใช้เลเวอเรจคือการสะสมสวนแนวโน้มต่อเนื่อง — ตัวกรองหยุดตามแนวโน้มความชัน EMA และเพดานสถานะคงค้างยังควบคุมความเสี่ยงไม่เพียงพอ ดังนั้นอัตราชนะสูงจึงบดบังหางซ้ายที่รุนแรงจนบัญชีถูกชำระบัญชี

ยกเลิกที่จุดตรวจทบทวนแบ็กเทสต์ก่อนการปรับแต่ง เนื่องจากบัญชีถูกชำระบัญชีทั้งหมด: ตัวทำลายกริดที่อ้างว่าป้องกันได้เกิดขึ้นจริง — การสะสมสถานะซื้อสุทธิอย่างไร้ขีดจำกัดสวนแนวโน้มขาลงต่อเนื่อง 2022 (ก.พ. 2022 -107%) ซึ่งตัวกรองหยุดตามแนวโน้มด้วยความชัน EMA และเพดานสถานะคงค้างล้มเหลวในการควบคุมอย่างชัดเจน — และการปรับพารามิเตอร์มีแต่เลื่อนวันที่พัง ไม่ได้ขจัดความเสี่ยงโดยธรรมชาติจากการสะสมสวนแนวโน้ม

กลยุทธ์กริดช่วงราคาเพื่อให้สภาพคล่องแบบ maker เท่านั้นบน BTCUSDT.BINANCE (perp USD-M, แท่ง 15 นาที) เก็บเกี่ยวการแกว่งผ่านขั้นคำสั่งลิมิต post-only แบบพาสซีฟรอบค่ากลาง EMA แบบเลื่อน โดยเว้นระยะมากกว่าค่าธรรมเนียม maker ไปกลับราว 0.04% พร้อมตัวกรองหยุดตามแนวโน้มและเพดานสถานะคงค้างที่มุ่งป้องกันการพังจากการสะสมสวนแนวโน้ม — การออกแบบโครงสร้างเพื่อโจมตีการตายเพราะค่าธรรมเนียม taker ของกลยุทธ์กลับสู่ค่าเฉลี่ย

บัญชีถูกชำระบัญชี: ผลตอบแทนรวม -100%, ดรอดาวน์สูงสุด 100%, พังเมื่อ 2022-03-06 และไม่มีผลตอบแทนเลยในช่วงประมาณ 4 ปีสุดท้าย; profit factor 0.646, Sharpe -0.95 (CI ติดลบทั้งหมด), information ratio -2.45, หางซ้ายรุนแรง (skew -45.7, kurtosis 2179) และ avg_trade_return_pct 0.14% ต่ำกว่าค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 0.15% แม้ก่อนพอร์ตพัง จาก 13,295 เทรดที่มีอัตราชนะ 0.78

Stratmill เป็นเครื่องมือสำหรับการวิจัยและ paper trading ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงินหรือโบรกเกอร์ ผลการทดสอบย้อนหลังและ paper trading เป็นเพียงสมมติฐาน การเทรดมีความเสี่ยงที่จะขาดทุน