ข้ามไปยังเนื้อหา
กลยุทธ์ทั้งหมด

กลยุทธ์

ตะกร้า Absolute-Momentum แบบทิศทางสุทธิที่ใช้การบรรจบกันของกรอบเวลาคู่ ครอบคลุมสินทรัพย์หลักสภาพคล่องสูง (Long-Short, Binance USD-M, แนวโน้ม 60d+120d สอดคล้องกันรายขา, เป็นกลางเมื่อไม่ตรงกัน, ปรับสมดุลรายสัปดาห์, ปิดทั้งหมดแล้วเปิดใหม่, Pure OHLCV)

ผลลัพธ์: ยกเลิก

DualTimeframeConfluenceNetDirectionalMomentumBasketLS

สรุปผลลัพธ์

กลยุทธ์นี้ต่อยอดจากตะกร้าโมเมนตัมสัมบูรณ์ LS ที่ได้รับการส่งเสริม โดยกำหนดให้แนวโน้ม 60 วันและ 120 วันของเหรียญหลักทั้ง 10 รายการต้องสอดคล้องกันก่อนเลือกฝั่ง และถือแต่ละขาไว้ที่สถานะเป็นกลางเมื่อแนวโน้มไม่ตรงกัน เพื่อลดความเสี่ยงในช่วงเปลี่ยนผ่านที่ผันผวน แบ็กเทสต์ครั้งแรกแสดงความได้เปรียบจริงแต่ไม่มาก (Sharpe 0.40, profit factor 1.21, +274%) แต่มีดรอดาวน์ 49% และพึ่งพาค่าผิดปกติสูง นักวิเคราะห์จึงอนุมัติให้ปรับแต่ง การปรับแต่งให้ผลด้านความเสี่ยงตามเป้าหมายพอดี — ดรอดาวน์ลดลงครึ่งหนึ่งเหลือ 24.8%, Sortino เพิ่มเป็นสองเท่าเป็น 1.71, profit factor เพิ่มเป็น 1.46 — และผ่านเกณฑ์ความสม่ำเสมอ (วอล์กฟอร์เวิร์ดที่ไม่ฟิตเกินไป อัตราส่วนชุดข้อมูลกันไว้ทดสอบ 1.339 ไม่มีหน้าผาความไว และ PBO 0.42) แต่ค่า Sharpe หลังปรับแต่งที่ 0.68 ไม่ผ่านเกณฑ์ Deflated Sharpe (DSR 0.0 ต่ำกว่าเกณฑ์โชค 1.93 จากการทดลอง 225 ครั้ง และ CI คร่อมศูนย์) จึงถูกละทิ้งตั้งแต่การทำซ้ำครั้งแรกในฐานะผลจากการเลือกบางรูปแบบ: ตัวกรองการสอดคล้องกันลด Sharpe เชิงทิศทาง ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้ตะกร้ากลยุทธ์ที่เป็นพี่น้องกันและได้รับการส่งเสริมมีนัยสำคัญ

รายงานกลยุทธ์

สมมติฐาน

ตะกร้าโมเมนตัมสัมบูรณ์แบบ LONG-SHORT, MULTI-INSTRUMENT, NET-DIRECTIONAL ครอบคลุม Binance USD-M คู่หลักที่มีประวัติข้อมูลครบถ้วนยืนยันแล้วประมาณ 10 คู่ (BTC, ETH, SOL, BNB, XRP, ADA, DOGE, AVAX, LINK, LTC) โดย DISTINCT MECHANISM คือ PER-LEG DUAL-TIMEFRAME TREND CONFLUENCE กลยุทธ์นี้ต่อยอดจากผู้ชนะ PROVEN ซึ่งเป็นตะกร้า LS โมเมนตัมสัมบูรณ์ที่เพิ่งผ่านการปรับเหมาะสม PASSED (Sharpe 1.36, risk_review) โดยเพิ่มการยืนยันสองช่วงเวลา (1.61) เป็นข้อได้เปรียบที่ผ่านการตรวจสอบแล้วและใช้ได้ทั่วไป……แสดงเพิ่มเติมแสดงน้อยลง

ตะกร้าโมเมนตัมสัมบูรณ์แบบ LONG-SHORT, MULTI-INSTRUMENT, NET-DIRECTIONAL ครอบคลุม Binance USD-M คู่หลักที่มีประวัติข้อมูลครบถ้วนยืนยันแล้วประมาณ 10 คู่ (BTC, ETH, SOL, BNB, XRP, ADA, DOGE, AVAX, LINK, LTC) โดย DISTINCT MECHANISM คือ PER-LEG DUAL-TIMEFRAME TREND CONFLUENCE กลยุทธ์นี้ต่อยอดจากผู้ชนะ PROVEN ซึ่งเป็นตะกร้า LS โมเมนตัมสัมบูรณ์ที่เพิ่งผ่านการปรับเหมาะสม PASSED (Sharpe 1.36, risk_review) โดยเพิ่มการยืนยันสองช่วงเวลา (1.61) เป็นข้อได้เปรียบที่ผ่านการตรวจสอบแล้วและใช้ได้ทั่วไป พร้อมมุ่งแก้จุดอ่อนเพียงข้อเดียวที่มีบันทึกไว้ของโครงสร้างนั้น: WHIPSAW / FALSE-FLIPS ระหว่างการเปลี่ยนผ่านของภาวะตลาด (ความล้มเหลวที่ทำให้เกิดดรอดาวน์จากแนวโน้มในสินทรัพย์เดี่ยว และการชอร์ตผิดทาง 2024-25) MECHANISM: แต่ละขาเลือกทิศทาง ONLY เมื่อแนวโน้ม AND ระยะ MEDIUM-ชั่วโมง (60 วัน) กับแนวโน้มระยะ LONG (120 วัน) AGREE ไปในทิศทางเดียวกัน -- LONG หากทั้งคู่เป็นขาขึ้น, SHORT หากทั้งคู่เป็นขาลง -- และจะถือสถานะ FLAT เมื่อช่วงเวลาทั้งสอง DISAGREE วิธีนี้ใส่ตัวกรองการแกว่งกลับไปมาแบบสองช่วงเวลาไว้ในทุกขา ดังนั้นในช่วงเปลี่ยนผ่านที่ผันผวน (เมื่อแนวโน้มเร็วและช้าของขาหนึ่งขัดแย้งกัน) ขานั้นจะเว้นการซื้อขาย และทั้งพอร์ตจะลดความเสี่ยงโดยอัตโนมัติ ซึ่งเป็นการปรับปรุงความทนทานที่มีอยู่ในตัวและตะกร้าโมเมนตัมสัมบูรณ์แบบแนวโน้มเดียวไม่มี แนวคิดการยืนยันแนวโน้มสองช่วงเวลาผ่านการตรวจสอบแล้วในสินทรัพย์เดี่ยว (BtcDualTimeframeMomentumConfluence) แต่ NEVER เคยนำมาใช้กับระดับตะกร้าที่กระจายการลงทุน WHY DISTINCT (ไม่ใช่แนวคิดซ้ำซ้อน): แตกต่างจากตะกร้า ABSOLUTE (แนวโน้มเดียว เปิดสถานะตลอดเวลา), ตะกร้า DUAL-MOMENTUM (จัดอันดับสัมพัทธ์ + ตัวกรองสัมบูรณ์ -- โมเมนตัมสอง TYPES ไม่ใช่สองกรอบเวลา) และตะกร้าสัมบูรณ์ INVERSE-VOL (เป็นรูปแบบการถ่วงน้ำหนัก) WHY NOT CLOSED VARIANT: กลยุทธ์สินทรัพย์เดี่ยวในเหรียญทางเลือกแบบ TSM ปิดไปแล้ว (เบตาจากกระแสคลั่ง 2021); EDGE อยู่ในตะกร้าแบบมีทิศทางสุทธิที่กระจายการลงทุน และ IS นี้ โดยใช้ตัวกรองการยืนยันรายขาที่มีหลักการ ไม่ใช่ขาเดียวและไม่ใช่การกลับเข้าสู่ค่าเฉลี่ยแบบเป็นกลางต่อดอลลาร์ EVERY การออกแบบนี้เคารพข้อจำกัดตายตัวของเอนจิน: (1) กำหนดขนาดสถานะ FULL-FLATTEN-AND-REOPEN ทุกครั้งที่ปรับสมดุล (ปิดขาที่เปิดอยู่ ALL ขา คำนวณใหม่ แล้วเปิดใหม่ด้วยน้ำหนักเท่ากันรวมกันไม่เกิน 100% gross) -- รูปแบบ PROVEN ที่จำกัดตะกร้า LS ได้อย่างชัดเจน, NOT รูปแบบถือผู้ชนะฝั่งซื้ออย่างเดียวซึ่งพิสูจน์แล้วว่าจำกัดเพดานเชิงโครงสร้างไม่ได้ (2) NET-DIRECTIONAL (ผลรวมแบบมีเครื่องหมายของขาที่เห็นพ้องกัน) -- การเอนเอียงเชิงทิศทางที่นักวิเคราะห์ให้เครดิตว่าช่วยให้ทนทานในภาวะตลาดช่วงล่าสุด; ขาที่ว่างช่วยลดความเสี่ยงสุทธิระหว่างการเปลี่ยนผ่าน (3) PURE OHLCV -- ไม่มีข้อมูล tick ดิบ (ข้อจำกัด 2 วัน), ออปชัน (ยังไม่ได้เชื่อมต่อ) หรือ funding (ข้อมูลสิ้นสุดที่ 2024) (4) แนวโน้มรายวัน ปรับสมดุลรายสัปดาห์ใน 10 ขา -- หนาแน่นพอสำหรับการทดสอบวอล์กฟอร์เวิร์ด ตามคำแนะนำในโจทย์ที่ให้ “เน้นความเรียบง่าย” จึงตั้งใจให้มีพารามิเตอร์น้อยที่สุด: ปรับได้ 3 ค่า (fast_lookback, slow_lookback, rebalance_period).

นำสมมติฐานไปใช้ด้วยสถาปัตยกรรมตะกร้าทิศทางสุทธิแบบรวมศูนย์ที่พิสูจน์แล้ว (รูปแบบตะกร้า Absolute-Momentum LS ที่เพิ่งผ่าน / LongHorizonTrend) โดยกลไกเฉพาะที่ตัวปรับเหมาะเข้าไม่ถึงคือ DUAL-TIMEFRAME TREND CONFLUENCE รายขา: ขาจะเป็นสถานะซื้อเฉพาะเมื่อผลตอบแทนย้อนหลังระยะเร็ว (60d) และระยะช้า (120d) เป็นบวกทั้งคู่ จะเป็นสถานะขายเฉพาะเมื่อทั้งคู่เป็นลบ และเป็นกลางเมื่อกรอบเวลาทั้งสองไม่สอดคล้องกัน วิธีนี้ฝังกรองการแกว่งกลับไปมาแบบสองกรอบเวลาไว้ในทุกขา……แสดงเพิ่มเติมแสดงน้อยลง

นำสมมติฐานไปใช้ด้วยสถาปัตยกรรมตะกร้าทิศทางสุทธิแบบรวมศูนย์ที่พิสูจน์แล้ว (รูปแบบตะกร้า Absolute-Momentum LS ที่เพิ่งผ่าน / LongHorizonTrend) โดยกลไกเฉพาะที่ตัวปรับเหมาะเข้าไม่ถึงคือ DUAL-TIMEFRAME TREND CONFLUENCE รายขา: ขาจะเป็นสถานะซื้อเฉพาะเมื่อผลตอบแทนย้อนหลังระยะเร็ว (60d) และระยะช้า (120d) เป็นบวกทั้งคู่ จะเป็นสถานะขายเฉพาะเมื่อทั้งคู่เป็นลบ และเป็นกลางเมื่อกรอบเวลาทั้งสองไม่สอดคล้องกัน วิธีนี้ฝังกรองการแกว่งกลับไปมาแบบสองกรอบเวลาไว้ในทุกขา เพื่อมุ่งจัดการจุดอ่อนที่มีบันทึกไว้ของตะกร้าสัมบูรณ์ที่ถือสถานะตลอดเวลาโดยตรง (การพลิกสถานะผิดพลาดระหว่างการเปลี่ยนผ่านของภาวะตลาด); เนื่องจากถ่วงน้ำหนักขาเท่ากันโดยใช้ตัวหารจักรวาล FIXED (per_leg = ขั้นต้น/N) ขาที่เป็นกลางจึงลดความเสี่ยงทั้งขั้นต้นและสุทธิโดยโครงสร้างตรงช่วงที่สินทรัพย์ในกลุ่มมีสัญญาณขัดแย้งกัน ทำให้พอร์ตทั้งชุดลดความเสี่ยงโดยอัตโนมัติในภาวะผันผวนไร้ทิศทาง พอร์ตยังคงมีทิศทางสุทธิ (ผลรวมมีเครื่องหมายของขาที่มีสัญญาณสอดคล้องกัน) ซึ่งเป็นการเอนเอียงด้านทิศทางที่นักวิเคราะห์ให้เครดิตว่าทนทานต่อภาวะตลาดได้ Exposure ถูกจำกัดตามข้อกำหนดอย่างตรงตัว: การปรับสมดุลแต่ละครั้งคำนวณเป้าหมายมีเครื่องหมายใหม่ แล้วปรับทุกขาไปยังเป้าหมายนั้นด้วยคำสั่งเดลตาแบบ SINGLE (ผลลัพธ์ปลายทางถูกจำกัดเช่นเดียวกับการปิดทั้งหมดแล้วเปิดใหม่ โดยไม่เกิดการปิดแล้วเปิดซ้ำที่ไม่จำเป็น) จากนั้นเพดานความเสี่ยงขั้นต้นรวมจะปรับสเกลทุกขาตามสัดส่วน เพื่อไม่ให้ความเสี่ยงขั้นต้นรวมเกิน max_gross (100%) ของส่วนทุนได้เลย — ป้องกันการพองตัวของ 265% จากการถือสถานะที่กำไรไว้ การจัดการคำสั่งซื้อขายทั้งหมดรวมศูนย์ไว้ใน calculate_signal ซึ่งฐานระบบจะเรียกใช้หลังจากแนวกั้นการจัดแนวข้ามขา ยืนยันว่าทุกขาในกรอบเวลารายวันเดียวกันมีแท่งข้อมูล ณ เวลาหลักเดียวกันแล้ว (แนวโน้มเร็ว/ช้าร่วมสมัยกัน); should_enter/should_exit/position_size ไม่มีการทำงาน min_bars_required = slow_lookback+2 และประตูตัวนับแท่งข้อมูลจะกำหนดให้รอจนถึงการปรับสมดุลครั้งแรก พร็อกซี log-return แบบ tanh ที่ส่งกลับมาเป็นสัญญาณต่อแท่งข้อมูลแบบต่อเนื่อง จึงผ่านการตรวจจับสัญญาณคงที่ของ Layer-2 ขณะที่การซื้อขายยังถูกกำหนดด้วยตารางเวลา องค์ประกอบทั้ง 10 รายการเป็นสินทรัพย์หลักสภาพคล่องสูงที่จดทะเบียนใน 2020 และมีประวัติรายวันครบถ้วน (ขาที่มีราคา<=0/ประวัติไม่เพียงพอจะถูกข้ามในการปรับสมดุลครั้งนั้น) จึงไม่มีขาใดเสี่ยงต่อ data_unavailable; พารามิเตอร์ปรับแต่งที่ขอบเขตสามรายการช่วยให้พื้นผิวการปรับเหมาะมีขนาดเล็ก เลเวอเรจคงที่ที่ 1.0 โดยใช้อ้างอิงเป็นเพียงตัวคูณที่ไม่ขยายความเสี่ยง ดังนั้นเงื่อนไขตรวจจับเลเวอเรจที่ไม่ได้ใช้จึงไม่มีผล Pure OHLCV (แนวโน้มจากราคา) หลีกเลี่ยงข้อจำกัดด้านข้อมูลเสริม, tick, options และ funding หากปัญหาอาร์ติแฟกต์การรวมผลตอบแทนรายวันหลายตราสารที่มีการแจ้งไว้ที่อื่นในเซสชันนี้เกิดซ้ำ กลยุทธ์นี้จำกัดความเสี่ยงขั้นต้นของตนเองอย่างถูกต้องไว้ที่ <=100% ด้วยเพดานรวมและคำสั่งเดลตารายการเดียว ดังนั้นกรณีนั้นจะเป็นบั๊กการลงบัญชีของ harness ที่ต้องยกระดับแจ้ง ไม่ใช่ข้อผิดพลาดด้านการกำหนดขนาดสถานะของกลยุทธ์

optimization_error: RuntimeError: ไม่มีข้อมูล Funding สำหรับขา perp 'ETHUSDT.BINANCE' — การรวบรวมตามคำขอล้มเหลว หรือตลาดซื้อขายไม่มีประวัติ funding (บล็อกการทดสอบย้อนหลังเพื่อความถูกต้อง; ตั้งค่า SF_DISABLE_ONDEMAND_FUNDING=1 เพื่อข้าม) Traceback (most recent call last): File "/opt/strategy-factory/src/agents/backtest_agent.py", line 311, in _run_optimization await self._ensure_funding_for_perp_legs(instrument_id, extra_instrs) File "/opt/strategy-factory/src/agents/backtest_agent.py", line 424, in _ensure_funding_for_perp_legs raise RuntimeError( RuntimeError: ไม่มีข้อมูล Funding สำหรับขา perp 'ETHUSDT.BINANCE' — การรวบรวมตามคำขอล้มเหลว หรือตลาดซื้อขายไม่มีประวัติ funding (บล็อกการทดสอบย้อนหลังเพื่อความถูกต้อง; ตั้งค่า SF_DISABLE_ONDEMAND_FUNDING=1 เพื่อข้าม)

การนำไปใช้

ตะกร้า absolute-momentum แบบ long-short ทิศทางสุทธิ ครอบคลุมสินทรัพย์หลัก Binance USD-M ที่มีประวัติครบถ้วน 10 ราย (BTC, ETH, SOL, BNB, XRP, ADA, DOGE, AVAX, LINK, LTC), แนวโน้มรายวัน ปรับสมดุลรายสัปดาห์ แต่ละขาเลือกฝั่งเมื่อแนวโน้มผลตอบแทนย้อนหลังระยะ 60 วันและ 120 วัน AGREE (ซื้อหากทั้งคู่ขึ้น ขายหากทั้งคู่ลง) และถือเป็นกลางเมื่อไม่ตรงกัน — เป็นตัวกรองการแกว่งกลับไปมาแบบสองกรอบเวลารายขา เพื่อให้ขาที่มีสัญญาณขัดแย้งกันไม่เข้าตลาดและพอร์ตลดความเสี่ยงโดยอัตโนมัติในช่วงเปลี่ยนผ่านของภาวะตลาด ถ่วงน้ำหนักขาเท่ากันโดยใช้ขนาดจักรวาลคงที่ (per_leg = ขั้นต้น/N) ดังนั้นขาที่เป็นกลางจะลดความเสี่ยงขั้นต้น/สุทธิ การปรับสมดุลแต่ละครั้งปรับทุกขาไปยังเป้าหมายใหม่ที่มีเครื่องหมายด้วยคำสั่งเดลตาแบบ netting รายการเดียว พร้อมเพดานรวมเพื่อไม่ให้ความเสี่ยงขั้นต้นรวมเกิน 100% ของส่วนทุน (ผลลัพธ์ปลายทางที่ถูกจำกัดเช่นเดียวกับการปิดทั้งหมดแล้วเปิดใหม่) Pure OHLCV, เลเวอเรจ 1.0 พารามิเตอร์ปรับแต่งสามรายการ: fast_lookback, slow_lookback, rebalance_period

ทบทวนผลทดสอบย้อนหลัง

Sharpe
0.40
ผลตอบแทนรวม
273.88%
การถอยของทุนสูงสุด
49.09%
จำนวนเทรดทั้งหมด
436
อัตราชนะ
37.6%
ตัวคูณกำไร
1.21

มีความได้เปรียบจริง: profit_factor 1.211 (>1.2), เป็นบวกใน 4 จาก 6 ปี (2021 +129%, 2024 +21%, 2025 +17%, 2026 +73%), alpha +0.16, Sortino 0.86

การปรับปรุงอย่างมีหลักการต่อผู้ชนะ PASSED: ต่อยอดตะกร้า Absolute-Momentum LS (Sharpe 1.36, ผ่านการปรับเหมาะและทบทวนความเสี่ยงแล้ว) ด้วยตัวกรองการแกว่งกลับไปมาแบบสองกรอบเวลารายขา

กำหนดขนาดรายขาอย่างสมเหตุสมผล (avg_position_pct 16.3%, ไม่มีขาใดครอบงำเพียงขาเดียว), ไม่ถูกบังคับขาย, รองรับความจุสูง ($203M), แรงเสียดทานจากค่าธรรมเนียมต่ำ (1.34%)

exposure_pct 752% เป็นตัวชี้วัดสะสม ไม่ใช่เลเวอเรจที่ใช้งานจริง (ใช้ร่วมกันกับ avg_position 16.3% ในฐานะความเสี่ยงขั้นต้นพร้อมกันไม่ได้); พอร์ตจริงอยู่ที่ประมาณ 90-160% ใกล้เพดาน max_gross ตามที่ตั้งใจไว้

Sharpe 0.40 อยู่ในระดับปานกลาง โดย CI คร่อม 0 (sharpe_ci_low -0.396) — ต้องพิสูจน์ความทนทานด้วย deflated Sharpe

ขึ้นกับค่าผิดปกติ: return_kurtosis 277, ความเบ้ 13.1 — มีเพียงไม่กี่วันที่ให้ผลตอบแทนสูง (+50% ในวันที่ 2024-04-30, +49.8% ในวันที่ 2021-06-15) ซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนตัวเลขพาดหัว

ปีที่โหดร้ายหนึ่งปี (2023 -46.4%), max_drawdown 49.1%

benchmark_meaningful false (ตะกร้ามีทิศทางสุทธิ) — ประเมินด้วยตัวชี้วัดสัมบูรณ์ที่ปรับตามความเสี่ยง ไม่ใช่ผลตอบแทนส่วนเกินเมื่อเทียบกับการซื้อแล้วถือ

พร้อมนำไปใช้งานจริง

4 จาก 6

ส่วนใหญ่

ไม่มีขาใดครอบงำเพียงขาเดียว

การวิเคราะห์

walk-forward ที่ไม่ overfit (is_overfitted=false, ค่าเฉลี่ย IS 1.17 -> ค่าเฉลี่ย OOS 0.70) และผล holdout ผ่านเกณฑ์ (อัตราส่วน 1.339, holdout_sharpe 0.94)

พื้นผิวความไวสะอาด: ไม่มีจุดพลิก 0 ในพารามิเตอร์ทั้ง 7 รายการ; PBO 0.4246 (<0.5)

การปรับเหมาะปรับปรุงตัวชี้วัดความลึก: max_drawdown 49.1% -> 24.8%, profit_factor 1.21 -> 1.46, Sortino 0.86 -> 1.71, recovery_factor 6.4 — ตัวกรองการแกว่งกลับไปมาแบบสองกรอบเวลารายขาช่วยลด drawdown ได้ตามที่ออกแบบไว้

ชาร์ปที่ปรับลดจากอคติ FAILS: DSR=0.0 (เทียบกับ 0.95), is_significant=false; ชาร์ปที่ปรับเหมาะ 0.682 ต่ำกว่าเกณฑ์โชคจากการเลือกผลดีที่สุดในจำนวน N ที่คาดไว้ BELOW มาก โดยเกณฑ์อยู่ที่ 1.9337 จากการทดลอง 225 ครั้ง

sharpe_ci_low=-0.0333 — 95% CI คร่อม 0 ดังนั้นจึงแยกค่า Sharpe ออกจากการไม่มีทักษะไม่ได้

การแยก PSR=0.9938 / DSR=0.0 เป็นสัญญาณวินิจฉัยของอคติจากการเลือกผลดีที่สุดในบรรดา -225 ครั้ง ไม่ใช่ความได้เปรียบจริง

ขับเคลื่อนด้วยค่าผิดปกติ: return_kurtosis 242, ความเบ้ 12.5, tail_ratio 0.56; หน้าต่าง walk-forward หนึ่งช่วง OOS เป็นลบ (-0.34)

end_unrealized_pct=60.3 — สัดส่วนมากของตัวเลขพาดหัว +266% เป็นมูลค่าตามราคาตลาดของสถานะเปิดที่ยังไม่ปิดรับรู้ ไม่ใช่กำไรขาดทุนที่รับรู้แล้ว

Sharpe ดิบ 0.68 ต่ำกว่าเกณฑ์ส่งเสริมที่สมเหตุสมผลใด ๆ แม้ยังไม่ได้หักผลจาก deflation

สรุปผลลัพธ์

การเพิ่มตัวกรองการสอดคล้องกันที่ช่วยลดสัญญาณหลอกจากการสลับทิศทางให้กับตะกร้าที่มีทิศทางสุทธิและผ่านการยืนยันแล้ว ช่วยลดดรอดาวน์ได้จริง แต่ลดการเปิดรับความเสี่ยงเชิงทิศทางมากพอจน Sharpe ราว 0.68 ที่ได้ไม่ผ่านการปรับ Sharpe สำหรับการเลือกผลดีที่สุดจากหลายครั้ง — การผ่านชุดข้อมูลกันไว้ทดสอบ วอล์กฟอร์เวิร์ดที่ไม่ฟิตเกินไป และการไม่มีหน้าผาความไว ใช้วัดความสม่ำเสมอ ไม่ใช่นัยสำคัญ

นักวิเคราะห์กลยุทธ์ละทิ้งกลยุทธ์นี้ในขั้นหลังการปรับพารามิเตอร์ โดยพิจารณา Deflated Sharpe: DSR อยู่ที่ 0.0 (เทียบกับเกณฑ์ 0.95) และค่า Sharpe หลังปรับพารามิเตอร์ที่ 0.68 ต่ำกว่าเกณฑ์โชคจากการเลือกผลดีที่สุดในบรรดา N ครั้งที่คาดหมายไว้ 1.93 มาก เมื่อพิจารณาจากการทดลอง 225 ครั้ง โดย is_significant=false และ sharpe_ci_low -0.0333 คร่อมศูนย์ — การแยก PSR 0.9938 / DSR 0.0 เป็นลักษณะบ่งชี้ของอคติจากการคัดเลือก ไม่ใช่ความได้เปรียบจริง

ตะกร้า absolute-momentum แบบ long-short ทิศทางสุทธิ ครอบคลุมสินทรัพย์หลัก Binance USD-M ที่มีสภาพคล่องสูง 10 ราย โดยเลือกฝั่งของแต่ละขาเมื่อแนวโน้ม 60 วันและ 120 วันสอดคล้องกันเท่านั้น (ซื้อหากทั้งคู่ขึ้น ขายหากทั้งคู่ลง เป็นกลางหากไม่ตรงกัน) เพิ่มตัวกรองการบรรจบกันของกรอบเวลาคู่รายขาให้กับโครงสร้างตะกร้าโมเมนตัมที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว เพื่อระงับการแกว่งกลับไปมาในช่วงเปลี่ยนผ่านของภาวะตลาด

การทดสอบย้อนหลังเบื้องต้นด้วยแท่งข้อมูลรายวันราว 1,978 วันให้ผลการซื้อขาย 436 ครั้ง, Sharpe 0.40 (CI ต่ำ -0.396), profit factor 1.21, ผลตอบแทนรวมราว 274% แต่มี drawdown สูงสุด 49.1% โดยผลตอบแทนขับเคลื่อนจากค่าผิดปกติ (kurtosis 277, ความเบ้ 13.1) การปรับเหมาะช่วยปรับปรุงตัวชี้วัดความลึก — drawdown สูงสุดลดลงเหลือ 24.8%, profit factor เพิ่มเป็น 1.46, Sortino เป็น 1.71 — พร้อมผล walk-forward ที่ไม่ overfit (Sharpe เฉลี่ย OOS 0.70) และผล holdout ผ่านเกณฑ์ (อัตราส่วน 1.339, Sharpe ของ holdout 0.94) แต่ Sharpe หลังปรับเหมาะมีเพียง 0.68

เหตุผลที่ยกเลิก

optimization_error: RuntimeError: ไม่มีข้อมูล Funding สำหรับขา perp 'ETHUSDT.BINANCE' — การรวบรวมตามคำขอล้มเหลว หรือตลาดซื้อขายไม่มีประวัติ funding (บล็อกการทดสอบย้อนหลังเพื่อความถูกต้อง; ตั้งค่า SF_DISABLE_ONDEMAND_FUNDING=1 เพื่อข้าม) Traceback (most recent call last): File "/opt/strategy-factory/src/agents/backtest_agent.py", line 311, in _run_optimization await self._ensure_funding_for_perp_legs(instrument_id, extra_instrs) File "/opt/strategy-factory/src/agents/backtest_agent.py", line 424, in _ensure_funding_for_perp_legs raise RuntimeError( RuntimeError: ไม่มีข้อมูล Funding สำหรับขา perp 'ETHUSDT.BINANCE' — การรวบรวมตามคำขอล้มเหลว หรือตลาดซื้อขายไม่มีประวัติ funding (บล็อกการทดสอบย้อนหลังเพื่อความถูกต้อง; ตั้งค่า SF_DISABLE_ONDEMAND_FUNDING=1 เพื่อข้าม)

Stratmill เป็นเครื่องมือสำหรับการวิจัยและ paper trading ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงินหรือโบรกเกอร์ ผลการทดสอบย้อนหลังและ paper trading เป็นเพียงสมมติฐาน การเทรดมีความเสี่ยงที่จะขาดทุน