ETH Günlük 21/55-EMA Volatilite Filtreli Trend Devamlılığı (Yalnızca Uzun Pozisyon)

Günlük mumlar ve yalnızca OHLCV verisi kullanılarak ETHUSDT perpetual futures üzerinde tek enstrümanlı, yalnızca uzun pozisyonlu bir trend devamlılığı stratejisi. Mimari olarak, bu pipeline'daki en yüksek performanslı günlük trend devamlılığı stratejisini MIRRORS — SOL Günlük 21/55-EMA Volatilite Filtreli Trend Devamlılığı (Sharpe 3.81, paper_stage) — ETH'a uygulamaktadır. Kritik olarak, bu öneri mimari-yansıtma başarısızlık kalıbını ele almaktadır (BNB Golden Cross, cliff_count=4 ile başarısız oldu çünkü BNB, günlükte ETH'dan daha güçlü ortalamaya dönüş eğilimine sahip) ve bunu özellikle ETH'ı seçerek yapmaktadır: ETH, ampirik olarak doğrulanmış temiz bir günlük trend kalıcılığına zaten sahiptir (ETH Günlük Golden Cross Momentum Sharpe 4.04, bu pipeline'daki en yüksek değer). Mimari-varlık uyumu TWO bağımsız ampirik kanıt noktasıyla desteklenmektedir: (1) ETH Golden Cross, 4.04'de başarılı olmaktadır (bu, ETH'ın EMA temelli trend takibine tepki verdiğini kanıtlar), (2) SOL Günlük 21/55 EMA + volatilite filtresi 3.81'de başarılı olmaktadır (21/55 + vol-filtre mimarisinin ETH'dan daha yüksek volatiliteli bir varlıkta çalıştığını kanıtlar). ETH, bu iki kanıt noktası arasında yer almaktadır — ETH üzerinde bir 21/55 EMA + vol-filtre, SOL üzerindekinden en az o kadar temiz olmalıdır (daha düşük volatilite, daha temiz sinyaller anlamına gelir). Pipeline'daki mevcut ETH stratejileri (EthDailyGoldenCrossMomentumLong, EthFourHourVolumeBreakoutLong) farklı mekanizmalar kullanmaktadır: Golden Cross, RARE 50/200'in EVENTS'ü kesmesinde tetiklenir (genellikle döngü başına 1-2), oysa 21/55 trend devamlılığı yükseliş rejimi REPEATEDLY DURING tetiklenir (duruma dayalı, rejim başına çoklu işlem). Dolayısıyla bu öneri, aynı varlık üzerinde farklı bir sinyal yoğunluğu profili yakalamaktadır. Mekanizma, Golden Cross'a göre mekanizma-ortogonaldir ve 4H Hacim Kırılımına göre zaman dilimi-ortogonaldir. Tek baskın filtre tasarımı (200-günlük SMA rejimi + 21/55 EMA yığını + volatilite filtresi), çok koşullu bir AND-geçidini açıkça NOT. Yılda ~10-25 giriş için kalibre edilmiştir — seyreklik başarısızlık eşiğinin oldukça üzerinde.