กลยุทธ์ไบนารีแบบ LONG-ONLY บนชุดตลาด Polymarket ขึ้น/ลงรายชั่วโมงที่เกิดซ้ำ ETH (ETH-updown-1h.POLYMARKET) แต่ละช่วงจะเปิดตลาดใหม่ โดยราคาโทเคน YES สะท้อนความน่าจะเป็นตามราคาตลาดที่ ETH จะปิดชั่วโมง UP ข้อได้เปรียบเชิงโครงสร้างของเรา: เราเก็บแท่งราคา spot/perp ETH อยู่แล้ว จึงประเมินความน่าจะเป็นที่ราคาจะขึ้นอย่างเป็นธรรมสำหรับกรอบเวลา SAME ได้ดีกว่าตลาดคาดการณ์ที่เสนอราคาตามสเปรด กลไก (ตั้งใจ NOT การลอกแบบกลยุทธ์โมเมนตัม/กลับสู่ค่าเฉลี่ยของคริปโต — กลยุทธ์นี้เทรดความน่าจะเป็น PROBABILITY ที่ตั้งราคาผิด ไม่ใช่ราคา): คำนวณสัญญาณระยะสั้นจากแท่งราคา ETHUSDT.BINANCE ช่วงละ 5 นาที โดย s = ผลตอบแทนลอการิทึมในช่วง -1h ล่าสุดที่ปรับเป็นมาตรฐาน (โมเมนตัม) แล้วแปลงผ่านฟังก์ชันโลจิสติก p_fair = sigmoid(k * s) + d โดย d คือค่าคงที่แนวโน้มขาขึ้นแบบไม่มีเงื่อนไขขนาดเล็ก ประมาณ 15 นาทีก่อนตลาดตัดสินผล เปรียบเทียบ p_fair กับราคาโดยนัย YES แบบเรียลไทม์ เปิดสถานะเฉพาะเมื่อส่วนต่างเกินเกณฑ์ τ ซึ่งกำหนดให้ครอบคลุมสเปรดไปกลับประมาณ 1% พร้อมส่วนเผื่อ หาก p_fair − q > τ ให้ซื้อ YES; หาก q − p_fair > τ ให้ซื้อโทเคนฝั่งตรงข้าม (NO) (ไม่มีการขายชอร์ต — NO เป็นโทเคนแยกต่างหากในชุดตลาดเดียวกัน) เปิดหนึ่งสถานะต่อตลาดและถือจนตัดสินผล (0/1) ECONOMICS (พร้อมคำนวณ): ตลาดที่โอกาสขึ้นลงใกล้เคียงกันมักซื้อขายแถว q≈0.50; การเข้าซื้อเฉพาะเมื่อส่วนต่างความน่าจะเป็น ≥ τ=0.06 ให้กำไรขั้นต้น EV ต่อครั้ง = (p_fair − q) เป็นสัดส่วนของผลตอบแทน 0/1 ≈ 0.06 จากต้นทุนประมาณ 0.50 หรือกำไรขั้นต้นประมาณ +12% ของมูลค่าที่วาง เทียบกับต้นทุนสเปรดไปกลับประมาณ 1% ซึ่งมากกว่าต้นทุน 10x เท่า ตรงข้ามกับสุสานกลยุทธ์ที่ค่าธรรมเนียมกินกำไรหมด ผลลัพธ์ไบนารีทำให้ความแปรปรวนต่อการเทรดสูง (+100%/−100% เมื่อวางเงิน 0.5) ดังนั้นข้อได้เปรียบจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ AGGREGATE ในตลาดจำนวนมากที่ตัดสินผลแล้ว ซึ่งเป็นสิ่งที่แพลตฟอร์มนี้มีให้พอดีด้วยตลาดใหม่ทุกชั่วโมง นี่คือข้อได้เปรียบด้านข้อมูลที่แท้จริง (เราเห็นข้อมูลราคาสินทรัพย์อ้างอิงที่ตลาดกำลังประเมิน) เติมเต็มหมวดแพลตฟอร์มที่มีกลยุทธ์น้อยที่สุด (POLYMARKET 0.0%) เป็นกลยุทธ์ข้ามแพลตฟอร์ม (POLYMARKET + BINANCE เติมโควตาข้ามแพลตฟอร์ม 6.9%→≥15%) และเป็นกลยุทธ์ระยะสั้น (เติมหมวด 9.6%) จำกัดไว้ที่พารามิเตอร์ 3 ตัว (ช่วงย้อนหลังของโมเมนตัม ความชันโลจิสติก k และเกณฑ์เข้า τ; กำหนด d คงที่) เพื่อลดความเสี่ยงจากการปรับเข้ากับข้อมูลย้อนหลังมากเกินไปจนล้มเหลว