ข้ามไปยังเนื้อหา
กลยุทธ์ทั้งหมด

กลยุทธ์

ทดสอบระบบเทรด กลยุทธ์กลับตัวจากค่าฟันดิงสุดโต่ง ฝั่งซื้อและขาย สำหรับสัญญาอินเวิร์สเพอร์เพทชวล BTC COIN-M (BINANCE_CM)

ผลลัพธ์: ยกเลิก

BtcCmFundingPercentileExtremeReversionLS

สรุปผลลัพธ์

BtcCmFundingPercentileExtremeReversionLS ใช้ค่าฟันดิงเป็นตัวชี้วัดภาวะกระจุกตัว โดยสวนฝั่งที่มีค่าสุดโต่งในข้อมูลค่าฟันดิงย้อนหลัง 30 วัน บนตลาด BTC COIN-M ที่แทบไม่มีข้อมูล พร้อมสร้างอันดับกึ่งกลางอย่างระมัดระวังเพื่อรองรับเพดานค่าฟันดิงของ Binance รอบก่อนเคยรันแล้ว (ประมาณ 650 เทรด) แต่ผลตอบแทนต่อเทรดต่ำกว่าเกณฑ์ค่าธรรมเนียม CM และผลตอบแทนพอๆ กับการโยนเหรียญ จึงแก้ให้เทรดเฉพาะช่วงสุดโต่งจริงและถือสถานะรอการกลับตัวผ่านค่ามัธยฐาน แต่รอบแก้ไขนี้ไม่ได้รับการประเมิน: ขั้นตอนการตรวจสอบติดขัด และหลังหมดเวลาสามครั้งในสองรอบ การรันก็ถูกยุติในสถานะ 'verifying_stuck_3_timeouts' ผลลัพธ์สะท้อนความล้มเหลวของกระบวนการตรวจสอบ ไม่ใช่ข้อสรุปเกี่ยวกับสมมติฐานการกลับตัวของค่าฟันดิง

รายงานกลยุทธ์

สมมติฐาน

กลยุทธ์ฝั่งซื้อและขาย ใช้ตราสารเดียวในตลาดเดียวบน BTCUSD_PERP.BINANCE_CM ซึ่งเป็นสัญญาอินเวิร์สเพอร์เพทชวลที่มีมาร์จินเป็น BTC สำหรับตลาดฟิวเจอร์ส COIN-M ของ Binance ใช้กลยุทธ์กลับสู่ค่าเฉลี่ยจากค่าฟันดิงสุดโต่ง: เมื่ออัตราฟันดิงทุก 8 ชั่วโมงอยู่ในกลุ่มบนสุด 5% ของการกระจายตัวย้อนหลัง 30 วัน (ค่าบวกมากผิดปกติหมายถึงฝั่งซื้อกระจุกตัวและจ่ายเงินเพื่อถือสถานะ) ฝั่งที่กระจุกตัวมักถูกลงโทษภายใน 24 ชั่วโมงถัดมา เมื่อผู้เข้าตลาดช้าถูกบีบให้ออกจากสถานะ ในทางกลับกัน เมื่อค่าฟันดิงอยู่ในกลุ่มล่างสุด 5%……แสดงเพิ่มเติมแสดงน้อยลง

กลยุทธ์ฝั่งซื้อและขาย ใช้ตราสารเดียวในตลาดเดียวบน BTCUSD_PERP.BINANCE_CM ซึ่งเป็นสัญญาอินเวิร์สเพอร์เพทชวลที่มีมาร์จินเป็น BTC สำหรับตลาดฟิวเจอร์ส COIN-M ของ Binance ใช้กลยุทธ์กลับสู่ค่าเฉลี่ยจากค่าฟันดิงสุดโต่ง: เมื่ออัตราฟันดิงทุก 8 ชั่วโมงอยู่ในกลุ่มบนสุด 5% ของการกระจายตัวย้อนหลัง 30 วัน (ค่าบวกมากผิดปกติหมายถึงฝั่งซื้อกระจุกตัวและจ่ายเงินเพื่อถือสถานะ) ฝั่งที่กระจุกตัวมักถูกลงโทษภายใน 24 ชั่วโมงถัดมา เมื่อผู้เข้าตลาดช้าถูกบีบให้ออกจากสถานะ ในทางกลับกัน เมื่อค่าฟันดิงอยู่ในกลุ่มล่างสุด 5% (ค่าติดลบหมายถึงฝั่งขายกระจุกตัวและจ่ายเงินเพื่อถือสถานะ) แรงกดดันจากการกลับตัวจะเป็นประโยชน์ต่อฝั่งซื้อ กลยุทธ์จะเข้าฝั่ง OPPOSITE ของฝั่งที่กระจุกตัวเชิงโครงสร้างตามสัญญาณค่าฟันดิง แก้ช่องว่าง SECOND-LARGEST UNTOUCHED VENUE GAP ในพอร์ต: BINANCE_CM ที่ 1/662 (0.2%) เทียบกับเป้าหมาย ≥5% ปัจจุบันแทบไม่มีความครอบคลุมของฟิวเจอร์สอินเวิร์ส / ที่ใช้มาร์จิน BTC แม้มีสัญญา COIN-M ที่ยังใช้งานอยู่ 263 รายการในแค็ตตาล็อก ตอบโจทย์ช่องว่างโควตา THREE ข้อพร้อมกัน: (1) ตลาด BINANCE_CM; (2) ทิศทาง long_short (ปัจจุบัน 12.0% เทียบกับเป้าหมายโดยนัยประมาณ 45%); (3) ใช้กลไกตระกูล (b) ความแตกต่างของอัตราฟันดิงบน UNTRIED-บน-COIN-M ที่นักวิเคราะห์แนะนำ ข้อเสนอ BtcFundingCarryLongShort ก่อนหน้านี้ของฉันใช้หลายตลาด (Binance USD-M + Hyperliquid) เพื่อเก็บข้อมูล DELTA-NEUTRAL CARRY กลยุทธ์นี้แตกต่างโดยพื้นฐาน: COIN-M ตลาดเดียว, เดิมพัน DIRECTIONAL (ไม่เป็นกลางต่อเดลตา), กลไก MEAN-REVERSION (ไม่ใช่อาร์บิทราจ) ไม่มีส่วนทับซ้อน ALSO ตั้งฉากกับรูปแบบความล้มเหลว ADA 4H ทั้งหมด: ไม่ใช่เบรกเอาต์ ไม่ใช่การกลับสู่ค่าเฉลี่ยจากราคา และไม่อิงแท่งราคา แต่ใช้สถิติค่าฟันดิง ไม่ขึ้นกับระบอบตลาด และใช้ตลาดกับประเภทสัญญาที่ไม่เคยมีการทดลองมาก่อนเลย

ข้อค้นพบของ QA เป็นความล้มเหลวด้านส่วนเผื่อต่อเทรด ไม่ใช่ความผิดพลาดในการเชื่อมระบบ: มีเทรดที่มีข้อมูลเพียงพอ 650 ครั้ง, avg_trade_return_pct 0.0794% เทียบกับเกณฑ์ขั้นต่ำประมาณ 0.10% COIN-M, การหมุนเวียนสถานะ 46.6, avg_win $582 เทียบกับ avg_loss $534 และอัตราชนะ 0.50 QA ยังระบุด้วยว่าโครงสร้างอันดับกึ่งกลางและหน้าต่างข้อมูลถูกต้องแล้ว ดังนั้นฉันจึง NOT แตะต้องสัญญาณ การเปลี่ยนแปลงสองอย่างนี้มุ่งลดการหมุนเวียนสถานะและเพิ่มช่วงการเก็บผลตอบแทนเท่านั้น (1) การปรับ tail_pct 0.10 -> 0.05……แสดงเพิ่มเติมแสดงน้อยลง

ข้อค้นพบของ QA เป็นความล้มเหลวด้านส่วนเผื่อต่อเทรด ไม่ใช่ความผิดพลาดในการเชื่อมระบบ: มีเทรดที่มีข้อมูลเพียงพอ 650 ครั้ง, avg_trade_return_pct 0.0794% เทียบกับเกณฑ์ขั้นต่ำประมาณ 0.10% COIN-M, การหมุนเวียนสถานะ 46.6, avg_win $582 เทียบกับ avg_loss $534 และอัตราชนะ 0.50 QA ยังระบุด้วยว่าโครงสร้างอันดับกึ่งกลางและหน้าต่างข้อมูลถูกต้องแล้ว ดังนั้นฉันจึง NOT แตะต้องสัญญาณ การเปลี่ยนแปลงสองอย่างนี้มุ่งลดการหมุนเวียนสถานะและเพิ่มช่วงการเก็บผลตอบแทนเท่านั้น (1) การปรับ tail_pct 0.10 -> 0.05 ทำให้อัตราการเกิดเหตุการณ์ลดลงครึ่งหนึ่ง เพื่อให้แต่ละเทรดอยู่ลึกเข้าไปในหางของภาวะกระจุกตัวมากขึ้น จากเดิมที่มีประมาณ 650 เทรด จึงยังเหลือประมาณ 250-350 เทรดที่วัดผลได้ (2) ก่อนหน้านี้การออกเมื่อค่ากลับสู่ปกติจะทำงานทันทีที่อันดับกลับเข้าสู่แถบสมมาตรรอบค่ามัธยฐาน ซึ่งตัดการกลับตัวทุกครั้งตรงกึ่งกลางโดยโครงสร้าง นี่คือคำอธิบายเชิงกลไกว่าทำไม avg_win ≈ avg_loss ทั้งที่อัตราชนะพอๆ กับการโยนเหรียญ ตอนนี้ต้องให้ค่าฟันดิงข้ามผ่านค่ามัธยฐาน THROUGH ไปยังอีกฝั่ง และเพิ่มเพดานเวลาเป็นสองเท่าที่ 12 แท่ง (48 ชั่วโมง) เพื่อเปิดโอกาสให้เกิดเช่นนั้น คันโยกทั้งสองดัน avg_trade_return_pct ให้สูงขึ้นและลดการหมุนเวียนสถานะ ซึ่งเป็นแกนเดียวที่สมุดสถานะ 0.0794% จะไปถึงเกณฑ์ได้ การประเมินอย่างตรงไปตรงมาคือเหตุผลที่ฉันแนะนำไว้ด้านล่าง: ฉันไม่คาดว่ากลยุทธ์นี้จะผ่าน กลยุทธ์ร่วมกลไกเดียวกันโดยตรง (BtcCmInverseFundingExtremeReversionLS) ถูกยุติในสถานะ premise_falsified หลังวิเคราะห์ชุดข้อมูลค่าฟันดิง COIN-M จริงเทียบกับผลตอบแทน BTCUSD_PERP ในอนาคต โดยขาซื้อหลังค่าฟันดิงติดลบสุดโต่งให้ผล NEGATIVE ในทุกเกณฑ์และทุกช่วงเวลาที่ทดสอบ กล่าวคือทิศทางของผลกลับด้าน ไม่ใช่แค่มีขนาดเล็ก อัลฟาของการรันนี้ -0.0018, IR -0.69 และ Sharpe CI [-0.41, 0.96] สอดคล้องกับผลที่เป็นศูนย์ดังกล่าว การขยายช่วงเก็บผลตอบแทนไม่อาจทำให้เกิดผลที่ไม่มีอยู่ เมื่อผลตอบแทนในอนาคตแบบมีเงื่อนไขเป็นศูนย์หรือกลับด้าน และตัวอย่างที่มีสัญญาณทั้งหมดก็จำกัดอยู่ในช่วงค่าฟันดิง COIN-M ประมาณ 1 ปี ซึ่งเริ่มต้น 2025-05 จึงไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมให้ใช้อ้างอิง

verifying_stuck_3_timeouts

การนำไปใช้

กลยุทธ์สวนภาวะกระจุกตัวของฝั่งซื้อหรือขายจากค่าฟันดิง สำหรับสัญญาอินเวิร์สเพอร์เพทชวล BTC COIN-M (BTCUSD_PERP.BINANCE_CM, แท่ง 4H) ทุกครั้งที่มีการประกาศค่าฟันดิงทุก 8 ชั่วโมง จะจัดอันดับกึ่งกลางเทียบกับค่าประกาศย้อนหลัง 90 ครั้ง (ต้องใช้อันดับกึ่งกลางเพราะ Binance จำกัดค่าฟันดิงบวกไว้ที่ COIN-M ทำให้มีอันดับซ้ำต่อเนื่องจำนวนมาก) ค่าฟันดิงในหางล่าง (ฝั่งขายกระจุกตัวและเป็นผู้จ่าย) => LONG; หางบน (ฝั่งซื้อกระจุกตัวและเป็นผู้จ่าย) => SHORT สัญญาณคือคะแนนสวนทางแบบต่อเนื่อง 1 - 2*อันดับ ในช่วง [-1, +1] คำนวณใหม่ทุกแท่ง ออกจากสถานะเมื่อค่าฟันดิงกลับสู่ปกติผ่านค่ามัธยฐานในทิศทางที่เป็นผลดี เมื่อครบเพดานเวลา hold_bars หรือเมื่อถึงจุดหยุดขาดทุนเพื่อป้องกัน 5% หากไม่มีชุดข้อมูลค่าฟันดิงหรือข้อมูลล้าสมัย สัญญาณจะเป็นกลางและไม่มีการเทรด โดยไม่มีสัญญาณสำรองที่อิงราคาอย่างเดียว การกำหนดขนาดสถานะเสี่ยง risk_pct ของเงินทุนเทียบกับจุดหยุดขาดทุน จำกัดไว้ไม่เกิน max_gross_frac ของเงินทุน และปัดลงเป็นจำนวนเต็มของสัญญาอินเวิร์สมูลค่า $100

ประวัติรอบทดสอบ

การตรวจสอบไม่ผ่าน (การทบทวนชั้น 4 — QA) [class=no_edge]: - NO VIABLE EDGE / ผลตอบแทนต่อรายการต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำ ตลอด 650 รายการซื้อขายที่มีข้อมูลเพียงพอ กลยุทธ์สวนทางกับเปอร์เซ็นไทล์ของอัตราค่าฟันดิ้งให้ผลเกือบเป็นศูนย์: avg_trade_return_pct 0.0794% อยู่ที่ BELOW ต่ำกว่าเกณฑ์ความเป็นไปได้ 0.10% CM (ให้ผลสุทธิเป็นบวกในการแบ็กเทสต์แบบอุดมคติ แต่ยังอยู่ในส่วนเผื่อของสลิปเพจ/ผลกระทบต่อราคา/OOS และผลกระทบต่อราคาอยู่ที่ $7,084 แล้ว โดยมีอัตราหมุนเวียน 46.6) PF 1.089 (สูงกว่า 1 เพียงเล็กน้อย), win_rate 0.50……แสดงเพิ่มเติมแสดงน้อยลง

การตรวจสอบไม่ผ่าน (การทบทวนชั้น 4 — QA) [class=no_edge]: - NO VIABLE EDGE / ผลตอบแทนต่อรายการต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำ ตลอด 650 รายการซื้อขายที่มีข้อมูลเพียงพอ กลยุทธ์สวนทางกับเปอร์เซ็นไทล์ของอัตราค่าฟันดิ้งให้ผลเกือบเป็นศูนย์: avg_trade_return_pct 0.0794% อยู่ที่ BELOW ต่ำกว่าเกณฑ์ความเป็นไปได้ 0.10% CM (ให้ผลสุทธิเป็นบวกในการแบ็กเทสต์แบบอุดมคติ แต่ยังอยู่ในส่วนเผื่อของสลิปเพจ/ผลกระทบต่อราคา/OOS และผลกระทบต่อราคาอยู่ที่ $7,084 แล้ว โดยมีอัตราหมุนเวียน 46.6) PF 1.089 (สูงกว่า 1 เพียงเล็กน้อย), win_rate 0.50 (โอกาสชนะพอๆ กับการโยนเหรียญ; ฝั่งซื้อ 0.51 / ฝั่งขาย 0.49), ชาร์ป 0.265 โดยมี CI [-0.41, 0.96] คร่อมศูนย์, แอลฟา -0.0018 (ใกล้ศูนย์), IR -0.69 avg_win $582 ~= avg_loss $534 เมื่ออัตราชนะพอๆ กับการโยนเหรียญ หมายความว่าค่าสุดขั้วของเปอร์เซ็นไทล์อัตราค่าฟันดิ้งไม่ได้ทำนายการกลับตัว ส่วน +39% มีค่าน้อยและบางส่วนมาจากการบวกราคาเปิด (end_unrealized +23.6%) / เบตาตลาด BTC (ค่าสหสัมพันธ์ 0.60) ให้ผลเป็นศูนย์เช่นเดียวกับกลยุทธ์พี่น้องที่ใช้อัตราค่าฟันดิ้งสุดขั้วก่อนหน้านี้ BTC-CM (PF 0.99) การสร้างค่ากึ่งกลางอันดับ/หน้าต่างอยู่ในรูปแบบที่ถูกต้องแล้ว จึงค้นพบสัญญาณนี้ไปแล้วและไม่มีการปรับพารามิเตอร์ใดแก้ได้ - ประวัติอัตราค่าฟันดิ้งของ COIN-M เริ่มต้นราว 2025-05 ดังนั้นมีเพียงประมาณ 1 ปีของช่วงเวลา 5.8 ปีที่สร้างสัญญาณ (funding_events_available 1663) ตัวอย่างข้อมูลประมาณ 1 ปีมีข้อมูลเพียงพอ (650 รายการซื้อขาย) และให้ผลเป็นศูนย์ — ไม่ใช่เพราะจำนวนรายการซื้อขายไม่พอ แต่จำกัดอยู่ในภาวะตลาดช่วงหลังนี้

สรุปผลลัพธ์

กลยุทธ์ที่เข้าเกณฑ์ต้องผ่านขั้นตอนการตรวจสอบได้อย่างสม่ำเสมอภายในเวลาที่กำหนด มิฉะนั้นจะถูกยุติก่อนประเมินความได้เปรียบ หมดเวลาซ้ำระหว่างการตรวจสอบทำให้การรันจบลงโดยไม่คำนึงถึงคุณภาพของสัญญาณ และความได้เปรียบต่อเทรดที่ต่ำกว่าเกณฑ์จากรอบก่อนก็ไม่เคยมีโอกาสได้รับการทดสอบซ้ำ

กลยุทธ์ถูกยุติในสถานะ 'verifying_stuck_3_timeouts' เพราะขั้นตอนการตรวจสอบไม่เสร็จสิ้นหลังหมดเวลาสามครั้งในสองรอบ กลยุทธ์จึงไม่ผ่านการตรวจสอบเพื่อเข้าสู่แบ็กเทสต์ใหม่ การทบทวนแบ็กเทสต์ การปรับให้เหมาะสม หรือการวิเคราะห์ นี่เป็นความล้มเหลวของโครงสร้างพื้นฐานและกระบวนการตรวจสอบ ไม่ใช่คำตัดสินต่อกลไกของกลยุทธ์

กลยุทธ์กลับสู่ค่าเฉลี่ยจากค่าฟันดิงสุดโต่ง ฝั่งซื้อและขาย ใช้ตราสารเดียวในตลาดเดียวบนสัญญาอินเวิร์สเพอร์พ์ BTC COIN-M (BTCUSD_PERP.BINANCE_CM) โดยใช้ค่าฟันดิงทุก 8 ชั่วโมงเป็นสถิติภาวะกระจุกตัว จัดอันดับค่าประกาศแต่ละครั้ง (ใช้อันดับกึ่งกลางเพื่อรองรับเพดานค่าฟันดิง +0.01% ของ Binance) เทียบกับหน้าต่างย้อนหลัง 30 วัน แล้วสวนฝั่งที่กระจุกตัว (ขายเมื่ออยู่หางบน ซื้อเมื่ออยู่หางล่าง) ออกเมื่อค่าฟันดิงกลับสู่ปกติผ่านค่ามัธยฐาน เมื่อครบเพดานเวลา หรือเมื่อถึงจุดหยุดขาดทุน

การรันครั้งนี้ไม่มีข้อมูลผลการดำเนินงาน เพราะไม่ได้สร้างแบ็กเทสต์ที่เสร็จสมบูรณ์ ตัวเลขเดียวที่มีมาจากรอบก่อนซึ่งอ้างถึงในโค้ด: ประมาณ 650 เทรด ที่ avg_trade_return_pct 0.0794% (ต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำประมาณ 0.10% CM) โดยกำไรเฉลี่ยต่อครั้ง $582 ≈ ขาดทุนเฉลี่ย $534 และอัตราชนะพอๆ กับการโยนเหรียญ ซึ่งรอบ 2 พยายามแก้ด้วยการจำกัดหางให้แคบลงที่ 5% และถือสถานะรอการกลับตัวผ่านค่ามัธยฐาน

Stratmill เป็นเครื่องมือสำหรับการวิจัยและ paper trading ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงินหรือโบรกเกอร์ ผลการทดสอบย้อนหลังและ paper trading เป็นเพียงสมมติฐาน การเทรดมีความเสี่ยงที่จะขาดทุน